Relative Strength Index - RSI | dLambow

Използване на техническия индикатор Relative Strength Index (RSI) при търговия на форекс

 

Какво е RSI?

Индексът на относителната сила RSI е технически индикатор (Relative Strength Index - RSI Technical Indicator), вид осцилатор (oscillator), следващ цената, който се използва от валутните търговци при реализирането на различни търговски тактики при търговия на форекс, основно за определяне на силата на тренда и дали пазарът е:

• - свръхкупен (мечи) или
• - свръхпродаден (бичи).

RSI е разработен от Дж. Уелс Уайлдър (J. Wells Wilder) в края на 1970 г. и е един от най-популярните индикатори.

Индекс на относителната сила
(Relative Strength Index - RSI)

Как се прилага RSI?

Техническият индикатор RSI (ИОС) може да приема стойности от 0 до 100, като:

• - стойности над 70 обикновено показват, че валутната двойка е свръхпокупена, а
• - стойности под 30 - че валутната двойка е свръхпродадена.

Свръхкупеният валутен актив се търгува над справедливата си стойност, поради прекомерното търсене, докато цените на свръхпродаденият пазар са паднали под справедливата си стойност, поради натиск за продажби. Най-често RSI се показва на отделна графика над или под ценовата графика.

RSI е представен в горната графика в лилавото поле. В конкретния случай индикаторът отразява продажбата на активи, но пазарът все още не е навлязъл в етапа на свръхпродаденост.

Ако инвеститор търгува в този момент и RSI достигне зоната на свръхкупуване от 75, той може да поиска да продаде част от своите активи или да затвори позицията си изцяло, докато цените са над справедливата пазарна оценка. От друга страна, ако стойността на RSI падне до зоната на свръхпродаденост под 25, той може да купи повече активи в очакване на покачване на цените.

Оптимизиране на индикатора за конкретни пазари

RSI изисква оптимизация за всеки пазар, за да се определи дали стандартните показания за свръхпокупка и свръхпродажба съответно от 70 и 30 са подходящи. Това е така, защото нива 80 и 20 може да са по-показателни за един пазар, а 60 и 40 за друг.

Индикаторът рядко пада под 20, което е типично за пазари, които са склонни към покачване. Под 20 можете да очаквате общият пазар да бъде мечи. В този момент търговците и инвеститорите ще търсят разминаване около стойността на RSI от 20.

Индикаторът може да се използва и за проследяване, дали стойностите са над 50 (средната точка на скалата), което показва, че пазарът се покачва по-често, отколкото спада. Такъв пазари се счита за възходящи, защото купувачите се интересуват достатъчно от актива, за да се справят с натиска на цените при продажба.

Дивергенция (Разминаване -/ Divergence)

Това е ситуация, в която цените достигат нови върхове, но RSI не. Пример за дивергенция:

• - на 1 март цената достига връх от $125 и RSI достигна 75;
• - на 15 март цената пада до $120, а RSI достигна 65;
• - на 31 март цената скача до $130, но RSI достига само 72.

Това е мястото, където възниква разминаването (дивергенцията), тъй като цените, които купувачите са готови да платят, изпреварват инерцията. В този случай цените едва ли ще могат да се задържат на $130 за дълго време и инвеститорите ще имат причина да затварят дългите си позиции или да излязат на късо.

Опитните ползватели на RSI обикновено го комбинират с трендови индикатори, като Индекса на средната посока (ADX), който отразява силата на импулса:

• - Когато ADX не показва тренд, нивата на свръхпокупка и свръхпродажба на RSI са показателни.

• - Когато ADX отразява наличието на тренд, нивата на RSI не могат да бъдат ръководни.

Всъщност стойностите на RSI в гореспоменатия случай потвърждават динамиката на ADX, като същевременно остават повишени.

Изчисляване на RSI

За изчисляване на техническия индикатор RSI обикновено се използва 14-периодна поредица от стойности. За определени пазари обаче серия от 10 или например 21 стойности може да бъде по-показателна.

Ако имаме серия от 15 стойности: (1, -2,3,8,2, -3,1,8,2,4, -6.9, -1,6,7), тогава:

Изчисляваме RSI0 (за периода с стойност 6), както следва:

RSI0 = 100 - 100/(1+RS)

където:
RS = Средна печалба* / Средна загуба*
(*В зависимост от броя на възходите и паденията.)

За нашия набор от данни:

• RS = |((1+3+8+2+1+8+2+4+9+6)/10) / (-2+-3+-6+-1)/4 |= |4,4 /- 3| = 1,46

RSI0 = 59.35

Изчисляване на RSI1 за 15-ия период:

RSI1 = 100-100/(1+RS)

RS = ((Средна печалба X 13)+7)/14 X 1/(((Средна загуба X 13) + 0)/14)

• За нашата серия: RS = 4,49 / 2,78 = 1,615

RSI1 = 61.76

Формула за изчисляване на индикатора RSI:

Стъпка 1.

Индексът на относителната сила изчислява обхвата на:

• - положителните (U) промени в цената
• - отрицателните (D) промени в цената:

А) Периодът се затваря "в растеж", е възходящ (положителен) период, ако текущата цена на затваряне е по-висока от цената на затваряне на предходния период.

U = Цена(i) - Цена(i-1)

D = 0,

където:

• - Price(i) е цена на затваряне на текущия период,
• - Price(i-1) е цена на затваряне на предходния период.

Б) Периодът се затваря "в спад", е низходящ (отрицателен) период, ако текущата цена на затваряне е по-ниска от цената на затваряне на предходния период.

U=0
D = Цена (i-1) - Цена (i)

Ако и двете цени на затваряне са равни, тогава U = 0, D = 0.

Стъпка 2.

Изчисляване на относителната сила:

RS = SMA(N) от U / SMA(N) от D

Формулата означава изглаждане на U и D стойностите с помощта на проста подвижна средна (SMA - Simple Moving Average) с период N.

Стъпка 3.

Изчисляване на индикатора RSI:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Това е една от най-често срещаните опции за изчисление, но не и единствената. Например, в адаптирани версии на формулата на индикатора RSI, изглаждането се извършва с помощта на експоненциални подвижни средни.

Ако използвате SMA във формулата, тогава с постоянно нарастващ тренд без нито една падаща свещ за периода, посочен в настройките, стойността на D в знаменателя на RS ще бъде равна на 0. Но тъй като не можете да разделите на 0, стойността на осцилатора се счита за равна на 100.

Горната формула отразява само общата същност на изчисляването на индекса, но не е константа. В съответствие с него, с период от 2 при нарастващ тренд, трябва да получим стойност на индекса 100.

Заключение

Индексът на относителната сила (индикаторът RSI ) е един от осцилаторите, с които започва запознаването на валутните търговци  с техническия анализ. В много стратегии за начинаещи търговци той се използва като инструмент за потвърждение на сигнала заедно със стохастика, MACD и CCI. Прилагат се и неговите модификации:

• - Silent RSI,
• - RSI Divergence и др.

Индикаторът RSI е осцилатор, който показва скоростта и амплитудата на промените в цената. Това е движеща се динамична линия, която се движи в диапазона от стойности от 0 до 100. RSI сравнява цените на затваряне на текущите и предишните свещи, показвайки силата на тренда.

----------------