Какво е Пивот пойнт (Pivot Point) и как се използва?

Какво е Пивот пойнт (Pivot Point)?

Пивот пойнт (Pivot Point) е точка на поврата (на обръщане на тренда), около която могат да се градят нивата на съпротивление и на поддръжка за текущия ден, възоснова на данните от предходния търговски ден. Пресмята се много просто и затова е лесна за използване. При умело използване на пивот нивата във валутната търговия, е възможно съществено да се увеличи процента на печелившите сделки.

Използване на Пивот пойнт Pivot Point в търговски стратегии.

Тези данни широко се използват именно заради това, че са ефективни и прости за приложение при съставянето на търговски стратегии. Използват ги банки, търговци и финансови институции, тъй като те са показатели или индикатори за силата или слабостта на пазара. На повратната точка (Pivot Point) се базират голям брой технически анализи. Това е точката, в която мечите настроения на пазара се заменят от бичи и обратното.Точките на преобръщане на пазара или Pivot Points широко се използват във вътредневната търговия.

Методика за построяване на линиите.

Методиката за определяне на лините на смяна на тенденцията, на поддръжка и на съпротивление е доста проста и се свежда до няколко изчисления. Същността на метода се състои в това, че знаейки някои данни от предходния търговски ден, можем да изчислим и построим нивата на поддръжка и съпротивление за текущия ден.

Използване на пивот пойнта при търговия.

Докато текущата цена на валутната двойка остава под точката на промяна (Pivot Point), вероятността за нисходяща тенденция остава голяма. В случай на пробив през пивот пойнта нагоре, курса попада под възходящ импулс. Ако пазара се намира над пивота, вероятността за растеж е по-голяма, но при пробив на пивота отгоре надолу - валутната двойка се оказва под натиск за снижение на курса.

Методика за изчисляване нивата на Пивот пойнт (Pivot Point):

Пивато се определя като средно аритметично от три данни за предходния търговски ден: максимум (high), минимум (low) и закриване (close) или изразено с формули:

PP = (High + Low + Close) / 3;
  • Първа поддръжка: S1 = 2 * PP – High;
  • Първо съпротивление: R1 = 2 * PP – Low;
  • Втора поддръжка: S2 = PP – (R1 – S1);
  • Второ съпротивление: R2 = PP + (R1 – S1);
  • Трета поддръжка: S3 = Low – 2 * (High – PP);
  • Трето съпротивление: R3 = High + 2* (PP – Low)
Обърнете внимание, че най-важни се считат нивата PP, S1 и R1, а останалите (R2, R3, S2, S3) най-често се използват като нива на закриване на търговските позиции, тъй като в случай на достигане на цената до тях, пазара достига състоянието на препродаденост и прекупеност, т.е. насищане в едната или в другата посока. Това е възможно най-краткото описане на концепцията за Пивот пойнт (Pivot Point), както и за нейното използване във валутната търговия на форекс.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

42 коментара:

  1. Доколкото разбирам, смисълът на Pivot Point е да се види къде е бил "центъра на тежестта" за предходния ден. Тоест от целия ценови диапазон на валутната двойка за предходния ден, да определим само една стойност, около която се предполага, че ще се колебае цената на следващия ден. Не мога да отрека, че има логика в това. Но нивата на подкрепа и съпротива ми изглеждат някак изсмукани от пръстите. Не мога да открия логика в тях.

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. Коментар:

      Смисъла е малко по-различен - възоснова на вчерашните данни, да определим пивот точката за ДНЕС.И това вече не е гадаене, а математическо изчисление. Много от трейдърите гадаят, предусещат, предполагат, мислят си, надяват се, силно се надяват и т.н. Ние такива ирационални работи не правим. Ние ползваме числата и проверяваме.

      Значи тук възникват две задачи:
      1. Разнищваме понятието пивот - как се изчислява, какви нива възникват от него - поддръжка и съпротивление, как и къде се разполагат. Тълкувания когато точката е по, над, пробива отдолу, пробива отгоре и т.н и т.н. Т.е. трябва да си изясним НАПЪЛНО концепцията. При това има различни тълкувания и мнения. Ние трябва да си съставим наше Но нека да е ясно - пункт по пункт, точка по точка.

      2. Статистическа проверка - Вземаме дневните данни за 1 година на зад и ги хвърляме в таблица. Правим нова колона, в която задаваме изчисление по формулата за пивота, но (внимание) за текущия ден смятаме пивот с данните от предходния ден.Сред това правим още 6 нови колонки с данните за първо, второ и трето съпротивление и с данните за първа, втора и трета поддръжка. Накрая правим от всичко това графика в разноцветни линии за яснота и гледаме какво се получава. И по конкретно - какво се случва с очертаните от първо, второ и трето съпротивление и поддръжка диапазони и как те се съотнасят с реалния диапазон за деня. Попада ли реалния диапазон в очертаните граници, в кои зони попада - първа, втора, трета. Колко пъти в коя зона попада. Това са важни данни за по-нататъшно развитие на системата.

      Изтриване
  2. Направих и това проучване. Честно казано малко се изненадах, колко точно Pivot Point прогнозира диапазона. Понеже е трудно да дам тук голяма числова и още повече графична информация ще дам обобщено извода, който си направих:
    Pivot Point наистина ни определя една средна стойност около която е разположен дневния диапазон за следващия ден. Прави впечатление, че дневния диапазон най-често се намира в рамките между R1 и S1, по рядко пробива нивата определени от R2 и S2 и много рядко пробива нивата R3 и S3. Но дори тогава диапазона остава същия, тоест не се "раздува" а по скоро се "отмества". Например ако пробие нивото R2 той остава далеч от ниво S2. Ако пробие ниво S3 остава далеч от ниво R3.

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. Имаше една песен - да, да, да ... и т.н. Е, това вече е доста по-различно от това "да определим един диапазон за деня от 100 - 200 пипса, нали. Значи Пивот пойнта ни дава диапазона, в който е безопастно да играем нашата си игра. Остава да създаден правила какво правим в малкия диапазон, какво в средния и какво в големия.

      Тук ми идва на ум още нещо, но то доста ще усложни системата. След като вече знаем дневния пивот и неговите диапазони, можем вътре в деня да следим 4 часовите или 1 часовите пивоти с техните диапазони. Така часовите диапазони би трябвало да ни показват вече нещо като канал (каналите на Болинджър) за безопасна търговия. Отделно, можем да търсим потвърждания за дневния пивот и неговата зареденост, от седмичните и месечните пивоти.

      Ако отидем още по нататък, трябва да започнем да отчитаме, че всеки божи ден има три повторения вътрев търговския ден - азиатска сесия (рано сутрин), европейска сесия (през деня) и американска сесия (вечерта).

      И за да придадем завършеност на разсъжденията, трябва да отчетем, че в рамките на всяка работна седмица има една и съща повторяемост на 5 различни работни дни - понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък.

      С други думи, като разделим минутните котировки за една година, на седмици, превърнем ги в графики и ги наредим една под друга (52 седмични графики, построени възоснова на минутните котировке), вероятно ще забележим и други закономерности.

      С други думи, възможностите за развитие на един трейдър са почти безгранични, стига да иска да го прави. Но колко от реалните трейдъри понастоящем, го правят? И после защо да се чудим, че пропиляват депозит след депозит и се чудят постоянно какво става. Към момента, забелязва ли се разлика от мисленето за търговията на форекс преди, и мисленето сега.

      До тук хубаво, но както се казва, лошата новина е, че всичко казано по-горе, минава през нови сметки, нови статистики и нови настолни таблички.

      Изтриване
  3. Цитат: " Остава да създаден правила какво правим в малкия диапазон, какво в средния и какво в големия."
    Това се опитвам да осмисля и аз, каква би следвало да бъде играта ни в тези 3 диапазона. Как да се откриват поръчките, съобразно диапазона и съответно по какъв начин да се закриват поръчките, който са останали на загуба и излизат от тези диапазони. Ще ме побутнеш ли малко?

    Цитат:"Към момента, забелязва ли се разлика от мисленето за търговията на форекс преди, и мисленето сега."
    Разликата е огромна. В началото вярвах в техническия анализ но всичко в него ми звучеше много мистериозно! Правим някакви работи, ама защо ги правим никой не знае. Още повече няма никаква гаранция работят ли или не. Но всички казваха,че след 2, 5 или 10 години търговия човек получава "просветление" и нещата започват да се получават. Тинтири-минтири.
    Постепенно осъзнах, че всичко това са глупости и няма как да ме отведат до успешна търговия. Твоят начин на мислене много ми харесва, защото е рационален. Всяко нещо, което се прави си има причина и е обосновано. А дали е вярно или не после много лесно може да се провери. Така отсяваме житото от плявата и вървим напред. Като се замисля, това е точно дефиницията за "научен подход".

    Цитат: "До тук хубаво, но както се казва, лошата новина е, че всичко казано по-горе, минава през нови сметки, нови статистики и нови настолни таблички."
    Според мен няма лоша новина, новините са само хубави. Сметките и статистиките не са трудни нито досадни, дори мога да кажа, че се забавлявам. А когато има и кой да те насочва от време на време нещата са още по-лесни. Важното е, че вървим напред.
    Кажи кога ще пием бира? Имам много да черпя:-)

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. Като за начало, за трите диапазона около пивота:
      - в малкия диапазон - правим каквото си искаме, т.е. играем и в двете посоки с хеджиращи се позиции, даже понякога можем да допускаме и дуплиране на позиции на едно и също ниво, ако се вижда че не се очакват големи пробиви.
      - в средния диапазон откриваме позиции само в посока на пивота. Ако сме отгоре, откриваме къси позиции. Ако сме отдолу откриваме дълги позиции. Пак задаваме цел +10 пипса.
      - в големия диапазон - откриваме позиции в посока на пивота, но не поставяме цел - оставяме ги свободно плаващи. Идеята е да ги затворим по-късно с по-голяма печалба - 20 - 50 - 100 пипса. В този диапазон можем да обмислим разширяване на стъпката (фрактала) от 10 на 20 пипса или повече, съответно и целта да се увеличи на 20 - 50 или 100 пипса.
      Във всички случаи, в първи диапазон играем вътредневно, във втори и трети диапазон може да се наложи да изчакваме няколко дни или седмица, като търсим най-благоприятния момент за затваряне (на кантар).

      Изтриване
    2. Допълнително правило - ако курса пробие горното или долното първо ниво - веднага трябва да предприемем мерки за преизчисляване на новия пивот на базата на новите данни (но пак гледаме курса назад за 24 часа, само че от момента на пробива.

      Когато установим нов пивот и нови диапазони, спазваме горните правила, но мислим за затварянето на позициите, които са останали незатворени и са извън вътрешния диапазон - търсим кантар.

      Изтриване
  4. Този коментар бе премахнат от автора.

    ОтговорИзтриване
  5. Има логика в казаното за търговията в диапазоните. Ще го изпровам на практика да видим какъв ще е резултата.
    Що се отнася до пивота, излиза че е най-добре да го разглеждаме като динамичен показател и да опресняваме информацията през определено време в рамките на деня, примерно през 1 час, или дори по-често.

    ОтговорИзтриване
  6. По-често опресняване от 1 час е прекомерно. Даже е достатъчно от данните за 4 часа. Но когато се опреснява, трябва да е съвсем ясно какво правим с отворените позиции, които ще остават извън диапазона. Един от вариантите е Да ги затваряме със стоп на срещуположното ниво, на което курсът е направил пробив във вътрешния диапазон. Другият вариант е да им се даде шанс да се затворят на нов лимит, даже ако това е на загуба - т.е. в този случай се получава нещо като трейлинг лимит (обратното на трейлинг стоп).

    Остана една непроверена задача. Както в началото проверихме за 1 година какво става с две срещуположни позиции, отворени в 8,00 часа, с цел +10 пипса - Така и сега трябва да проверим какво се случва с две срещуположни позиции, но отворени в пивот точката, и пак с лимит на +10 пипса. Като не забравяме, че днешния пивот се смята с данните за вчера, т.е. че е изместен с един ден напред. Също е добре, възоснова на тези проверки, да дадем по завършен вид на системата, като обясним какви ще са стратегиите за закриване на незатворените позиции. Например, пивот нивата дават определена изчислима логика. Но са възможни и други варианти.

    Тук ми прави впечатление една аналогия. Другите търговци започват да търгуват възоснова на някакви сигнали и технически анализи, които никой не може да обясни ясно и пада яка борба с променлив успех, при което , изглежда, е голямо постижение да успееш да затвориш 2 - 3 позиции на седмица и от тази борба да излезе 20 - 30 пипса печалба.

    При нас, ние се втурваме да вземаме от пазара и постоянно вземаме, по 50 - 100 пъти дневно (аз съм постигал 140-140 вземания дневно и то с по 20 пипса) и накрая на това вземане, след ден - два или повече, се изправяме пред необходимостта да се борим за възможно най-успешното и своевременно затваряне на останалите незатворени позиции.

    Разликата е очевидна - първите се борят за своя депозит и стоповете им щипят от него. А ние преди да стигнем до борбата, сме натрупали доста резерв (възглавница) и ако се наложи да закриваме на загуба, "губим от този току-що образуван буфер и не стигаме до началния депозит. А ако всичко е по ноти, в края на седмицата може да докараме и 30% печалба. Дали не и повече.

    ОтговорИзтриване
  7. Направих проверката какво се случва с две срещуположни позиции открити от нивото на пивота. За моя голяма изненада резултатът е същия! И в двата случая се получава 78% успеваемост за първия ден, независимо дали откриваме поръчките от нивото на пивота или в 00:00 часа. Изглежда че по това време на денонощието когато търговията се успокоява настъпва баланс.

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. Изпробвай един ден варианта с тотална игра през 10 пипса и с цел +10 пипса. Но с добавка на стоп на първите пивот нива, от вътрешния диапазон. Т.е. да не позволяваме на открити позиции да се остояват извън диапазона и да трупат текущи загуби от няколкостотин пипса. Този вариант ще намали успеваемостта на положителните сделки, но също може да предотврати потенциални тежки за управление позиции.

      Изтриване
  8. "Също е добре, възоснова на тези проверки, да дадем по завършен вид на системата, като обясним какви ще са стратегиите за закриване на незатворените позиции. Например, пивот нивата дават определена изчислима логика. Но са възможни и други варианти."
    Би трябвало да се проверят всички възможни варианти с оглед каква е печалбата и риска и да се избере оптимален.


    ОтговорИзтриване
  9. Ще го пробвам. Днес пробвах и друг вариант, да имам насрещни поръчки с цел 10 пипса и в трите диапазона на пивота. Случи се така че бяха пробити и трите нива в едната посока ........... сега ще видим какъв ще е резултата и как ще затварям лошите позиции. Но теоретично този вариант (да се играе в трите диапазона с насрещни поръчки с цел 10 пипса) би трябвало да е най-печеливш, защото прибираме при всяко движение. Единствено капитала трябва да е по-голям.
    Мисля си и за затварянето на поръчките. Все ми се струва, че нещо куца там.
    Системата ти е безупречна, имаме определени диапазони, имаме насрещни поръчки, които постоянно щипват .............. и накрая се получават лоши поръчки, които просто тни отхапват част от печалбата. Трябва да се помисли как да се минимизира тази загуба.

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. Това с откриване на позиции и в трите диапазона е фактически игра без диапазони. Смисъла на използване на пивота и неговите три нива, е да намерим начини да ограничим евентуалните проблемни позиции. Но тези опити ни ограничават откъм брой на възможните щипания. А щипането е наше основно предимство - колкото повече, толкова по-добре.

      Изтриване
  10. За това писах вчера и трябва много ясно да го разбираме - при нас лошите позиции (ако не успеем да ги затворим подходящо) отхапват от ПЕЧАЛБАТА ни, докато при останалите трейдъри отхапват от депозита им. При нас е възможно ден - два - три - седмица постоянно да щипем и чак след това възникват позиции, които трябва да управляваме.

    Тук има още тънкости и статистическа математика по отношение на диапазоните.

    1. Когато проследяваме дневните котировки и по тях изчисляваме средно дневния диапазон за 1 година, примерно получаваме 100 пипса.

    2. Когато проследяваме седмичните котировки и по тях определяме средно седмичния диапазон, вече не получаваме 5 х 100 = 500 пипса, а примерно получавеме средно 250 - 300. То тези данни излиза, че даже на моменти курса да "избягва" повече, той непременно се "завръща" и от седмичните котировки излиза, че средно дневния диапазон вече не е 100, а 60 пипса.

    3. Ако направим същото упражнение и с месечните и с годишните котировки, ще забележим, че средно дневните котировки още ще намалеят и даже могат да стигнат 20 -30 пипса.

    По този начин, с чисто статистически методи доказваме, че тренд няма или ако има, то той е временен, малък и бързо се възстановява. Фактически, това което се случва на валутния пазар е не тренд (както при акциите - там има мениджъри, които учат и действат за постоянното увеличение цената им - т.е. гарантиран тренд и то бичи), докато на валутния пазар няма такава ситуация. Точно обратното - има цели национални банки, чиято основна задача е да поддържат равновесието на различните валутни курсове. Т.е. да няма тренд. Следователно, валутния пазар не е трендов пазар и всички тактики, техники и стратегии, които са привнесени от фондовия пазар и особено тези за следене на тренд, са не само неприложими, но и напълно несъстоятелни и ненаучни. Това, разбира се има друго значение - да се размътва водата, при което начинаещите трейдъри по-лесно и бързо да губят депозиттите си.

    Извод: "щипането" е наше основно предимство, поради което трябва максимално да го експлоатираме. Как? С по-малка стъпка, с мерки да не пропускаме възможности и да оползотворяваме колкото е възможно по-пълно целия ход на котировките

    Нека сега да експериментираме още малко с наученото до тук и да го затвърдим и изясним. Скоро ще обсъдим и оттренираме някои други техники за стапяне на незатворените позиции - кантар, наливане, мартингейл, трейлинг лимит. Ползите и рисковете от тях. След това ще обмислим смисъла на цялото занимание и стратегиите за извеждане на печалба.

    Относно притесненията, че губим част от печалбата. На онзи Стейтвънт се вижда седмична печалба 7000 долара, което е 70% печалба за 1 седмица. Но също висят и незатворени позиции за -4000 долара. Разбира се с подходящо управление и търпения част от тях могат да се затворят добре, но даже моментално да ги затворим и да стопим фиксираната печалба от 7000 на 3000 долара, това все пак е 3000 долара печалба, което е 30% печалба за 1 седмица. Затова нека да сме оптимисти и да виждаме, че сме на +3000, а не да сме песимисти и да се притесняваме от -4000, но минус в този случай се вади от +7000. Значи тези -4000 са необходимата жертва, за да стигнем до +3000, което както и да се погледне е доста, доста много. Много трейдъри споделят, че са доволни ако могат да постигнат годишна печалба от 60 - 80 - 100 - 120%.

    ОтговорИзтриване
  11. Да, напълно съм съгласен с всичко казано от теб. Не съм песимист, резултатите са повече от оптимистични. Аз продължавам с експериментите на демо сметка, и в общи линии всичко работи като часовник.

    ОтговорИзтриване
  12. Всъщност, ако една позиция не се затваря, колко дни са нужди да трупа суап, за да се изравни загубата с евентуалната печалба, ако позицията се затвори с +10 пипса печалба?

    ОтговорИзтриване
  13. В моя случай 50 дни.

    ОтговорИзтриване
  14. Почти два месеца. Излиза, че може доста да се чака. За два - три месеца, курса все ще се завърне към началните си котировки. Той всъщност, през цялото време това прави - отива и се връща с малки измествания нагоре или надолу.Имайки такъв диапазон, е важно да си играем в него нашата игра. Накъдето и да тръгне курса, ние да сме там и да го чакаме.

    ОтговорИзтриване
  15. При системата за тотална игра и в двете посоки - кога положението става най-критично и колко критично може да стане?

    ОтговорИзтриване
  16. Да, доста може да се чака. Изглежда, че самото чакане не е проблем. Проблемът е, че за да чакаме една поръчка да излезе на печалба блокираме част от капитала.
    При системата за тотална игра в двете посоки, критична ситуация е голямо изменение в едната посока. Тогава половината ни поръчки се изпълняват и им прибираме печалбата. Но другата половина са на загуба и колкото повече се отдалечава цената, толкова по-голяма става загубата. В един момент ако капитала ни не е достатъчно може да стане критично за сметката да държим едновременно толкова много отворени позиции.

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. Понятия, като "доста", "достатъчно", "критично" са от зоната на предположенията. За да градим действено управление на риска, е нужно да смятаме. Например, при капитал 100 долара, при 200 долара. При игра през 10 пипса, със спазване на правилото 1 активна позиция на ниво и при условие, че на всяко ниво остава незакрита позиция - кога възниква такава ситуация от навлизане в зоната за предупреждение и кога ще ни закрият сметката. След като ги установим тези числа, правим проверка за последната година колко пъти са възниквали подобни ситуации. След това мислим какви тактики могат да се приложат, ако попаднем ва такава ситуация.

      Тук обаче, си заслужава да обмислим (и да го покажем в цифри) какво се случва ако издържим на атаката и курса се обърне и тръгне в нашата посока. Как намалява загубата на всяко ниво в цифри (преди това трябва да имаме - как се увеличава на всяко ниво). Има ли разлика в темпа на увеличаване и в темпа на намаляване. Кога става изравняване (кантар) и т.н. Всички тези ситуации, в идеалният им вид, е добре да ги проиграваме многократно на хартия, докато ги схванем напълно, и така започваме да знаем какво се случва във всеки един момент на пазара, ние в какво положение сме в момента и какво трябва да правим за положението, в което се намираме.

      Тези неща трябва да ги отработваме и знаем до автоматизъм, защото когато сме в реалния пазар, той няма да ни чака и нещата могат да стана много скоротечни. Ако се паникьосаме, ще се объркаме и ще стигнем до честото състояние на неопитния трейдър - да гледаме екрана като препарирани.

      Изтриване
  17. Ами ето една бърза сметка дето се прави наум дето се казва. Диапазонът определен от пивота и заключен между нивата S1 и R1 за тази седмица има размер между 60 и 140 пипса, средно около 100 пипса. Ако цената отвори всички поръчки в този диапазон и после пробие надолу (както стана вчера при EUR/USD), това означава, че при пробив на нивото S1 вече имаме 10 отворени позиции с обща загуба 90+80+70+60+50+40+30+20+10+0 =450 пипса! От там насетне всеки пипс надолу се умножава по 10, защото толкова са отворените ни позиции.Вчера имаше рязък спад от ниво 1.2476 до 1.2320 което значи 1500-1600 пипса за десетте позиции общо. Заедно с предните 450 минаваме 2000 пипса. Ако отваряме и поръчки в диапазоните S1-S2, S2-S3, R1-R2, R2-R3 ситуацията става още по сложна за овладяване.
    Методите, които се сещам за овладяване на този проблем са следните:
    1.Игра с много голям капитал, респективно много малък лот така, че дневни движения от порядъка на 100-200, 300 пипса да са калкулирани предварително и да не водят до маржин кол.
    2. При достигане на някакво ниво, примерно R3 или S3 отваряне на поръчка с посока навън от рейнджа без стоп или тейк профит. Тази поръчка като лотове трябва да е равна на лотовете от всички отворени позиции. Тоест от тази точка нататък позициите ни са балансирани, и ако цената продължи в неблагоприятна посока няма да трупаме повече загуби. Ако тръгне в посока към рейнджа затваряме тази позиция на малка, предварително определена загуба. Тоест това е вид кантар, който не позволява увеличение на загубата над определено ниво.
    3. Дотук и при двата метода за противодействие, когато цената излезе от предварително зададен диапазон печалбата ни спира да нараства! За да продължим да щипем, цената трябва да се върне в зададения диапазон, или да осчетоводим загубите и да започнем нова игра в новия диапазон.
    Не е ли по-добре предварително да заложим нашата игра да е в много по голям диапазон? Не този определен от нивата на пивота а примерно +/- 500 или дори +/- 1000 пипса от нивото на пивота! Така ще улавяме и най-големите резки ценови движения, и ще щипем от тях и в двете посоки. Това обаче изисква много по-голямо съотношение капитал/лот.
    Засега нямам други идеи.
    Прав си обаче, че трябва всичко да се облече в цифри и математически и статистически проверки. Тази работа трябва да се свърши, няма как да се избяга от нея. Малко се затруднявам обаче, как да я захвана и какво точно да направя за да са ми коректни проверките.

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. Аз имам идеи - да направим още веднъж преглед на последната година, но сега да обърнем по-голямо внимание какво се случва в случаите на пробив на пивот нивата - първо, второ и трето ниво. Колко такива случаи има. До къде стига пробива. Какъв капитал ни е необходим за да издържим натиска. Всичко това се прави, по правило, за най-малкия лот. Освен това, пробива си е пробив. Но колко пробива - до къде? Кога се връща - колко? Всички пробиви е добре да ги опишем във фрактали и след това да ги имаме на рисунки на хартия. Например, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-9-8-7 Това трябва да е пробив от 10 х 10 пипса или общо 100 пипса и връщане на курса с 3 нива по 10 пипса или 30 пипса. Добре е за последната година да имаме всички подобни пробиви на стандартни графики и след това една по една да ги мислим - до колко са опасни, какво да предприемаме, да продължаваме ли да щипим (всяко щипане, даже по време на криза, ни подобрява баланса). Ако имаме 2 - 3 последователни пробива на фрактали, дали да не вдигнем лимита на 20 - 30 пипса и така за започнем да щипем повече. Или да не слагаме лимит и позициите да се уравновесят докато пазара се успокои. След това вземаме печалбите и чакаме курса да се завърне, за да намалим губещите позиции, а някои от тях ще ги затворим на печалба. Остават и предишните варианти - да си играем нашата игра само в безопасните за нас пивот диапазони. Например, ако курса пробие първо ниво за деня - трябва да имаме съвсем ясна стратегия какво правим в този случай. Ако пробие второ или трето ниво - пак всичко трябва да сме го проиграли и работим по статистически най-печелившия вариант. Това е техника от покера - големите играчи играят според вероятностите и статистическите резултати - в текущата игра това не се забелязва, но в дългосрочен план - печелят.

      Изтриване
  18. Съществуват много начини за пресмятане нивата, определяни спрямо пивот пойнта (точката на развръщане на курса), но също има и специален индикатор, изграден на тази основа "FXI Pivots". Той може да се превърне в полезен за вашата валутна търговия инструмент, тъй като всички сметки на него се правят автоматично. На Вас ще Ви остане само да погледнете графиката и да анализирате текущата ситуация на форекс.

    ОтговорИзтриване
  19. Баракуда, правя проучването, което ми препоръчва. Изследвам пробивите за последната година .........но колкото повече задълбавам, толкова повече частни случаи виждам. И нищо общо между тях.
    Нашата игра с "щипането" е много хитра но тя работи само, когато цената играе нагоре-надолу. Това е условието тя да бъде успешна. Цената се вдигне, щипнем от едната поръчка. Изчакаме малко, цената падне - щипнем и другата поръчка.
    Това, което виждам до тук от експеримента с демо сметката и от проучването за една година назад, е че при резки еднопосочни движения тази игра с щипането просто спира да работи. Проблемът не е в пивота и доколко точно прогнозира рейнджа за следващия ден. Проблемът е че при голямо еднопосочно движение "щипането" спира и ни остават голям брой позиции, който изведнъж се оказват губещи. Как бихме могли да обърнем нещата в наша полза? Или поне да ги неутрализираме. Защото пробив на нивата R3 или S3 е инцидентно. Примерно за 2014г се е случило 30 пъти от общо 252 дни.
    Като се замисля, нищо лошо не се случило! Не можем ли да разположим така чакащи поръчки, че те да чакат именно голям ценови пик............просто да си сменяме играта! Когато цената се колебае - щипем. Когато се изстреля нагоре или надолу играта ни става друга и печелим от голямото движение. Така ставаме на практика неуязвими. Все едно сме решили всички варианти в шаха.

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. С малко опит нещата изглеждат трудни. Щом има 20 - 30 кризи, една по една трябва да се разгледат. Прави се извадка на модела по фрактално и се начертава на графика. След това се анализира и се търсят конкретни решения. Когато се анализират по този начин всичките 20 - 30 случая, ще се очертаят решенията. Ето някои идеи:
      - при 2 - 3 фрактала в една и съща посока - освобождава се лимита и се оставя да расте колкото може. Като се нормализира курса и влезе в диапазон, пак същото.
      - Управление на капитала - правим модела такъв, че капитала ни да издържа и най-лошия вариант за последната година. Как? Намаляваме лота, увеличаваме фрактала - от 10 пипса на 20 - 30 - 50 - 100 пипса.
      - Правим всичко, за да вземаме максимума от пазара докато е в диапазон с цел да изпреварим евентуални забежки. При 20 - 30 случая в година, това означава че случките се случват веднъж на 2 седмици. Е, за две седмици, ако омитаме всички възможности за щипане, не трябва ли да сме напред с капитала, така че да успоим на натиска?
      - Играем с два или три различни фрактала. Ш.е. играем едновременно 2 или 3 игри. Например, с 10 и с 50 пипса. Или с 20 и 100 пипса Препоръка - проиграй годината с различни фрактали от 10 до 100 пипса и разгледай резултатите, а след това ги комбинирай.
      - Анализ на валутните двойки за оптимални параметри по отношение волатилност, ход и тренд.
      - частично прилагане на Мартингейл, за по-бързо възстановяване - но тук е нужен много опит - включително техниките за разбиване и др. - повечето вече съм ги споменавал в една статия във форума, по запитване..
      - Доливане в губещите позиции (каквото се получава в нашия случай) се възстановява бързо, даже при по-малък ход на корекцията наобратно.
      Ако се размисли човек, вероятно ще изникнат и други идеи.
      Постоянната задача е Нови и нови игри на демо за шлайфане на техниката. И нови и нови проверки по исторически котировки - за шлайфане на тактиката и стратегията. Към историята е добре да се добавят още 4 - 5 години. Иначе човек свиква с едни и същи модели и изпуска от внимание други.

      Още една проверка - за 1 година колко пъти сме имали
      - единични фрактали (курса отива 10 пипса нагоре, след това се връща 10 пипса обратно - това са 2 пъти);
      - двойни
      - тройни
      - четворни
      - петорни и т.н.
      За различните фрактали аз съм засичал в рамките на 10 годишен период от време от 6 - 9 до 12 - 15 последователни стъпки в една посока. Това също зависи от стъпката - 10, 20, 30 ... пипса.

      Изтриване
  20. Добре, ще проуча всичко това за което си ми писал. Това са много идеи и препоръки така, че ще падне доста работа. Но аз така или иначе не бързам за никъде. Предпочитам да поставим нещата на солидна основа вместо да си загубя парите за няколко дни играейки хазартна игра.
    Нека докато правя проучването паралелно да изясняваме и някой допълнителни въпроси. Примерно идеите за мартингейл и доливането в губещи позиции. Чел съм това, което писа във форума но мисля, че има още какво да се каже.

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. - Всички идеи и препоръки за изследване, написани по-горе, са напълно логични, разбираеми и обосновани. За разлика от целия т.н. технически анализ с неговия мъгляв тренд, не ясни технически индикатори, бутафорията от графични фигури - всичко това прекрасно се обяснява и анализира, когато вече се е случило, но абсолютно нищо не ни подсказва за бъдещето. Все пак, тук има една уговорка - професията "анализатор", при цялата си условност и бутафория, все пак носи реални доходи от заплати.

      - По-горните идеи, макар да са логични и разбираеми, все още не вършат никаква работа, докато не ти минат хиляди пъти през ръцете. Теорията е едно, а практиката съвсем друго. Казано е 1 грам теория, 1 тон практика.

      - Хазартната игра е също обоснован вариант на форекс. Известно е, че много казина не допускат до игра професионални играчи, защото те владеят конкретни техники и стратегии, с които печелят систематично. Такива възможности има и на форекс, доколкото нещата се развиват в определен диапазон и е въпрос на случайност и вероятности дали курса ще тръгне нагоре или надолу. Въпросът "Форекс е игра с два изхода" доста подробно съм го изяснил и тук и на форума. В този случай могат да се прилагат някои хазартни стратегии. Но статистиката трябва да е ясна - изследването по години това, по колко пъти са се падали различните стъпки през 10, 20 и т.н. пипса.

      - От казаното в предходния абзац, следва мартингейл. Когато знаем какви графики се получават, на тяхна база можем да развиваме различните стратегии за Мартингейл - частичен Мартингейл, разбиване, съчетаване ...

      - Доливането в губещи позиции и сега го правим - когато курса тръгне в една посока и започнат да остават незатворени позиции, а ние продължаваме да откриваме нови позиции. Тук въпроса е колко ще продължи едностранното движение - статистиката трябва да ни даде ясен отговор на този въпрос. След като са ясни най-тежките варианти, те се проиграват. Особеност при доливането е, че докато курса върви против нас, ние губим, но като се обърне, започваме да възстановяваме загубите, но с по-голямо темпо, отколкото сме губили и можем да излезем на печалба още на половината на корекцията. Това го проиграй на графика с 8 - 10 фрактала в едната посока, като на всяко ниво води отчет - колко позиции са открити, колко е загубата (печалбата) от тях. Накрая направи данните в табличка и ще придобиеш ясен поглед какво точно се случва. В тази тактика основния въпрос е доколко можеш да издържиш, колко негативни стъпки можеш да понесеш. И тук, в началото на възстановяването, може да се прилага частичен Мартингейл, за по-бързо възстановяване на загубата. Но това пак е много опити, статистика и разбиране.

      Изтриване
  21. Овладяването на пивот пойнта може да се превърне в полезен инструмент за валутна търговия, тъй като всички сметки могат да се правят автоматично. Вие ще трябва само да гледате графиките и да анализирате текущата ситуация.

    ОтговорИзтриване
  22. Използвах почивните дни и доста се заиграх с Excel. Проверих всичко, което обсъждахме досега със статистически данни. Идеята беше да проверя, кое наистина работи и кое не. Ако работи при какви условия, и в крайна сметка да достигна до някаква изчистена система, която да приложа на практика. Резултатите са следните:
    1.Оптимизирах идеята с ежедневно откриване на 2 срещуположни поръчки като реално от нея в този и вид, биха могли да се очакват едни 700-800 пипса годишно. При използване на мартингейл, което считам за изключително уместно очакваната печалба нараства до 1500 пипса. Като в случая използването на мартингейл е изключително умерено! При загуба, лотът се удвоява само веднъж. При повторна загуба се спира. Мисля да пробвам идеята в този и вид на демо сметка за определен период. Ако даде добри резултати евентуално и на реална. Имаш ли още някакви препоръки или идеи?

    2. Доста се потрудих и с втората идея. Между другото западняците я наричат Grid Strategy мисля, че наименованието е удачно и бихме могли и ние да я наричаме просто "мрежа" или "мрежова стратегия".
    Тук за съжаление не можах да обединя всичките идеи и експерименти така, че да разработя ясен и категоричен метод за търговия.

    ОтговорИзтриване
  23. Когато се гради система за търговия, целта не е да обединим всичко в една система, а да градим системата стъпка по стъпка.
    1. Ще използваме лимит, вместо стоп.
    2. Ще използваме хеджиране.
    3. Ще откриваме две срещуположни позиции в .... часа.
    4. Размер на лота - минимален възможен
    5. Подбор на подходящи валутни двойки
    6. Избор на подходящ брокер
    ... и т.н.
    На всяко ниво проиграваме статистиката за последните 2 - 3 до 5 - 8 години назад. От статистиката излизат слабите моменти в системата. За всеки слаб момент разработваме по един или няколко варианта за реагиране, включително и това как ще разпознаваме, че навлизаме в съответния "слаб момент" (ако не знаем, че ни предстои случай № Х, няма да знаем че трябва да използваме еди коя си тактика). Затова резервните варианти трябва да се вграждат автоматично в системата, т.е. системата така да се променя, че при настъпване на лош момент, тя да е в състояние да се справя с него, без да изпадаме в паника и да се чудим какво да правим.

    С други думи не се стремим да обхванем всичко налично, а да надграждаме собствена система. Тази система е твоя, а не моя. Те не търгуваш както ти казват другите, а правиш всичко стриктно според своята система, без да я променяш в движение.

    Още сме далеч от момента за реална търговия. Сега градим система, непрекъснато я тестваме (и всеки следващ път все по детайлно), коригираме пропуските или възникналите ситуации и ... трупаме практически опит на демо сметка. Ако брокера е добър, демото е 1 : 1 с реалната сметка, само че не губим пари. Ако те сърбят ръцете да загубиш пари, по-добре ги хвърли през прозореца и продължи да разработваш системата си, да я тестваш и да трупаш практика. Всяка част от системата си трябва да изпълняваш абсолютно точно, безгрешно. В критични ситуации липсата на опит води до механични грешко - като например, искаш да откриеш лонг, а след малко виждаш, че си на шорт.

    ОтговорИзтриване
  24. Не ме сърбят ръцете. И непрекъснато изпробвам нещата, които говорим на демо. Просто първата идея, не виждам с какво би могло да се доразвие повече, а втората все още не е добила завършен вид.

    ОтговорИзтриване
  25. Ето какво имам предвид:
    Дори в първоначалния си вариант, откриване на 2 срещуположни в 00:00 часа и закриването им в 00:00 часа на следващия ден, ако намалим целта на 5 пипса за 10 годишен период от 2004 до 2014 имаме 5724 печалби и 280 загуби. Това е 95% успеваемост! Въпреки това печалбата е 700 - 1000 пипса годишно, тоест в най-добрия случай може да докараме 10 000 пипса за този 10 годишен период.

    Ако използваме Мартингейл, и то изключително разумно (при загуба удвоим лота само веднъж), за същия този 10 годишен период от 5724 поръчки ще имаме само 1 загуба от 309 пипса! Това е 99.98% успеваемост на поръчките ни, а в парично изражение успеваемостта е 98.92%. Тоест сме взели 99% от парите, които по принцип могат да се вземат с тази стратегия. Ако увеличим използването на Мартингейл с още една стъпка, тоест при първата загуба удвоим лота, при повторна загуба още веднъж удвоим лота, стратегията ни става 100% успешна за 10 годишен период от време! Като от тази стратегия вземаме 28 620 пипса за тези 10 години, или средно по 2862 пипса годишно.
    При други валутни двойки, друго време за откриване и закриване и друга цел, резултатите се различават, но ситуацията е подобна. Остава да се определи необходимия размер на сметката, така, че да издържи най-неблагоприятните ситуации с определен запас при игра с минимален лот.

    Какво друго би могло да се желае от тази идея?

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. 1. Проверката за 10 години назад - с какви данни я правиш - дневни, часови, минутни? Трябва да е на минутните, иначе съществува риск да пропуснем ситуации.
      2. Ако имаме 98% успеваемост, тогава за какво ни е управление на риска. Проиграй няколко варианта:
      - с 200 долара депозит
      - с минимален лот
      - с максимален лот
      - със среден лот
      Особено внимание обърни на критичните точки - колко е най-голямото натоварване на депозита? Игра с какъв лот може да понесе?
      След това провери с 500 долара депозит.
      Въпрос: брокера допуска ли лимит, разположен само на 5 пипса от текущата пазарна цена - прочети условията по този въпрос, особено тези с дребен шрифт.
      Изобщо, брокера проучен ли е? Мнения, форуми, практическо решаване на спорове, от колко години е на пазара. Има ли неразрешени спорове...

      Върни се в началото на разговора и провери точка по точка дали не пропускаме нещо важно, особено от нещата, за които трябва да придобием знание и представа чрез проучване на съответната статистика.

      Изтриване
  26. 1.Проверката е направена с дневни данни. Ще я повторя с минутни да видим какво ще излезе.
    2. Дори и с такава успеваемост винаги ни е нужно управление на риска, защото бихме искали да започнем играта с минималния възможен капитал. Или при даден начален капитал да видим с какъв максимален лот е безопасно да се започне.
    Сега си открих грешка в изчисленията. Това, което съм писал по-горе относно мартингейл не е вярно! Освен това ако се използва мартингейл, изискванията към началния капитал и управлението на риска стават много по-сериозни.
    3. На демо сметката брокера позволява да се постави лимит отдалечен на 3 пипса от текущата цена. (при спред също 3 пипса).
    Не съм проучил доколко брокерът е надежден, това мисля да го оставя за последно.

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. 1. Когато се определя 00,00 часа за ордерите, т.е. в началото на търговския ден, проверката по дневни котировки не е фатална. Но в случая с 08,00 часа, проверката с минутни котировки и задължителна, понеже диапазона или поне част от него може да се е случил преди 08,00 часа.

      2. "Минималния възможен капитал" са думи, което означава емоции, впечатления, предположения, убедености и т.н. - лоши неща за здравето на нашата сметка. Затова ние се стремим да говорим с цифри, формули и статистика. Примерно, 200 долара начален капитал, размер на лота ..., печалба в пипсове и задължително - в долари, за да се следи състоянието на депозита.

      3. Тъкмо щях да питам, как точно, от техническа гледна точка, ще го отиграваме този Мартингей. Аз имам една идея, но и други идеи не са излишни (на принципа "няма начин, да няма начин").

      4. На демо позволява, но на реал - позволява ли?

      5. Когато се започва реална сметка, проучването на брокера е първата задача (не последната). При това, всичко пак се прави с факти, цифри и проверки, а не по принципа на преглеждане през пръсти.

      6. Обръщам внимание на един въпрос, който също трябва да е елемент на плана за търговия. При такава очаквана доходност, как ще се променя депозита и един много съществен въпрос - кога, как и колко ще дърпаме от печалбата. Какви ще са финансовите условия при зареждането на сметката и при тегленето. Такси, лихви, лимити. Цялата тази технология трябва да е напълно ясна и оптимизирана спрямо многобройните възможни решения.

      Изтриване
  27. Нека да оставим избора на брокер, и всичко свързано с него за по-късен етап. Засега искам да се фокусирам върху разработването на работеща стратегия.
    Проблемът с прилагането на Мартингейл при стратегията с насрещни поръчки, е следният:
    1. Имаме дълга последователност от събития, примерно 10-20 а дори и повече поредни печалби с фиксирана стойност. Примерно 5 пипса.
    2. После се случва една загуба чийто размер не е фиксиран а варира. Един път е 50 пипса, друг път 100.
    3. Загубите обикновено са единични събития! Рядко имаме 2 поредни загуби, а 3 и повече почти няма! (нарочно не давам конкретни стойности, за да не усложняваме излишно картинката)
    4. От всичко казано дотук става ясно, че тази система просто си иска динамично управление на капитала. Защото процента на благоприятни към неблагоприятни събития е силно в наша полза! Примерно да хвърляме ези-тура и 20 пъти да се пада ези а само 1-2 пъти тура. Лошото е че когато се падне ези печелим по 5 пипса, а когато се падне тура губим по 50 - 100 пипса (дори не знаем колко). Използването на система ала-Мартингейл, която да увеличава залога при всяка загуба така, че да я покрива, изисква не просто удвояване на лота, а той да бъде увеличен 10-20 че и повече пъти. А това създава редица неудобства и рискове, които са по трудни за овладяване.
    Има ли начин:
    1. Ако може да поставим загубата под контрол? Тоест да не допускаме тя да нараства над определена стойност, като по този начин намалим броя на неизвестните в уравнението?
    2. Има ли някаква стратегия (примерно от хазартните игри), която да позволява мултиплициране на печалбата при дълга поредица от печеливши събития?

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. При така избрания начин за игра - в 00,00 часа с две срещуположни позиции, губим поредицата, която се изисква при отиграване с Мартингейл. Ако една от двете позиции стигне до загуба и решим да преиграем с Мартингейл, това вече е нарушаване на модела и означава, че губещата позиция трябва да е доотиграваме и се получава поредица, която може да е разположена извън обследвания от нас диапазон.

      Един от вариантите да се намалят загубите от губещите позиции, е да се постави стоп - на -20, -30, -50, -100 - но всеки от тези варианти за стоп трябва да бъде проигран с исторически данни и да се види кой от тях ще дава най-добри резултати.

      Другият вариант е да оставяме губещите позиции да са активни до момента, в който си дойдат на мястото и ги спечелим. Тук възниква въпроса със суапа. За позициите, които не са сработили виднага, можем да въведем правило да увеличаваме лимита от +5 пипса, на +10, +20, +50..., така че да покрият начисления суап за 1 - 2 - 3 месеца, докато са били активно.

      Все пак слагането на стоп не е добра идея, защото появата му води до сработване и до загуби.

      Другият вариант е да се въведе тотална игра, без прекъсване на всички фрактали през 5 пипса с цел да надиграем евентуалните загуби от незатварящи се позиции.

      Може да се пресметне колко ход (през 5 пипса) има в един средно дневен диапазон. И това ще даде много отговори.

      Изтриване
    2. Направи една пълна проверка за 5 - 10 години без да се затварят губещи позиции. С течение на времето те ще се натрупат и над и под курса и така взаимно ще се хеджират. Единственият проблем с тях ще остане че ще трупат суап (издръжка). Дай да видим колко е тя, да речем на годишна база, за 10 години. - Без да затваряме губещи позиции, какво се получава в края на годината.

      Изтриване
  28. Ще проверя тези идеи. На мен също ми дойдоха наум няколко идеи, ще проверя и тях и ще дам резултат, когато съм готов.

    ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: