Използване на Мартингейл при форекс търговия - система или стратегия (Martingale forex trading).

Какво е Мартингейл?

Мартингейл (мартингал, от фр. martingale) — днес е известна и в някои отношения популярна, а в други - спорна система за управление на залозите в хазартни игри, но също и търговска стратегия на форекс, за по-напреднали участници в пазара, които са в състояние да си представят валутната търговия като игра с два изхода, при това равно вероятни, както е в хазарта при хвърляне на ези-тура, залагане на черно-червено, четно-нечетно и т.н. Принципа често предизвиква спорове, при това доста ожесточени с аргументи както "за" така и "против".

За начало ще го кажем така: Принципът е изключително прост и елементарен за схващане, но реално може да се използва само от изключително напреднали и подготвени участници в хазарта или на валутния пазар. Затова ще започнем по-отдалеч, от кога и къде произхожда, как и до колко се използва, кои са условията и предпоставките. Твърде обширното и обстоятелствено описание и обяснение по естествен начин отсява неподходящите хора за този метод, така че това е една от целите на материала - до края да стигнат и да го ползват само най-подходящите и подготвени форекс предприемачи.

Възникване на Мартингейл

Системата мартингейл е известна някъде от средата на 18-ти век, като понякога са я наричали стратегия "мартингейл - Даламбер", макар да няма свидетелства за това, че Даламбер има към нея някакво отношение. Понякога грешно се твърди, че името й идва от успешен картоиграч от 19-ти век в казино по френската Ревиера. Други твърдят, че е създадена от френски математик, който си поставял за цел да намери печеливш начин на игра на рулетка и открил такъв, чрез удвояване на залога след загуба.

По-вероятно обаче е името да идва от жаргина на окситанските картоиграчи, където израза "a la martengalo" означавало да се играе по абсурден начин. На свой ред, думата  "martengalo" означавала "жител на град Мартинг" (Martigues - недалеч от Марсилия), които жители често изпълнявали ролята на наивните глупаци в различните анекдоти от него време. Първоначално системата е била създадена за игра на рулетка. Възможно е смисъла на наименованието й да се състои в това, че тя била толкова проста, че даже един глупак (martengalo) би могъл да се възползва от нея, което в определена степен е така. Все пак, достоверни (именно- "достоверни") данни за възникването на термина, не се откриват. Но ако Вие имате нещо достоверно, може да го споделите в коментарите по-долу.

Стратегия за игра.

Така че, можем да кажем, че Мартингейл (Martingale) е не "кой", а по-скоро "какво". Това е такава система за игра в казино, която се ползва с голяма популярност сред играчите вече повече от 200 години. Стратегията има няколко разновидности:
  • - Базов вариант;
  • - Американски вариант;
  • - Разтегнат вариант;
Независимо, че в този си вид стратегията за игра е и рискована и опасна, много хора я използват, опитвайки се да надиграят казиното. Вероятно, тези опити са се овенчавали с променлив успех, защото много от казината по света въвеждат ограничителни правила за размера на залозите, които значително намаляват шансовите за успех на системата.

Същност на системата.

Преди всичко, тази система се използва при игра с два изхоза - хвърляне на ези-тура с монета, залагане на четно-нечетно, черно-червено и др. п. Играта започва с минимален залог. След всяка загуба играча удвоява предишния залог, така че в случай на печалба да откупи всичките си досегашни загуби от последната серия и да спечели в размер на един минимален залог. Така залогът расте с аритметична прогресия, например - 1-2-4-8-16-32-64 и т.н. Ако точно се спазва правилото, печалбата на играча ще е равна на началния залог и така той винаги ще печели.

Когато най-накрая спечели, играча трябва да се върне към началния минимален залог. Това можем да го наречем "базов вариант". Има и "мек мартингейл", когато при загуба не удвояваме залога, а го увеличаваме с определен процент. И обратно - при печалба, го намаляме със същия процент. Тази стратегия позволява да избегнем бързата загуба на депозита си (при дълга неблагоприятна серия), но пък не толкова бързо позволява да се възстанови загубата, както е с класическия вариант.

Използване в хазарта.

Игра на рулетка.

При игра на рулетка, мартингейл се използва при залаганията на равни шансове - червено-черно, четно-нечетно и др. п. Използва се и при всяка друга игра (може и да не са хазартни), при които имаме два възможни изхода с равни шансове от типа "или - или". Например, при игра на "ези-тура" (хвърляне на стотинка. За начало залагате 1 ст. на тура. Другият играч хвърля стотинката и се пада "ези". Вие губите. След това залагате 2 ст. Отново се пада "ези" и губите (вече загубата Ви е 3 стотинки). Третия път залагате 4 стотинки и се пада "тура" - Вие печелите 4 стотинки, които покриват загубата Ви от 3 стотинки и Ви носят 1 стотинка печалба.

Лесна система.

Така поставена задачата, изглежда проста, ясна, лесна и непробиваема - т.е. печеливша в 100% от случаите. Но дали действително е така? Проблемът възниква от възможността да се падне дълга серия от повтарящи се резултати - 12 - 15 - 20 ... Тогава се изправяте пред угрозата от бърз фалит. Защо? Удвояването е хубаво нещо и до известно време носи възвръщаемост. Но при дългите серии еднакви резултати залога набъбва с непеносими за Вас размери. Направете сметка при 20 последователни "ези"-та колко ще нарастне залога, при положение, че сте започнали от 1 стотинка.

Вероятността за случване на дълги серии.

А ако в казиното минималния залог е 1 долар, а максималния - 500? И при положение, че играта не е с чисто два изхода - има "0", когато не е нито едното, нито другото. И ако Ви се случи дълга серия, остава Ви само варианта да проклинате, че са Ви излъгали и че такава серия е невъзможна. Но това е теория на вероятностите и макар да е малко вероятно, не е изключено и даже доста често се появяват дълги серии. Ако не вярвате, намерете си един генератор на случайни числа, настройте го да дава два резултата и му задайте наведнъж да Ви направи 10000 "хвърляния", за да не си играете Вие да подхвърляте монета в продължение на 1 година.

Проверка на вероятността.

След това сортирайте резултатите по повторяемост и ще откриете лошата истина, а именно - дълги серии се случват и то не съвсем рядко и те са способни да Ви закопаят. А отделно, всеки грамотен хазартен организатор, също е наясно с тази математика, ползвал е матиматици да му изчисляват вероятностите и е настроил игрите така, че действително играчите да печелят, но в крайна сметка да губят и той да е последния печеливш. Иначе, защо да организира хазарт.

Стратегията за Мартингейл форекс търговия (Martingale forex trading).

Форекс Мартингейл.

За да се прехвърли стратегията мартингейл от хазарта във форекс, първата задача на участниците в пазара е да проумеят как да превърнат форекс в игра с два изхода. Използването на думата "проумеят" предполага и означава, че всеки участник във валутния пазар може да си го представи. Ако до сега не сте го правили и Вие може да се затрудните в първия момент. Веднага започват съображения от рода на това, че форекс е трендов пазар, че участват много и различни валутни инструменти, че иима рейндж, че има различни тайм фреймове и т.н., което създава огромна бъркотия. А всъщност, решението е съвсем просто.

Пример за форекс търговия.

Откривате, да речем - дълга позиция по текущия курс на една валутна двойка и залагате лимит (цел) +10 пипса и стоп на -10 пипса. Курсът ще тръгне или нагоре или надолу. Може да отнеме няколко минути, а може да продължи и няколко часа докато стигне да +10 или -10 пипса. Ако сработи стопа, Вие губите -10 пипса. От мястото, на което сте загубили, откривате нова дълга позиция с двойно по-голям лот (залог) и със същите ограничения - или +10 или -10 пипса. Ако курса е отново против Вас, пак удвоявате и т.н. по известната Ви вече схема на мартингейл.

Дългите серии водят до марджин кол и фалит.

Но и тук проблема остава същия - вероятността да се случат дълги серии с еднопосочни резултати. Всеки брокер си има правила и ограничения за минимален и максимален залог. Освен това, всяка загуба Ви подкопава депозита и така много бързо губите способността да удвоявате залога и бързо се срещате с марджин кола на брокера, което означава, че фалирате, ако не внесете нов депозит. Много форекс търговци си мислят, че ако са можели да довнесат депозит, фалита им е нямало да се случи. Всъщност, всички те са начинаещи и съвсем не са наясно какво означава понятието "управление на риска" или "управление на парите" или "управление на капитала".

Мартингейл е лесен принцип, но изключенията са трудни за разбиране.

За такива хора, действително мартингейл е проста за разбиране система, но за тях си остава непостижимо сложно да разберат теория на вероятностите, статистика, теория на игрите и т.н. Т.е. ако знанията Ви по математика се свеждат до аритметичните действия, по-добре е да се придържате далеч от мартингейл, а най-добре и от форекс. А в казино да влизате с ясната представа, че ще се забавлявате като губите пари, без ни най-малко да си въобразявате, че може да спечелите професионално, с игра по система.

Заключителна препоръка за форекс Мартингейл.

