Какво е профит-фактор (Profit Factor)? | dLambow

 

Профит-фактор (Profit Factor) на търговска система за търговия на форекс

Когато търгувате на валутния пазар Форекс, е много важно да оцените адекватно крайните резултати от своята търговия. Но познавайки само крайната доходност (в реални пари или проценти), валутния търговец не може да прецени динамиката на търговията, тъй като няма да може да оцени реалните загуби на средства за целия период на търговските операции. 

В крайна сметка търговецът няма да може напълно да разбере как точно е реализирана печалбата и колко надвишава загубите. Затова има доста критерии за оценка, но най-популярният е факторът за печалба - профит-фактор (Profit Factor).

 

Какво е профит-фактор (Profit Factor).

Профит-фактор (Profit Factor) е степента на доходност на една търговска система за търговия на валутния пазар - форекс. 

 

Профит-фактор (Profit Factor)

Формула за Профит фактор

Профит факторът се пресмята като отношение от сумата на всички печеливши сделки към сумата на всички неуспешни сделки за определен времеви период (седмица, месец, година):

- Profit Factor = Gross Profit \ Gross Loss

Където:

• - Gross Profit (Брутна печалба) - обща печалба за всички сделки с положителна крайна стойност.
• - Gross Loss (Брутна загуба) — общата загуба за всички операции с отрицателна обща стойност.

Този показател може да има само положителни стойности. Той не може да има отрицателна стойност, например -1,25.

 

Тълкуване стойностите на профит фактора

• - Ако изчислената стойност е по-малка от единица, търговията се счита за нерентабилна.

• - Ако стойността е близо до 1, крайният резултат на търговеца ще бъде почти нулев.

• - В случай, че коефициентът на профит (печалба) е в диапазона от стойности от 1 до 2, можем да говорим за липса на стабилност в търговията.

• - Резултат по-голям от 2 е индикатор за уверена и печеливша търговия.

Изчисляване на профит фактор

Например, ако за една седмица сте изкарали печеливши сделки за 1000 долара, а инкасираните Ви загуби за същия период от време възлизат на 300 долара, то тогава Вашия профит фактор е равен на:

 $1000 / $300 = 3,33

А ако в сметките предвидим и Вашия първоначален депозит, който да речем, че е 500 долара, то тогава имаме профит фактор равен на:

[((Gross Profit - Gross Loss)+Start deposit)/ Start deposit]*100%

или в нашия случай това е:

 [(($1000-$300)+$500)/$500]*100%=240%. 

 

Резултати от използване на търговска система

Казано с други думи, постигнали сте ръст на началния депозит по сметката си във форекс с 240% за седмица, а профит фактора на търговската Ви система (ако имате такава) за същата седмица е 3,33 пункта. Най-често тези изчисления се правят за период от 1 месец или от 1 година.

 

За какво се използват анализите на профит фактора?

Подробният анализ на динамиката на транзакциите, извършвани от трейдъра, в допълнение към общия резултат от търговията, отразен в профит-фактора, е от голяма полза за вземане на важни решения:

• - реалният анализ на собствената търговия помага на търговеца да види някои свои груби грешки, за да ги избягва в бъдеще;

• - използването на подобен подход при оценката от работата на колегите, помага за детайлизиране на техния работен процес на форекс;

• - внимателното разглеждане на търговските операции с цел подобряване параметрите на използваната търговска система;

• - проучване на други търговски инструменти (валутни двойки) и успеваемостта на други търговски системи.

Понякога търговецът трябва да тества други стратегии за търговия или автоматизирани роботи. Изчисляването на Profit factor помага значително в това да се идентифицират и отсеят най-рисковите опции, както и да се избере най-ефективната система за търговия с максимална доходност и минимални рискове. Колкото по-дълъг е периодът, обхванат от този показател, толкова по-обективен ще бъде той.

Някои експерти, за по-голяма надеждност при изчисляване на стойността на профит фактора, съветват да се извади резултатът от най-печелившата търговска операция за целия отчетен период от общите пресмятания. След това получената стойност трябва да се раздели на общата загуба от сделки. Такава изчислителна техника помага да се изключи случайна успешна търговска операция и да се получи по-надежден Profit factor.

----------------