Translate

четвъртък, 25 декември 2014 г.

Пълзящи средни (Moving Averages) | dLambow


Технически индикатор "Пълзящи средни" (Moving Averages) - същност и използване на форекс


Понятие за Пълзящи средни

Същността на понятието "Пълзящи средни" (от англ. moving average, съкр. MA) се състои в това, че то е общото название в Техническия анализ на семейство графични функции, чиято стойност във всяка точка се определя от стойността на изходните стойности на функцията за предходния период от време. Обикновено се използват като технически индикатор с данни за времеви редове, за да изглаждат краткосрочните колебания на валутните курсове и по такъв начин да се отделя (изпъква, онагледява по-ясно) основна тенденция или цикъл, особено за търгуемите инструменти на форекс или на фондовия пазар.

Математическо определение на пълзящите средни.

От математическа гледна точка, пълзящите средни са един от начините за свиване или прибиране на данните с колеблив характер, поради което се използват в техническия анализ като вид филтър за премахване на случайните флуктуации в пазарните цени на различни котируеми инструменти.

Технически индикатор "Пълзящи средни"
Пълзящи средни (Moving Averages)

Значение на "Moving Averages".

Пълзящите средни са сред най-разпространените технически индикатори, използван във фондовата и валутна (форекс) търговия, който показва по-ясно пазарните тенденции (трендове) на търгуваните инструменти (суровини, енергийни ресурси, стоки, ценни книжа, деривати, валути, скъпоценни метали и др.), чрез изглаждане на краткосрочните ценови колебания или флуктуации в курса, известни като пазарен шум или волатилност.

Пълзящите средни са технически индикатор на форекс, който дава средната цена в определен момент от времето за предварително определен период на осредняване. Наричат се пълзящи средни, защото при регистрирането на нова цена те отразяват вече нея, като за сметка на това изключват първата за съответния период. Слабост на пълзящите средни е, че те следват пазара, т.е. сигналите им закъсняват и не гарантират наличието на тренд.

Значение на "Moving Averages"

Построяване на Moving Average (MA)

Пълзящата средна (ПС) е един от най-често използваните технически трендови индикатори за търговия на форекс, който се използва за определяне тенденциите на пазара. Това е един от най-простите начини за определяне на ценови редове. Целта му е да изглади колебанията на цените в пределите на разглеждания период, т.е. да отфилтрира шума в цените и да изпъкне по-ясно очертаващия се тренд.

Ако например, говорим за 10 дневен период, събираме, цените на закриване за десетте дни и ги делим на десет. След това вадим цената от първия ден и добавяне следващия - единадесети ден и пак делим на 10 и т.н. Изразяваме това графически и ... готово - построили сме пълзяща средна.

-Инструменти за техническия анализ

Пълзящата средна е от най-старите и разбираеми инструменти на техническия анализ в търговията и представлява средната цена на търгувания инструмент за определен период от време. Периодът за изчисляване на всяка пълзяща средна се избира по преценка на търговеца.


 
Построяване на Moving Average

Очертаване на трендовото движение

Елиминирането на пазарните колебания (пазарната волатилност) става след изчисляване на средната стойност от цените на затваряне, през определен фиксиран период от време (времеви отрязък за търговия).  По този начин MA's изчистват пазарните колебанията и позволяват на трендовото движение да изпъкне и да се очертае по-ясно.

Главна функция на Moving Averages

Затова главната функция на средните пълзящи е определяне направлението на тренда, което се изпълзва в т.н. „техническа" търговия на форекс. Те отчитат факта, че по-новите данни за случващото се на пазара, имат по-голямо търговско значение за предвиждането на неговото бъдещо движение.




MA отразява силата на текущия тренд

Най-общо казано, колкото по-изгладена е пълзящата средна, толкова по-бавно реагира тя на промените в котировките. И обратното, колкото по-хаотична е тя, толкова по-бързо реагира на промените в цената. Подобно на трендовите линиите, наклона на пълзящите средни отразява силата на текущия тренд. В някои случаи пълзящите средни се възприемат като вид автоматизирани тренд линии.

Видове Moving Average -

  • - проста,
  • - притеглена,
  • - експоненциална и др.
Колкото е по-голям разглеждания период, толкова повече изостава MA от промените в пазара и обратното. Пресичането на ПС с графиката на цените представлява важен сигнал. Има значение дали това става нагоре или надолу.


Главна функция на Moving Averages

Комбинации от MA.

За увеличаване надежността на сигналите, подавани от ПС, понякога се използват по 2 и повече пълзящи средни, построени с различен интервал. Moving Average дават лоши резултати при странично движение на курса на валутите, поради което не е препоръчително да се ползват в тези случаи за търговия на форекс.

Подбор на времеви интервал за Пълзящи средни

Съществува почти безкрайно множество от комбинации и интерпретации за различните пълзящи средни. Ако тренда е нагоре - те са ориентирани нагоре, а ако е надолу - те са насочени надолу. От съществена важност е правилния подбор на времевия период в съответната комбинация от индикатори, който да е съобразен със спецификите на пазара и на търговеца.

Поради това се използват пакети от 1, 2, 3, 4 или повече пълзящи средни едновременно, за да се наблюдава в цялост (според различните тайм френдове - времеви периоди) поведението на графиките. Анализира се поведението на различните курсове, посоките на движение, точките на пресичане и така се получават сигнали за влизане (откриване на позиции) или, съответно, за излизане (закриване на позиции) от пазара.

Пълзящите средни обикновено се използват в комбинация от две или три с различен период на усредняване, например: 5 и 20, 100 и 200 периодни. Колкото е по-кратък периода на този индикатор, толкова по-плътно той следва графиката на курса. и Обратното, колкото е по-голям периода - толкова индикатора е по-загладен и определя тенденцията в по-дългосрочен план. В допълнение, метода на изчисляване на стойностите на средните може да се различава.

Пълзящите средни казват: "Трендът е Ваш приятел"

Основното определение и предназначение за Пълзящите средни (Moving Averages) е като за трендов технически индикатор, който служи и най-често се използва от валутните търговци за проследяване и прогнозиране на тренда и за трендова търговия на принципа "Трендът е Ваш приятел."

Тактика на форекс при пресичане линиите на тренда от пълзящите средни


Пресичане линиите на Пълзящите средни дават сигнали за търговия

Идеята в този случай е, зависимост от ситуацията на пазара, да се наблюдава кога тези линии се пресичат по различен начин. И това представлява съответен сигнал за своевременно влизане и излизане от пазара. Оттук нататък вариациите на тази тактика са много в зависимост от:
  • - броя на използваните пълзящи средни,
  • - подбора на техните параметри,
  • - начините на пресичането им,
  • - вида на валутните инструменти.

Тактика на форекс при пресичане линиите на тренда

Често валутните търговци използват няколко пълзящи средни, с различна амплитуда на движение
  • - краткосрочни,
  • - средно срочни и
  • - дългосрочни.
В зависимост от ситуацията на пазара, тези линии се пресичат по различен начин. И това представлява добър сигнал за своевременно влизане и излизане от пазара. Както вече споменахме, конкретните параметри на подобни тактики е добре да изпробвате индивидуално, с оглед изграждането на собствена търговска система.

Каква тактика да приложим на форекс при пресичане линиите на тренда?

Moving Average (MA) - пълзящата средна (ПС) е един от най-често използваните от валутните търговци технически трендов индикатор при различни тактики за търговия на форекс чрез определяне тренда на пазара по отношение на дадена валутна двойка. При това, те често използват няколко пълзящи средни, с различна амплитуда на движение (краткосрочни, средно срочни и дългосрочни). Всеки валутен търговец сам определя каква тактика за търговия да приложи и съобразно това подбира подходящите видове и интервали за своите пълзящи средни. С времето той си отработва техники за влизане и излизане от пазара и ги усъвършенства.

 

Търговия с Moving average

Moving average (пълзящи средни) е технически индикатор, приложим за форекс търговия, в основата на който са заложени принципите за изчисление на пълзящата  средна стойност на текущите котировки на валутите.

Използване на Moving average

Индикатора е широко използван от търговците на валути при изграждането на техните механични търговски системи. Обикновено се използва по единично или в комбинация с две или повече пълзящи средни индикатора за подаване на търговски сигнали, като те се настройват на различни времеви периьоди или интервали.

Пресичането на двете графики ни дава сигнали за купуване (откриване на дълга позиция или закриване на къса позиция) или за продаване (откриване на къса позиция или закриване на дълга позиция). На графиката на техническия индикатор Moving average червените стрелки ни посочват момента за продаване, а белите – за купуване (мястото където се пресичат двете линии).

 ---------------

понеделник, 22 декември 2014 г.

Защо е валутна двойка? | dLambow


Валутни двойки (Currency pairs) на форекс и как се печели от тях?

 

Защо е валутна двойка?

За да изясним защо се ползва понятието "валутна двойка, трябва да знаем, чеForex, известен също като FX, се отнася до световния валутен пазар, където се търгуват международни валути, т.е. СТОКАТА на този пазар са парите (валутите), като в случая една валута купува друга валута и така винаги имаме валутни двойки. 

Глобалната Форекс търговия е децентрализирана, което означава, че финансовите центрове по целия свят служат като „хъбове“ за Форекс операции. Това колективно сътрудничество с участници търгуващи и спекулиращи в чуждестранна валута по целия свят, позволява Форекс търговия да се провежда 24 часа в денонощието от понеделник до петък.


Какво е валутна двойка (ВД)

Въпреки децентрализацията, всички търгувани Forex инструменти са под формата на валутни двойки. Цената на валутна двойка се определя чрез котиране на една валута спрямо друга. 

Например, EUR/USD е валутна двойка, в която еврото (EUR) се котира спрямо щатския долар (USD). За тази двойка:

  • - еврото е базова валута, а
  • - щатският долар е котируема валута. 

Базовата валута винаги се посочва на първо място във валутната двойка, а котируемата валута е втора. Винаги, когато се търгува една валута на форекс, то това непременно трябва да е в двойка с друга валута и така се образуват валутните двойки.


Произход на понятието

Валутната двойка (англ. currency pair) представлява две валути, явяващи се финансов (валутен) инструмент, търгуван на форекс. Когато търгувате на валутния пазар, вие фактически търгувате валутните двойки и по-точно търгувате промените (волатилността) в курса между тях - изменението на стойността (цената) на едната валута спрямо другата.

Термин от валутните курсове

Валутната двойка е термин от валутните курсове. С други думи, валутната двойка е стойността (ценността) на една валута спрямо другата, участваща в съответната двойка. Търговията с валутни двойки се извършва на международните търговски площадки и на Форекс пазара с цел да се "уловят" курсовите разлики и да се спечели от тях.

Валутната двойка е алтернативен термин за обозначаване курса на валутите, т.е. стойността на едната валута е изразена чрез другата. Това означава, че когато става дума за двойката евро-щатски долар, търговците и инвеститорите говорят за еврото спрямо долара или за покупната цена на европейска валута към американската.

Валутна двойка
Валутна двойка (Currency pair)

Пример за валутна двойка

Най-популярната валутна двойка на форекс е: EUR/USD.
А също и съотношението на стойността на британски лири към щатски долари: GBP/USD.
  • - Първата валута се нарича базова.
  • - Втората валута се нарича котируема.

 

Класификация на валутните двойки на форекс

 

Основните валути на форекс са

  • - американски долар - USD,
  • - евро - EUR,
  • - английска лира - GBP,
  • - японска йена - JPY,
  • - швейцарски франк - CHF. 

И именно тези валути образуват на форекс най-търгуваните валутни двойки. Големият избор от световни валути, налични за търгуване на валутния пазар, позволява голям брой комбинации. В резултат на това валутните двойки са разделени на:

  • - Основни (главни) форекс двойки,
  • - Второстепенни (незначителни) форекс двойки,
  • - Екзотични форекс двойки.


Основни Форекс двойки (Мажорни)

Основните форекс двойки са най-често търгуваните валутни инструменти. Всички основни двойки се състоят от котировка на щатския долар спрямо друга популярна валута или като базова, или като котируема валута. 

EUR/USD е най-популярната валутна двойка и представлява над 20% от общите валутни транзакции на пазара. Основните двойки обикновено имат най-ниски спредове и са най-ликвидните валутни инструменти. В резултат на това много валутни търговци предпочитат да търгуват с тях.

Основните форекс двойки са:

  • - EUR / USD: евро / щатски долар
  • - USD / JPY: щатски долар / японска йена
  • - GBP / USD: британска лира / щатски долар
  • - USD / CHF: щатски долар / швейцарски франк
  • - USD / CAD: щатски долар / канадски долар
  • - AUD / USD: австралийски долар / щатски долар
  • - NZD / USD: новозеландски долар / щатски долар


Второстепенни Форекс двойки (Минорни - Крос курсове)

Форекс двойки, които не включват щатския долар, се класифицират като второстепенни валутни двойки или кръстосани валутни двойки (крос курсове). Най-активните второстепенни валутни двойки съдържат една от трите основни валути, с изключение на щатския долар:

  • - еврото,
  • - британската лира или
  • - японската йена.


Второстепенни форекс двойки са:

  • - EUR / GBP: евро / британска лира
  • - EUR / AUD: евро / австралийски долар
  • - GBP / JPY: британска лира / японска йена
  • - NZD / JPY: новозеландски долар / японска йена
  • - GBP / CAD: британска лира / канадски долар


Екзотични Форекс двойки

Когато валутните двойки включват валута на нововъзникващ пазар (например, като Турция или Хонконг), те се класифицират като екзотични.

Екзотични форекс двойки са:

  • - EUR / TRY: евро / турска лира
  • - JPY / NOK: японска йена / норвежка крона
  • - NZD / SGD: новозеландски долар / сингапурски долар
  • - GBP / ZAR: британска лира / южноафрикански ранд
  • - AUD / MXN: австралийски долар / мексиканско песо
 

Дял на валутите на форекс

В днешно време,
  • - американския долар участва в 90% от всички валутни сделки, които стават на forex пазара, като в това число са
  • - евро — 37%,
  • - йена — 20% и
  • - фунт стерлинг — 17%. 
 
По валутни двойки са така:
  • GBPUSD — 14%,
  • USDJPY — 17% и
  • EURUSD —28% от всички валутни сделки на форекс.


 

Как работят валутните двойки

На Форекс пазара валутите се споменават по двойки, защото когато купувате една валута, вие продавате друга. Ако вашата валутна двойка е GBP/USD, тогава първата показана валута (GBP, британска лира) е базова валута. Котира се втората валута (USD, щатски долар) - котируема валута.
  • - Базовата валута е валутата, която искате да купите или продадете, и се измерва в единици от котируемата валута.
  • - Котируемата валута е валутата, в която трябва да платите, за да закупите единица от базовата валута.
Обменният курс на тези валути ще варира в зависимост от промяната в стойността на паунда и долара един спрямо друг и спрямо другите валути.

Обозначения на валутите

За обозначаване на валутните двойки се използват обозначенията на Международната организация по стандартизация (ISO - International Organization for Standardization), като стандартни валутни кодове. Те са трибуквени, първите две букви означават страната, а последната е името на самата валута.
  • - USD – United States Dollar, долар на САЩ;
  • - GBP – Great Britain Pound, британски паунд;
  • - CNY – ChiNese Yuan, китайски юан;
  • - CHF – швейцарски франк;
  • - JPY – японска иена.
Има едно изключение от това правило - EUR (евро), където целият трибуквен код е съкратено име на валутата.

 

Обозначения на валутните двойки

В банковата практика е прието определено обозначение на ВД. Например, курса на долара към японската йена се означава така

  • -  USD/JPY.

А английския паунд къв долара така

  • -  GBP/USD.

В тези означения винаги лявата валута е базова, а дясната - котируема. Т.е. по този начин се обозначава количеството котируема по отношение на базовата валута.

Стойност на един пип

Последните цифри в курса на валутите се наричат пункт (points) или пипсове (pips). По ВД

  • - USD/JPY,
  • - EUR/JPY и
  • - GBP/JPY -

1 пипс е равен на 0.01. По останалите валути (без йената) - 1 пипс е равен на 0.0001.




Означения на валутни двойки:

  • - EUR/USD
  • - GBP/USD
  • - USD/CHF
  • - USD/JPY
  • - EUR/GBP
  • - EUR/CHF
  • - EUR/JPY
  • - GBP/CHF
  • - GBP/JPY
  • - CHF/JPY
  • - USD/CAD
  • - EUR/CAD
  • - AUD/USD
  • - AUD/JPY
  • - NZD/USD
  • - NZD/JPY
  • - XAU/USD
  • - XAG/USD
  • - USD/NOK
  • - USD/SEK
  • - USD/DKK
  • - USD/CZK
  • - USD/SKK
  • - USD/HUF
  • - USD/PLN
  • - USD/LVL
  • - USD/LTL
  • - USD/EEK
  • - USD/SGD
  • - USD/ZAR
  • - USD/RUB
  • - EUR/RUB
  • - USD/UAH
  • - EUR/UAH

Имайте предвид, че при някои двойки USD действа като базова валута, в други - като котируема. Всички тези двойки са се развили исторически. Ако щатският долар във валутна двойка се използва като базова валута, тогава такава котировка се нарича директна (права), докато в обратния случай - тя се нарича обратна котировка.


Валутни двойки

На Forex се търгува огромен брой валутни двойки (Currency pairs), понеже американския долар може да се обменя практически за всяка валута по света. Но активни сделки на форекс се извършват само по една част от ВД. Основно се търгуват разпространените валути, като:

  • -  еврото (EUR),
  • -  английския паунд (GBP),
  • -  швейцарския франк (CHF) и
  • -  японската йена (JPY).


Съответно, става дума за основните валутни двойки:

  • - EURUSD,
  • - GBPUSD,
  • - USDCHF,
  • - USDJPY,
  • - GBPJPY,
  • - EURCHF.

Тези финансови инструменти са най-популярни сред валутните търговци.

Видове валутни двойки

В световната система за търговия с валутни двойките, те се подразделян на следните основни групи:

  • - основни (major, главни);
  • - кросове (cross, minor, второстепенни);
  • - екзотични (exotics).

 

Кои са най-добрите валутни двойки за Forex търговия?

Често валутните търговци си задават въпроса: "Коя е най-добрата валутна двойка за търговия на Forex?" Известната фраза „парите никога не спят”, изречена в известния холивудски филм „Уолстрийт”, идеално описва Форекс пазара - отворен за търговия от неделя 22:00 GMT до петък 22:00 GMT. Така през седмицата можете да търгувате на Форекс пазара 24 часа в денонощието! Но с какво?

Отговорът на горния въпрос обаче, не е еднозначен, тъй като зависи от характеристиките на всеки търговец. Ще трябва да отделите време за анализиране на представянето на различните двойки във вашата конкретна стратегия, за да определите кои от тях са най-добри за търговия във вашия Forex акаунт.



 

Предимства на основните валутни двойки за търгуване


Валутна двойка евро долар (EUR/USD)

EUR/USD може да се счита за най-популярната валутна двойка. В допълнение, световните Форекс брокери предлагат най-ниския спред върху нея. Най-хубавото на EUR/USD е, че не е твърде волатилно. 

Ето защо, ако не обичате да поемате рискове много и често, тази двойка може да бъде една от най-добрите опции за търговия на Forex. Освен това, предвид популярността й, можете да намерите много информация за нея в Интернет, която ще ви помогне да избегнете грешки.

Валутна двойка паунд долар (GBP/USD)

GBP/USD – Големите колебания в цените допринасят за значителната популярността на GBP/USD. Трябва обаче да се помни, че по-високите печалби идват с по-висок риск. Тази валутна двойка е една от най-нестабилните. Въпреки това, много Форекс търговци избират тази двойка като своя любима, защото намират много възможности и информация в Интернет, за да я анализират.

Валутна двойка долар йена (USD/JPY)

USD/JPY е друга популярна валутна двойка, която може да се види редовно във Форекс търговията. Това се дължи на факта, че двойката има ниски спредове, както и по-плавни трендове в сравнение с другите валутни двойки, за което допринася политиката на Японската централна банка. Освен това предоставя интересни и печеливши възможности за търговците.

Други съображения за избор на печеливша валутна двойка

Всички основни валутни двойки имат тесни спредове, с изключение на GBP/USD поради неговата волатилност. За търговците може би е по-добре да избягват двойки с високи спредове. Спредът, препоръчан от търговски експерти, е приблизително 0–3 пипса. Когато надвишава 6 пипса, търговията може да ви струва твърде много и да доведе до големи загуби. 

Това обаче не означава, че винаги трябва да избягвате инструменти с големи спредове. Най-добрият вариант в този случай би било ефективното управление на риска при търговията, за да се сведе до минимум.

 

Най-доброто време за валутна търговия

Обикновено, професионалните търговци казват, че първите три часа от основната търговска сесия на форекс осигуряват най-добрия импулс, тренд и откат. Именно през тези часове търговците изглежда намират най-добрите възможности за търговия. През първите и последните пет минути на всеки час пазарите също могат да изпитат повишена волатилност и резки движения.
 

Препоръка

Определянето на най-добрата вфорекс двойка за търговия не е лесна задача и най-добре се прави с практика. Силно препоръчително е да опитате да търгувате с повечето форекс двойки, преди да се спрете на конкретна. Тъй като Форекс търговията крие рискове, първо трябва да я изпробвате в демо сметка с виртуална валута, преди да рискувате собствения си капитал. Когато се почувствате уверени в способностите си, отворете реална сметка и започнете да търгувате с реални средства.

----------------

вторник, 16 декември 2014 г.

Форекс лот | dLambow


Какво е лот (Lot) на форекс и как се използва?

Forex обикновено се търгува в конкретни суми, наричани лотове, или основно броят на валутните единици, които ще купите или продадете. „Лот“ е единица, измерваща сумата на транзакцията. Когато правите поръчки на вашата платформа за търговия, поръчките се подават в размери, посочени в лотове.

Какво е лот?

Понятието "лот" идва от англ.: lot [ lɒt ] със значение "много, голям брой от, партида...", като се използва в много и различни случаи.

Определение за форекс лот.

Лот (от англ. Lot) на форекс е обема на валутата във всяка сделка (контракт), изразена в числово значение или това е единица за измерване обема на търгувания инструмент в сделката. В търговските платформи могат да се срещнат най различни размери на лота, като:
  • - 0,01лот
  • - 0,05 лот
  • - 0,1 лот
  • - 0,5 лот
  • - 1,0 лот
  • - 5,0 лота
  • - 10,0  лота и т.н.

Какво е форекс лот?

Каквато и операция за Форекс търговия да предприемете, всички те се измерват в лотове. Лотът е основата на основите, основната концепция, която всеки уважаващ себе си Forex търговец трябва да знае. Но е важно не само да знаете какво е лот във Forex, но и да можете точно да изчислите този показател за вашата стратегия или тактика при Форекс търговия.

Какво е лот (Lot) на форекс?
Форекс лот (Forex lot)

Значение на понятието лотове

Обемът на всяка валутна сделка се измерва в лотове. Така, че за да извършите сделка с дадена валута с обем 100000 единици от базовата валута, трябва да изберете лот 1,0 при откриване на търговската позиция. При обем на сделката от 10000 валутни единици, лота е 0,1, а при 1000 - 0,01.

Какво означава размер на лота 1,00?

Нищо сложно. Може да се каже, че това е стандартен лот на форекс, съдържащ 100 000 валутни единици или:
  • - 1,0 е стандартен форекс лот (standard lot - 100,000 units of currency),
  • - 0,1 е мини форекс лот (mini lot - 10,000 units of currency),
  • - 0,01 е микро форекс лот (micro lot - 1,000 units of currency),
  • - 0,001 е нано форекс лот (nano lot - 100 units of currency).
При някои брокери може да срещнете възможността за произволно избран лот, като например 0,37 или 1,46.
 

Какъв форекс лот да избера с $100 капитал?

Ако се чудите към какъв размер на лота да се насочите, при положение, че разполагате с $100 капитал, най-добре изберете мини форекс или нано форекс. Нано форекс ще ви даде повече възможности в прилагането на "управление на парите".
 

Как да избера размер на лота във форекс?

Преди да можете да изберете подходящ размер на лота, трябва да определите риска си по отношение на притежавания от вас капитал (депозита, който сте внесли на брокера) в проценти. Обикновено, в правилата за управление на капитала, се предлага търговците да използват правилото за 1%. 

Това означава, че в случай, че една сделка бъде затворена поради загуба, тази загуба не бива да е повече от 1% от общия баланс по сметката ви. "Общият баланс" се формира от размера на внесения депозит + или - натрупаните печалби или загуби, към момента на откриване на позицията.


Стандартен лот на форекс

Стандартния и общоприет лот на форекс е 1,0, което е 100000 единици от базовата валута (standard lot - 100,000 units of currency). Например, нека анализираме валутната двойка USD/JPY, в която щатският долар играе ролята на основна валута. 

От това следва, че един лот от валутния договор за този тандем ще бъде равен на $100. Размерът на транзакцията може да бъде измерен като цяло число или дробен брой партиди.

Варианти на лотове

След като прочетете внимателно самото определение за лот, може да разберете, че само големите търговци могат да спекулират с цели лотове, това включва и различни финансови институции:
  • - застрахователни фондове,
  • - банки,
  • - инвестиционни компании и др.
За да влязат на Forex пазара, физическите лица могат да използват различни облекчени опции за лотове със стандартен размер, които се предоставят от популярни дилинг центрове и брокери:
  • - Първият тип лот е микролот (микрофорекс), съдържащ 1000 единици от основния валутен инструмент (база). Обемът на такава партида е равен на 0,01 от размера на стандартен лот.
  • - Вторият лот е мини лот (минифорекс), съдържащ 10 000 единици от основния валутен инструмент (база). Обемът на такава партида е равен на 0,1 от цял (стандартен) лот;
  • - Третият тип лот е стандартен Форекс лот (с други думи, цял лот), съдържащ 100 000 единици от основния валутен инструмент (база). Обемът на такава партида е 1 цял лот.

Обединяване на дробни лотове

Цялата работа на дилинг центровете и Форекс брокерите е да "събират" (обединяват) вече раздробени лотове от валутните търговци на дребно. След това брокерите комбинират тези лотове и ги пускат на пазара. Целият този процес се извършва напълно автоматично и е скрит за потребителите. 

Въпреки това, благодарение на такива дейности получавате възможност да търгувате на Forex. В крайна сметка малко хора разполагат с  $100 000, за да влязат директно на пазара с цял стандартен лот.




Изчисляване размера на лота

За да изчислите размера на лота във Forex, първо трябва да вземете решение за две стойности:
  • - Процентно съотношение на риска, който можете да поемете;
  • - Количеството пипсове до евентуалното сработване на Stop Loss.
Да приемем, че стратегията за търговия, която сте избрали, приема следните параметри:
  • - депозитът за търговия е $1000, а
  • - рискът не надвишава 1% от сумата на депозита.
Тези параметри са необходими за една валутна операция, при която нивото на Стоп е поставено на 50 точки. От това следва, че за една сделка на загуба можете да загубите $10. Оказва се, че 50 пипса до Стопа се равняват на $10. Така че един пипс ще бъде равен на $0,2. Ако цената на един пипс е 10 цента за лот от 0,01, тогава за лота, с който ще работите, е 0,02 (с други думи, 2 микро лота).

Лотове при търговия на форекс

Винаги на форекс възниква въпроса за това какво е лог и с какви лотове да се води търговията. Фактически, много често при съставянето на план за търговия и управление на риска, се говори за размера на лота. Форекс лот е ключово понятие на валутния пазар, защото именно от използвания размер на лота зависи размера на получаванате печалба или загуба.

----------------

понеделник, 15 декември 2014 г.

Фигура възходящ триъгълник | dLambow

 

Фигура възходящ триъгълник потвърждава възходящ тренда

 

Същност на фигурата възходящ триъгълник

Възходящият триъгълник се бразува от хоризонтална линия на съпротивление и възходяща линия на поддръжка. Тази фигура отразява ситуацията, когато търсенето е по силно от предлагането. 

При фигура на възходящ триъгълник, горната граница на триъгълника е хоризонтална линия на съпротивление (хоризонтално ниво на съпротива), а долната граница на триъгълника е наклонена нагоре (нарастващо ниво на подкрепа). Как изглежда възходящия триъгълник?

Графична фигура възходящ триъгълник
Графична фигура възходящ триъгълник

 

Значение на пробива при възходящ триъгълник

Започва от нивото на съпротива и се движи нагоре с постепенно актуализиране на максимумите. Очаквана посока на цената - нагоре. Общоприето е, че формирането на модел на възходящ триъгълник, като правило, завършва с пробив на горната му граница. Струва си да влезете в сделка, когато нивото на съпротива е пробито.



Възходящият триъгълник, намеква, че в тази ситуация биковете може да са по-силни. Купувачите постепенно набират сила, най-ниските нива вече не се актуализират, но продавачите все още не позволяват на цената да надхвърли горната хоризонтална граница на триъгълника. В момента на появата на сигнал тази граница се пробива и цената се повишава. Обикновено такава ситуация е придружена от силен импулс.

Видове триъгълници
Видове триъгълници

Използване на възходящ триъгълник при валутна търговия.

Фигурата възходящ триъгълник се използва в техническия анализ на валутния пазар за потвърждаване продължаването на съществуващ възходящ тренд. Пробива при нея, при бичи пазар, настъпва нагоре. 

Правилното разпознаване на тази фигура може да Ви осигури сигнал за продължаване на тренда и съответно за задържане на съществуваща дълга позиция по съответната валутна двойка.

----------------

събота, 13 декември 2014 г.

Спот курс и спот сделки (Spot) | dLambow


Какво е спот курс или цена за спот сделки (Spot)?


Какво е спот курс?

Спот курс е текущото ценово ниво на пазара, което позволява на една валута да бъде директно разменена за друга, при доставка на възможно най-ранния вальор. Доставката на пари в брой за транзакции в брой обикновено се извършва на стандартната дата на сетълмент два работни дни след датата на транзакцията (T + 2).

Същност на спот курса

Спот курсът се разбира като сума, която трябва да платите в една валута, за да купите друга в определен момент. Спот курсът обикновено се определя на световния валутен пазар, където търговците на чуждестранна валута, институциите и страните извършват сделки и търгуват.

Форекс пазарът е най-големият и най-ликвидният пазар в света, с трилиони долари, които се движат ежедневно. Най-активно търгуваните валути са:
  • - щатският долар,
  • - еврото, което се използва в много страни от континентална Европа, включително Германия, Франция и Италия,
  • - британската лира стерлинги,
  • - японската йена и
  • - канадският долар.
Какво е спот курс или цена за спот сделки (Spot)?
Спот курс и спот сделки (Spot)

Основни моменти

  • – Спот обменният курс е текущата пазарна цена за директно размяна на една валута за друга.
  • – Спот курсът се определя от валутния пазар, но някои страни активно определят или влияят върху курса за обмяна чрез механизми като фиксиран курс на валутите.
  • – Валутните търговци наблюдават спот курсовете, за да идентифицират възможностите за търговия не само на спот пазара, но и на пазарите на:
    • = фючърси,
    • = форуърди или
    • = опции.

Спот сделки на форекс


Какво е спот?

Спот (англ. Spot — на място) е пряка сделка на форекс с различни валути по техните пазарни цени, със стандартна дата на валутиране за оправяне на сметките в рамките до два работни дни от момента на сключване на валутната сделка. 
 

Спот операции

Всеки спот курс отразява колко високо се оценява определена национална валута в определения момент на пазарно провеждане на валутни спот операции зад пределите на конкретната страна.

Какво е спот сделка?

За повечето транзакции в спот сделки, датата на сетълмента е два работни дни след датата на транзакцията. Най-често срещаното изключение от правилото е сетълментът на щатския долар спрямо канадския долар, който се урежда на следващия работен ден. Уикендите и празниците означават, че два работни дни често са много по-дълги от два календарни, особено по време на коледните и великденските празници.

Видове спот сделки

Видовете транзакции на спот борси се отличават по принципа на скоростта на тяхното завършване.

1. TOD сделка

Произлиза от английската дума „today“, което означава днес. Такава транзакция предполага, че уреждането на спот сделката и доставката на актива ще се осъществят в деня на сделката.

2. ТОМ сделка

Съкратено от английската дума „tomorrow“, което означава „утре“. Този вид транзакция включва сетълмент на спот сделката и доставка на стоки за един ден.

3. Търговия с SPT

Произлиза от английската дума "spot", което означава място. Този тип транзакция включва сетълмент на транзакцията и доставка на актива 2 дни след спот сделката.

Моля, имайте предвид, че всички условия на транзакции се изчисляват в работни дни. Това е важно да се разбере, особено когато правите TOM и SPT сделки в края на седмицата - в петък.

Спот цена за определена валута

Или казано по друг начин, спот цена е цената на валутата на една страна, изразена чрез валутата на друга страна, която по пазарен метод е установена в момента на сключване на валутна сделка, при условията за обмен на валути на банките контрагенти, между които се извършва обмена, на втория работен ден от деня на сключване на спот сделката и това е спот курс.

Спот цена за обмен на валути.

Така че, въпросната спот цена (Spot) отразява равнището на форекс пазарната оценка на националната валута в момента на провеждане на валутните операции на международен валутен пазар. Като пример за спот цена могат да се дадат сделките за обмен на валути при международна търговия със стоки, заминаването на туристическа група зад граница и други подобни. 



Спот пазар


Какво е спот пазара?

Спот пазарът е отворен финансов пазар, където процесите на покупка и продажба на финансови или валутни активи се извършват за кратко време. Купувачът купува от продавача договорен от страните актив. По правило, доставката от продавача до купувача се извършва незабавно, но това често се определя от вида на търговския актив, който се купува и продава. 

Спот пазарите се наричат ​​още пазари за изплащане на пари и плащанията се извършват предварително. Има няколко форми на спот пазарите, които се търгуват чрез борса на трета страна. Възможно е обаче да се търгува директно, без намесата на борсите, чрез сделки извън борсата.

Промени в спотовите пазари

Спот валутният пазар може да бъде много нестабилен. В краткосрочен план курсът често се определят от новини, спекулации и техническа търговия. В дългосрочен план курсът се определя от:
  • - икономическите новини;
  • - състоянието на икономиките на съответните страни;
  • - нивото на лихвените проценти;
  • - намесата на Централните за изглаждане на пазара (купуване или продаване на местни валути или коригиране на лихвените проценти).
Държавите с големи валутни резерви имат много по-голяма власт да влияят върху спот обменния курс на националната си валута.

Видове спот пазари

Спот търговията предлага лесни начини за инвестиране и търговия с валути, други финансови активи, включително и с криптовалути. Има спот пазари за различни видове активи, тоест има пазари за акции и облигации, валута, стоки и криптовалути. Спот пазарите включват централизирани и децентрализирани борси, както и търговия извън борсата. Нека да разгледаме по-отблизо какво представлява спот пазара, как работи и как да печелите пари на него.

Предимствата на спот пазарите:

  • 1. Прозрачност на цените, които се определят от търсенето и предлагането на самия пазар. За разлика от пазара на деривати или фючърси, които имат определени референтни цени, които са съставени от много фактори.

  • 2. Лесен праг за влизане и лесно участие в транзакциите благодарение на прозрачна система от правила, награди и рискове при участие в пазарна търговия. Можете да изчислите предварително колко рискувате или колко ще спечелите, като инвестирате в определени активи на определени борсови цени.

  • 3. Достатъчно лесен за влизане и излизане от различни сделки. Няма нужда да проверявате размера на сумата, която ви е налична за транзакции, ако не извършвате краткосрочни транзакции. Винаги търгувате с това, което имате.


Недостатъците на спот пазарите:

  • 1. Наличие на особености на активите, които търгувате. Борсата принуждава търговците да задържат дори онези активи, които са неудобни за задържане. Например придобиването на минерали - нефт. Ако го купите на спот пазара, трябва да получите доставката на маслото. Дори придобиването на привидно лесни за съхранение криптовалути налага определени задължения и отговорности на търговеца за тяхното съхранение и използване.

  • 2. Нестабилност на някои активи, както и на фирми и лица, участващи в процесите на покупко-продажба. Например, когато сключвате сделки с чуждестранни компании и физически лица, е необходимо да се запасите с чуждестранната валута на страната, с която се планира да търгувате, като разчитането на един спот пазар в този случай е много безразсъдно.

  • 3. При цялата си простота и на пръв поглед рентабилност, потенциалната печалба от търговия на спот пазари е по-малка, отколкото на деривати, марж, фючърси.


Какво е спот търговия?

Търговците на спот пазарите правят печалба чрез закупуване на финансови активи в очакване, че цените на тези активи ще се повишат. Когато това се случи и цената се повиши до оптималната за търговеца, те препродават с възможно най-голяма печалба. Спотовите търговци често използват така нареченото шортиране, тоест продажбата на активи и повторното им изкупуване в случай на спад на цената.

Възможности на спот търговията

Спот търговията в специализирани пазари, независимо дали са централизирани и децентрализирани борси, или децентрализирани точки за спот търговия, е много печеливш начин за търговия, покупка и продажба на активи. 

Този тип търговия е лесен за овладяване дори от начинаещ и е лесно за опитен търговец или инвеститор да разбере тенденциите, предимствата и недостатъците на начините за печелене на пари и точките за търговия, както и потенциалните стратегии за поведение в спот пазарите. За да продавате, купувате и търгувате изгодно, трябва редовно да анализирате своите действия и транзакции, както и да анализирате общата ситуация и тенденции на пазара.

----------------

Важното за Волатилност (Volatility) на форекс | dLambow


Какво е важното за волатилност (Volatility) на форекс, защо възниква и как се използва при валутна търговия?

 

Какво е волатилност?

Волатилността (от англ.: volatility - изменчивост) е статистически финансов показател, който характеризира изменчивостта в цената на нещо. Затова волатилността е най-важен финансов индикатор и концепция в управлението на финансовия риск, като тя се явява мярка за риска от използване на финансов инструмент за определен период от време.

Изчисляване на волатилност

За изчисляване на волатилността се използва статистически индикатор за извадково стандартно отклонение, което позволява на инвеститорите да определят риска от придобиване на финансов инструмент. Най-често се изчислява средната годишна волатилност. Променливостта се изразява в:

  • - абсолютна стойност (например: 100 лева ± 5 лв)

или спрямо

  • - първоначалната стойност (например: 100% ± 5%).

 

Фактори, влияещи върху волатилността

Очакваната волатилност на пазара зависи от следните фактори:

  • - от историческата волатилност - колкото по-висока е сега, толкова по-високи вероятно ще бъдат очакванията относно бъдещата волатилност;

  • - от политическата и икономическата ситуация (избори, публикуване на икономически показатели и др.);

  • - от ликвидността (предлагане/търсене) на пазара - ако предлагането надвишава търсенето, цените падат и обратно;

  • - от промяната в техническите нива - когато ниво, разглеждано от пазара като важно ниво за историческо ценово поведение, е нарушено (пробито), пазарът го очаква по-нататъшна нестабилност;

  • - от деня в седмицата. 


Волатилност и печалба в търговията

В периоди на неспокойни времена (каквито са повечето от времената напоследък, в които живеем) на стоковия, фондовия и валутния пазари, хората често говорят за "висока волатилност" - променливост, изменчивост, нестабилност... Но какво точно означава волатилността и как търговците могат да се възползват от неспокойните пазарни фази? Това ще разгледаме в тази тема.

Важното за волатилност:

Всъщност, важното е да уточним, че повечето участници във форекс търгуват и печелят именно от волатилност - промените в курсовите разлики. Ако си представим, че курсът е "закован" или фиксиран твърдо, от какво ще дойде печалбата?

Но за да печелите и вие, трябва да я разберете тази волатилност.


Какво е волатилност на форекс?

 

Произход на понятието

Волатилност (от англ. volatility - изменчивост, променливост; от лат. "volatilis" – летящ, изменчив) е мярката за определяне на интензитета и честотата на промените (колебанията) в цената на дадена валута, валутна двойка или на Форекс пазара като цяло. 

 

Същност и значение

Терминът волатилност се използва за описание на ситуации на внезапни и чести промени в стойността на дадена валута в сравнение с други валути на пазара. 

Волатилност в по-общ смисъл, казано с прости думи и на възможно най-достъпен език, е един от финансовите показатели, който отразява колко се променя цената на даден пазарен стоков, финансов или валутен актив за кратък период от време и колко често става това. 

Просто казано, когато вчера цената на долара е била 1.85, днес е 1.99, а утре падне на 1.72 лева за долар, това е висока волатилност. Тоест цената се променя бързо, рязко, често и в различни посоки.

 

Диапазон и ход

Визуално, на графиката, волатилността изглежда като хаотично, зиг-загообразно движение - нагоре, надолу във всевъзможни комбинации. Но още сега обърнете внимание, че колкото и хаотично и объркващо да е това движение, то все пак се осъществява в рамките на определен "диапазон" и курсът непременно осъществява определен "ход" в рамките на този диапазон.

Волатилност (Volatility) на форекс
Волатилност (Volatility) на форекс

Какво означава, че нещо е волатилно?

Това е характеристика, епитет или определение за някакъв пазарен актив (стоков, финансов, валутен...), които произлизат от английското "volatility" със значение "изменчиво, променливо, не постоянно, волатилно). 

Самото понятие "волатилност" се използва като статистически финансов показател за честотата и значимостта на промените в нещо. Той е финансов индикатор и концепция в управлението на финансовия риск, където е мярка за степента на риска от използване на определен финансов инструмент за определен период от време.

Какво е волатилност на валутата?

Волатилността или изменчивостта е индикатор от финансовата статистика. При валутите, той характеризира промяната на цената на валутата за определен период от време и е важен инструмент за управление на валутните рискове. С други думи, това е средният процент на колебание на цената при преминаване от минимум към максимум за определен период и честотата, с която тези промени се случват.

Какво влияе на волатилността?

Има различни фактори, които влияят или предизвикват волатилността. Например, колкото по-ниска е ликвидността на даден пазар, тоест колкото по-малко хора желаят да купят или продадат определен актив в определен момент, толкова по-висока е волатилността. Ето защо инвестициите в нисколиквидни ценни книжа или валути се считат за по-рискови. 

Влияние оказват също и очакванията на участниците на пазара. Например, променливостта на пазарните котировки се увеличава преди излизането на важни икономически решения и новини или при настъпването на важни икономически събития (война, пожар, фалит, земетресение, избори...).

Как да определим волатилността?

В чисто математически аспект, променливостта в курсовете на една валутна двойка се измерва чрез изчисляване на средноквадратичното отклонение на доходността. Това средноквадратичното отклонение показва колко далеч се отклоняват стойностите от средното ниво.



Какви видове волатилност има?

 

Според текущото състояние на пазара

От чисто практическа гледна точка на хората (трейдърите, търговците), които търгуват на различните пазари, има три вида волатилност:

  • - висока,
  • - ниска,
  • - средна.

Тези показатели или степени на волатилност се използват от трейдърите, за да определят степента на рисковете за търговия при дадено състояние на пазара и в даден момент във времето. Например, рано сутрин волатилността е ниска на валутните пазари. 

По късно, след навлизането на повече търговци на пазара, тя се увеличава към висока. След това, привечер отново става ниска. В останалото време е средна и всичко това е при условие, че няма неочаквани събития или големи новини на пазара.

- Висока волатилност

Високата волатилност означава ситуация, при която цената на даден актив претърпява значителни промени за определен период от време и това се случва често.

- Ниска волатилност

Ниската волатилност означава ситуация, при която стойността на даден актив се променя много за определен период от време и това става рядко.

- Средната волатилност

Освен това има и друг вид средната волатилност. Този термин понякога се използва за обозначаване на граничното състояние на движение на цените между ниска и висока волатилност.

 

Според историческото състояние на пазара

Има три вида волатилност, погледнато на пазара в исторически аспект


- Историческа волатилност

Историческата волатилност (англ. historical volatility) е стойност, равна на стандартното отклонение на доходността на финансов инструмент за даден период от време, изчислена на базата на исторически данни за неговата стойност.


- Очаквана волатилност

Очакваната волатилност (англ. implied volatility) е волатилност, която е изчислена на базата на текущата стойност на финансов инструмент при допускането, че пазарната стойност на финансовия инструмент отразява очакваните рискове.


- Историческа очаквана волатилност

Историческата очаквана волатилност (англ. history implied volatility) е летописът (хрониката) на прогнозите за очакваната волатилност.


Как да използваме волатилността на форекс пазара?


Волатилност (Volatility) е изменчивост

Буквалното значение за понятието "волатилност" е изменчивост и понеже става дума за пазара форекс, значи става дума за изменчивостта на валутните инструменти, които се търгуват на валутния пазар. 

Например, изменчивостта на котировките между австралийския и новозеландския долар е ниска. Докато изменчивостта на котировките между британската лира и еврото е значително по-висока. С какви показатели може да се измерва тази изменчивост на пазара?

1. Диапазон -

За определен интервал от време (time frame) какъв е диапазона на промяна на цените или на курса на валутите? От една страна, има минимално и максимално значение за периода, а от друга страна има размер на волатилността, който се пресмята като разлика между максимума и минимума. 

В рамките на денонощието може да се пресмята средно часовия размер, а в рамките на месеца или годината - средно дневния или средно седмичния. Тези показатели определят диапазона на волатилност, който след това може да се използва като диапазон (граници) за безопасна търговия и с предвидимо поведение на валутния инструмент (това е като Теорията на хаоса - в една колба с някаква течност стават много хаотични неща, но колкото и да са хаотични, те стават вътре в колбата, а не извън нея). 

Ако валутния инструмент прояви тенденция за излизане от средно статистическия размер на волатилността (извън колбата), това означава увеличаване на рисковото му поведение.

2. Ход на волатилността -

Измерва се за избрания времеви период - минута, час, денонощие, седмица ... и се изчислява с дължината на хода, който осъществява валутния инструмент. Тук се появяват различни показатели, като брой на тиковете в минута, размер на един тик. 

Средния брой на тиковете за определен период умножен по средния размер на един тик дава средния ход на валутната двойка за този период. Така измерения ход на волатилността показва теоретичния потенциал за доходност на съответния търгуван инструмент. 

Например, при средно дневен диапазон от 100 пипса, може да се окаже, че средно дневния ход на една валутна двойка (в рамките на тези 100 пипса) е 30000 или 40000 или 50000 пипса. Теоретично, трендовите търговци могат да натъргуват за такъв ден максимум 100 пипса, докато волатилните търговци гонят теоретично 50000 пипса.

3. Енергия на волатилността -

Измерва се с отношението между хода и диапазона. Колкото е по-голям този показател, толкова потенциала за печалба от съответния валутен инструмент е по-голям. В това е заложена следната логика - ако един курс не се променя, възможността за печалба е 0. 

Колкото повече се променя курса в едната или в другата посока, толкова потенциалната печалба е по-голяма. Колкото печалбата е по-голяма, толкова и рисковете от допускане на грешки нарастват, а грешките водят до загуби.




Индикатори за волатилност на форекс

Индикаторите за волатилност на Forex ви помагат да оцените състоянието на валутната двойка и да определите дали тя подхожда на вас и вашата стратегия. Ако предпочитате стабилност и спокойствие, тогава валутна двойка с относително ниска волатилност е по-добра за вас. От друга страна, ако търговията ви е краткосрочна или търгувате срещу тренда, трябва да обърнете внимание на по-нестабилните волатилни валутни двойки. 

Различните индикатори използват различни подходи за измерване на волатилността и в резултат на това някои индикатори са по-подходящи за едни цели, други - за други цели. Най-често се използват следните индикатори за волатилност:

- Индикатор Parabolic SAR

Индикаторът за волатилност Parabolic SAR е разработен от J. Wells Wilder, новатор в областта на техническия анализ. Името на индикатора означава Parabolic Stop и Reverse. Важно е да се отбележи, че той е проектиран само за използване на трендови пазари и следователно не е ефективен при странични пазари. Това означава, че за да се постигне максимален ефект, е необходимо да се използва Parabolic SAR в тандем с трендов индикатор.

- Индикатор Momentum

Индикаторът за волатилност на импулса (Momenutm) е известен още като "индикатор за скоростта на промяна" (или ROC). Както подсказва името, той измерва колко бързо се променя посоката на тренда. Стойността на индикатора показва процентната промяна в текущата пазарна цена в сравнение с цената за даден брой периоди преди това. Обикновено стойността му по подразбиране е 20 и се изчислява като:

Моментум = (текуща цена на затваряне - цена на затваряне преди "n" периода) / цена на затваряне преди "n" периода x 100


- Индикатор за среден истински диапазон (ATR).

Индикаторът ATR (Average True Range) е разработен от J. Wells Wilder. За разлика от Momentum, не показва посоката, а определя само размера на волатилността. Индикаторът първоначално е създаден за стокови пазари, където има много движения на цените нагоре или надолу. За да отрази истинската волатилност на пазара, е необходимо да се вземат предвид както цените на затваряне от предходния ден, така и текущите екстремуми (екстремни максимални и минимални ценови стойности).

- Индикатор Standard Deviation (или стандартно отклонение)

Индикаторът Стандартното отклонение (Standard Deviation) е статистика, която измерва дисперсията на конкретен показател (т.е. колко променлив е той) и често се използва за измерване на променливостта на Forex. Ниската стойност означава, че измерените стойности са близки една до друга. От друга страна, високата му стойност показва голяма променливост между тях.

Конкретните цели и начини за използване на горните индикатори може да проследите в своята търговска платформа, с която търгувате на форекс.

Диапазон на волатилност и ход на валутните курсове

И така, волатилност (Volatility) е склонността на валутните котировки да се изменят във времето, като това се измерва с техния ход в рамките на установения диапазон. За всеки времеви интервал могат да се измерват текущи, минимални и максимални стойности и средно статистически показатели.

Всяка свещ или бар на графиката отразяват диапазоните на волатилност за съответния период. Максимума на дадена свещ показва максималната стойност на съответната котировка, докато минимума показва минималната котировка постигната за периода.

Но ако не знаем какъв е "хода" на котировката в рамките на този диапазан, тогава можем да търгуваме само с трендови тактики и в най-добрия случай да "хващаме" част от тренда, защото всички трендови показатели са постфактум - изостават от събитията на пазара. И докато дадат сигнал за влизане в пазара, вече сме изтървали част от тренда. И обратно, докато дадат сигнал за изход от пазара, пак пропускаме част от тренда.

За да увеличим значително доходността от дневната си търговия, е наложително да разберем възможностите, които ни предоставя волатилността и да намерим правилните тактики, стратегии и системи, с чиято помощ да улавяме (търгуваме) колкото е възможно по-голяма част от ХОДА на котировката, което вече се нарича "търгуване на волатилността". Всъщност, даже трендовите тактики търгуват волатилност, само че много малка част от нея.

----------------

четвъртък, 11 декември 2014 г.

Сметка за търговия на форекс | dLambow


Имате ли реална сметка за форекс търговия?

Форекс търговията е популярен начин да станете член на интелектуалната борсова игра и да печелите от нея. Откриването на реална Forex сметка е достъпно както за физически, така и за юридически лица. За да бъде вашата Форекс търговия успешна, важно е да изберете правилната сметка и да знаете какви възможности ви предоставя тя.

Може да използвате различни видове сметки и различни схеми за работа с брокерска компания за търговия на форекс, за да постигнете най-добрите резултати и да разработите своя собствена ефективна стратегия за трейдинг.

Какво е реална сметка за търговия на форекс?

Реалната сметка за търговия е паричен депозит при лицензирана брокерска компания за търговия на валутния пазар Forex. Открива се от валутния търговец при брокера или в дилингов център, които действат като посредници за навлизане на валутния пазар. Откриването на реална сметка включва депозиране на лични средства (пари - обикновено долари) с цел извършване на транзакции за покупка или продажба на валути на Форекс пазара.

Както при откриването на демо сметка, се избира ливъриджът (кредитното рамо) и видът на сметката, удобен за търговеца. Видовете сметки са доста, като всеки конкретен брокер определя условията по тях, но по същество те практически не се различават. Това са реални сметки, от които можете да купувате и продавате валути и да печелите, при условие на промени в курсовете с течение на времето.

Роля на демо сметката.

Ролята на демо-сметката е да наберете необходимия предварителен технически опит и добра предварителна подготовка по осъществяване на валутни сделки с търговията на форекс и когато вече чувствате готовност и стабилност в осъществяваните операции, може да си откриете реална търговска сметка.



Откриване на реална сметка в брокерска компания за форекс търговия

Реалната сметка за търговия на валутния пазар се открива след онлайн регистриране на личен кабинет (Dealing Desk) при форекс брокер. Проверява се автентичността на документите на търговеца, така че да няма въпроси относно притежателя на сметката при теглене на спечелените пари.

Попълване на сметка при форекс трейдинг брокери

Истинската сметка може да бъде попълнена (заредена с пари) по различни начини и всички форекс трейдинг брокери имат свой набор от оферти. Най-популярното е попълването чрез банкова карта, тъй като ще бъде възможно и тегленето на пари към нея.

Попълвате я с необходимите пари в желаната от Вас валута и според опциите на ползвания от Вас брокер и започвате да осъществявате реални сделки с валути, по своя преценка и според избраната от Вас стратегия за търговия и конкретните тактики според състоянието на пазара.

Dealing Desk

Dealing Desk е вътрешна платформа за търговия между клиенти на брокерската компания. Участниците в търговете не познават пазарните котировки и фактически търгуват срещу своя брокер, който действа като маркет мейкър. Това позволява на начинаещите търговци да научат много от тънкостите на валутната търговия, преди да влязат самостоятелно на открития пазар.

Non Dealing Desk

Non Dealing Desk се търгува директно на пазара, без участието на брокерската компания. Клиентите се извеждат на свободния валутен пазар автоматично. Самият търговец регулира възможността за участие на брокера в процеса на търговия. Минималната Forex сметка за работа с тази технология е с порядък по-висока, но също е достъпна за използване от индивидуални участници - физически лица.




Избор на форекс брокер за реална търговия на валутния пазар

Преди да си откриете реална сметка, първата Ви работа е добре да се запознаете с предложенията на повече форекс брокери и да направите възможно най-добрия избор, според своите критерии, като е задължително да се запознаете в детайли с условията за търговия на избрания от Вас брокер, защото от това ще зависят пряко Вашите пари, печалби и загуби.

 

Коя е най-добрата форекс сметка за търговия?

Зададен по този начин въпросът е много мащабен. Най-добра в какво? Има десетки критерии за оценка на качествата на форекс сметките, които предлагат различните валутни брокери. Има две предварителни условия за да намерите и изберете най-добра форекс сметка за валутна търговия:

  1. - Първото е вече да имате сравнително завършена и тествана на демо собствена търговска система;

  2. - Второто е да проведете подробно проучване на значителен брой брокери, които предлагат сметки за търговия.

Само така отговора на поставения въпрос може да е конкретен и правилен. Иначе то е като въпроса "Коя е най-добрата ябълка?".  Ще получите много и различни отговори, като нито един от тях няма да съвпада с вашето мнение.

----------------

вторник, 9 декември 2014 г.

Пивот пойнт (Pivot Point) | dLambow


Какво е Пивот пойнт (Pivot Point) и как се използва?

Трендовата търговия на форекс е една от най-разпространените стратегии за търговия сред начинаещите валутни търговци. Неговата сложност се състои в определянето на момента на потенциален обрат, преди който търговецът трябва да има време да затвори сделката или, обратно, незабавно да влезе на пазара в началото на нов тренд. Търговецът трябва да разбере, че говорим за обръщане, а не за корекция и за това може да използва инструменти като:

  • - индикатори за обръщане на тренда,
  • - дивергенция,
  • - графични модели или
  • - Пивот точките.

В тази тема ще разгледаме по подробно понятието за Пивот пойнт (Pivot Point) и неговото използване за валутна търговия на форекс.

Пивот пойнт
Пивот пойнт (Pivot Point)

Какво е Пивот пойнт (Pivot Point)?

Пивот пойнт (Pivot Point) е точка на поврата (на обръщане на тренда), около която могат да се градят нивата на съпротивление и на поддръжка за текущия ден, възоснова на данните от предходния търговски ден. 

Пресмята се много просто и затова е лесна за използване. При умело използване на пивот нивата (съпротивление и поддръжка) във валутната търговия, е възможно съществено да се увеличи процента на печелившите сделки.

Формули за определяне на Пивот пойнт
Формули за определяне на Пивот пойнт

Определяне на точката на обръщане на тренда (Пивот пойнт)

Силен тренд означава значително преобладаване на пазара или на продавачите (възходящ тренд), или на купувачите (низходящ тренд). В даден момент броят на търговците от доминиращата страна и обемът на техните сделки намаляват, цената се забавя, докато се достигне баланс. 

И в момента, когато по-слабата страна се превърне в по-силна, ще има обрат (обръщане на тренда). Задачата на търговеца е да предвиди и използва този момент за собствените си цели. А това служи техниката за определяне на Pivot Point.



Инструменти за определяне на Пивот точките


- Индикатори за технически анализ

Има стотици индикатори за обръщане на тренда и всеки от тях работи на свой принцип. Няма да анализираме подробно примерите, само ще опишем в общи линии групите от такива показатели:

Осцилатори.

Индикаторите за обръщане на тренда маркират зони на свръхкупуване и свръхпродаденост. Ако осцилаторът е в зоната на свръхкупуване, обръща се и се подготвя да излезе от нея, тогава можем да говорим за потенциална промяна в посоката на текущия тренд. Важно е индикаторът да излиза от зоната под ъгъл, възможно най-близък до 90° спрямо хоризонталната граница на зоната. Примери:

  • - Stochastic,
  • - RSI,
  • - DeMarker.


Индикатори за канали.

Според теорията, цената през цялото време клони към своята равновесна стойност, тоест състоянието, при което ще има баланс между търсене и предлагане. Когато се отдалечи от средната си стойност, балансът се нарушава, но рано или късно цената се връща отново. Амплитудата на ценовите колебания образува канал, на границите на който, в повечето случаи, цената се завръща обратно в канала. Примери за такива индикатори:

  • - полосите на Болинджър,
  • - канал на Дончиан.


Класически индикатори с различни периоди.

Най-често се използват Пълзящите средни (прости пълзящи, експоненциални пълзящи), стохастици и др. Същността на определянето на Пивот точката е да се изчака момента, когато всички линии се съберат, след което трендът ще се обърне и индикаторите ще се разминат. Примери за такива индикатори са:

  • - МА,
  • - Алигатор и
  • - Антиалигатор


- Дивергенция

Дивергенцията е разделяне между показанията на технически индикатор и посоката на цената. С други думи, индикаторът показва, че пазарът е в състояние на свръхкупуване и се движи надолу от зоната на сигнала, докато цената, напротив, продължава да расте. Причината е авансът на индикатора и инерцията на цената, която ще се разгърне след индикатора в близко бъдеще. Дивергенцията се нарича допълнителен, но по-силен сигнал, предсказващ обрат. Най-често срещаната стратегия, описана в много форуми, е търсенето на дивергенция с:

  • - RSI,
  • - MACD и
  • - бавни стохастични индикатори.


- Графични модели за обръщане на тренда

Графичните модели са често повтарящи се графични фигури в техническия анализ, които позволяват да се предположи по-нататъшното поведение на тренда. Но когато търговецът види формиран графичен модел, понякога е твърде късно да взема решение. Например, класическият модел Глава и рамене (Head and Shoulders), при който търговецът трябва да изчака формирането на втората половина на формацията, но добрият момент за откриване на сделка вече е пропуснат.

Моделите предполагат постоянството на формирането на една и съща фигура, докато пазарът е хаотичен. Тук властват емоциите, голям капитал на маркет мейкърите и всяка формирана (според търговеца) фигура може моментално да се превърне в безсмислен набор от последователни свещи.

- Нива на съпротива и подкрепа

Това са вероятно едни от най-лесните начини за идентифициране на потенциалните Пивот точки. Изграждането на нива има психологическа природа, изградена върху стереотипи. Например, много търговци обичат кръглите числа по някаква причина. И когато се формира натрупване на стопове или тейк профити на някакъв кръгъл знак, се появява силно ниво на съпротива или подкрепа, което в бъдеще отново ще бъде стереотипно възприемано от трейдърите като ключово.




Използване на Пивот пойнт (Pivot Point) в търговски стратегии

Тези данни широко се използват именно заради това, че са ефективни и прости за приложение при съставянето на търговски стратегии. Използват ги банки, търговци и финансови институции, тъй като те са показатели или индикатори за силата или слабостта на пазара.

На повратната точка (Pivot Point) се базират голям брой технически анализи. Това е точката, в която мечите настроения на пазара се заменят от бичи и обратното.Точките на преобръщане на пазара или Pivot Points широко се използват във вътредневната търговия.

Методика за построяване на линиите.

Методиката за определяне на лините на смяна на тенденцията, на поддръжка и на съпротивление, е доста проста и се свежда до няколко изчисления. Същността на метода се състои в това, че знаейки някои данни от предходния търговски ден, можем да изчислим и построим нивата на поддръжка и съпротивление за текущия ден.

Пивота се определя като средно аритметично от три данни за предходния търговски ден: максимум (high), минимум (low) и закриване (close) или изразено с формули:

PP = (High + Low + Close) / 3;

  • - Първа поддръжка: S1 = 2 * PP – High;

  • - Първо съпротивление: R1 = 2 * PP – Low;

  • - Втора поддръжка: S2 = PP – (R1 – S1);

  • - Второ съпротивление: R2 = PP + (R1 – S1);

  • - Трета поддръжка: S3 = Low – 2 * (High – PP);

  • - Трето съпротивление: R3 = High + 2* (PP – Low)

Обърнете внимание, че най-важни се считат нивата PP, S1 и R1, а останалите (R2, R3, S2, S3) най-често се използват като нива на закриване на търговските позиции, тъй като в случай на достигане на цената до тях, пазара достига състоянието на препродаденост и прекупеност, т.е. насищане в едната или в другата посока. Това е възможно най-краткото описане на концепцията за Пивот пойнт (Pivot Point), както и за нейното използване във валутната търговия на форекс.

Използване на пивот пойнта при търговия.

Докато текущата цена на валутната двойка остава под точката на обръщане на тренда (Pivot Point), вероятността за нисходяща тенденция остава голяма. В случай на пробив през пивот пойнта нагоре, курса попада под възходящ импулс. Ако пазара се намира над пивота, вероятността за растеж е по-голяма, но при пробив на пивота отгоре надолу - валутната двойка се оказва под натиск за снижение на курса.

----------------

Сподели това!

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Последни публикации