Разбира се, може да спечелите случайно, което е огромно изпитание и изкушение да не проиграете бързо печалбата си. Затова, съвета при печалба на хазарт е, взимайте парите, моментално бягайте далеч от казиното и вложете печалбата си на срочен депозит в банка. Там тя ще Ви носи пасивен (нетрудов) доход от лихва и е гарантирана от държавата до определен размер. Така ще имате възможност да подобрите своята математическа подготовка, да натрупате опит с терминологията и практиката на форекс и тогава заповядайте отново тук, за да обсъждаме възможните варианти, случаи и  условия за грамотно използване на мартингейл в реалната търговия на форекс.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

7 коментара:

  1. Мартингейл в казино
    Математическото очакване да се спечели е равно на нула, ако вероятностите за печалба и загуба са еднакви. При това положение, като се възползвате от правилото мартингейл, ще получите значително преимущество, но не абсолютно. При хвърляне на ези - тулра е равнопоставено. Но в казиното, освен двете равни възможности има и неутрална възможност - да се падне "0", която е нито четно, нито нечетно. Това нарушава в известна степен вероятностите в полза на казиното. Но въпреки това, шансове има.

    ОтговорИзтриване
  2. Шансове при игра на рулетка с мартингейл има само в краткосрочен план. В дългосрочен план е доказано губеща стратегия.
    Въпросът е има ли шансове да се приложи на форекс. И то по начин, който накланя везните в наша полза.
    Чистия мартингейл има един основен недостатък, залогът (рискът) расте в геометрична прогресия а очакваната печалба е все същата.

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. Ако вече сте се запознали с основната форма на Мартингел, може да Ви се струва, че само като влезете в казиното и след половин час ще си излезете с пачка пари в печалба. Да, но на казината тази работа не им харесва (губенето - за да спечелите Вие, те трябва да загубят) и затова във всяко казино по света има ограничения в максималните ставки на залаганията. С други думи, не е възможно да удвоявате залога си безкрайно, даже се се знае дали ще стигнете и до 32 удвоявания. А освен това, там има и цифрата "0", при която винаги губите. Въпреки това могат да се намерят стратегии на модифициран и подобрен Мартингейл, които и при тези условия да Ви носят планирана печалба. Но това си до характер на човека, а не всеки го има.

      Изтриване
  3. Добре би било да отидем малко по-нататък от "чистия" Мартингейл и тогава ще видим обширни допълнителни възможности. Например, като играем (на рулетка) и за черно и за червено - едновременно. И за четно и за нечетно - едновременно. Ако се налага, прилагаме разбиване... А за форекс възможностите са още по-големи, но изискват знания отвъд "чистия" и доста изследователска работа по изграждане на система и тестването й за поне 5 - 10 години назад във времето.

    ОтговорИзтриване
  4. Наистина "чистия" мартингейл е неприложим на форекс. Добре де, нека да кажем трудно приложим. Но идеята, която стои зад него е чудесна. А тя е, че ако управляваме капитала по подходящ начин можем да компенсираме загубите и баланса на сметката ни само да расте.
    За да тушираме негативните ефекти на мартингейл, мисля че трябва да започнем от самото начало. При хвърляне на ези-тура имаме равна вероятност да се падне ези или тура. Но при форекс нямаме тези ограничения! При форекс играта си я измисляме ние. Тоест можем спокойно да измислим такъв вид залагане, при което двата изхода от играта не са с равна вероятност 50:50, а например 70:30 или дори 90:10. И тогава вероятността да влезем в дълга серия значително намалява.

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. Играта е 50:50. Екрана се разделя на равни фрактали - приз 10, 20, 30 ... пипса. Отваряме позиция на ниво 0. Ако курса песече следващото ниво (фрактал) нагоре, това е +1. Ако пресече надолу 0 това е -1. Вероятността тук е 50:50. Оттук изхождаме и на тази база могат са правят много проучвания и статистики (с това се занимава теорията на хазартните игри).

      Изтриване
  5. Аз приложих Мартингейл, но малко го модифицирах. Не точно по тази схема, която е показана тук. Първо - от 8 сутринта поглеждам фундамента - и днешния и вчерашния. Ако няма "опасни" индикатори и важности, гледам техническия за някоя валутна двойка. Ако открия сигнал за влизане - влизам с минималния лот и чакам. Ако се развие очакването - добре, взимам каквото пазара даде. Ако не се развие и тръгне на загуба - заложил съм удвоен брой лотове на максималната или минималната ст-ст от предходния ден. Същевременно откривам и позиция по "неблагоприятното" движение. Така, когато цената тръгне не в моята посока, аз пак печеля. И никога стоплос. Така нещата пак са като в Мартингейл, но с малка корекция на вероятността в моя полза, което идва от техническия и от фундамента.

    ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: