Пивот пойнт (Pivot Point) | dLambow

Какво е Пивот пойнт (Pivot Point) и как се използва?

Трендовата търговия на форекс е една от най-разпространените стратегии за търговия сред начинаещите валутни търговци. Неговата сложност се състои в определянето на момента на потенциален обрат, преди който търговецът трябва да има време да затвори сделката или, обратно, незабавно да влезе на пазара в началото на нов тренд. Търговецът трябва да разбере, че говорим за обръщане, а не за корекция и за това може да използва инструменти като:

• - индикатори за обръщане на тренда,
• - дивергенция,
• - графични модели или
• - Пивот точките.

В тази тема ще разгледаме по подробно понятието за Пивот пойнт (Pivot Point) и неговото използване за валутна търговия на форекс.

Пивот пойнт (Pivot Point)

Какво е Пивот пойнт (Pivot Point)?

Пивот пойнт (Pivot Point) е точка на поврата (на обръщане на тренда), около която могат да се градят нивата на съпротивление и на поддръжка за текущия ден, възоснова на данните от предходния търговски ден. 

Пресмята се много просто и затова е лесна за използване. При умело използване на пивот нивата (съпротивление и поддръжка) във валутната търговия, е възможно съществено да се увеличи процента на печелившите сделки.

Формули за определяне на Пивот пойнт

Определяне на точката на обръщане на тренда (Пивот пойнт)

Силен тренд означава значително преобладаване на пазара или на продавачите (възходящ тренд), или на купувачите (низходящ тренд). В даден момент броят на търговците от доминиращата страна и обемът на техните сделки намаляват, цената се забавя, докато се достигне баланс. 

И в момента, когато по-слабата страна се превърне в по-силна, ще има обрат (обръщане на тренда). Задачата на търговеца е да предвиди и използва този момент за собствените си цели. А това служи техниката за определяне на Pivot Point.

Инструменти за определяне на Пивот точките

- Индикатори за технически анализ

Има стотици индикатори за обръщане на тренда и всеки от тях работи на свой принцип. Няма да анализираме подробно примерите, само ще опишем в общи линии групите от такива показатели:

Осцилатори.

Индикаторите за обръщане на тренда маркират зони на свръхкупуване и свръхпродаденост. Ако осцилаторът е в зоната на свръхкупуване, обръща се и се подготвя да излезе от нея, тогава можем да говорим за потенциална промяна в посоката на текущия тренд. Важно е индикаторът да излиза от зоната под ъгъл, възможно най-близък до 90° спрямо хоризонталната граница на зоната. Примери:

• - Stochastic,
• - RSI,
• - DeMarker.

Индикатори за канали.

Според теорията, цената през цялото време клони към своята равновесна стойност, тоест състоянието, при което ще има баланс между търсене и предлагане. Когато се отдалечи от средната си стойност, балансът се нарушава, но рано или късно цената се връща отново. Амплитудата на ценовите колебания образува канал, на границите на който, в повечето случаи, цената се завръща обратно в канала. Примери за такива индикатори:

• - полосите на Болинджър,
• - канал на Дончиан.

Класически индикатори с различни периоди.

Най-често се използват Пълзящите средни (прости пълзящи, експоненциални пълзящи), стохастици и др. Същността на определянето на Пивот точката е да се изчака момента, когато всички линии се съберат, след което трендът ще се обърне и индикаторите ще се разминат. Примери за такива индикатори са:

• - МА,
• - Алигатор и
• - Антиалигатор

- Дивергенция

Дивергенцията е разделяне между показанията на технически индикатор и посоката на цената. С други думи, индикаторът показва, че пазарът е в състояние на свръхкупуване и се движи надолу от зоната на сигнала, докато цената, напротив, продължава да расте. Причината е авансът на индикатора и инерцията на цената, която ще се разгърне след индикатора в близко бъдеще. Дивергенцията се нарича допълнителен, но по-силен сигнал, предсказващ обрат. Най-често срещаната стратегия, описана в много форуми, е търсенето на дивергенция с:

• - RSI,
• - MACD и
• - бавни стохастични индикатори.

- Графични модели за обръщане на тренда

Графичните модели са често повтарящи се графични фигури в техническия анализ, които позволяват да се предположи по-нататъшното поведение на тренда. Но когато търговецът види формиран графичен модел, понякога е твърде късно да взема решение. Например, класическият модел Глава и рамене (Head and Shoulders), при който търговецът трябва да изчака формирането на втората половина на формацията, но добрият момент за откриване на сделка вече е пропуснат.

Моделите предполагат постоянството на формирането на една и съща фигура, докато пазарът е хаотичен. Тук властват емоциите, голям капитал на маркет мейкърите и всяка формирана (според търговеца) фигура може моментално да се превърне в безсмислен набор от последователни свещи.

- Нива на съпротива и подкрепа

Това са вероятно едни от най-лесните начини за идентифициране на потенциалните Пивот точки. Изграждането на нива има психологическа природа, изградена върху стереотипи. Например, много търговци обичат кръглите числа по някаква причина. И когато се формира натрупване на стопове или тейк профити на някакъв кръгъл знак, се появява силно ниво на съпротива или подкрепа, което в бъдеще отново ще бъде стереотипно възприемано от трейдърите като ключово.

Използване на Пивот пойнт (Pivot Point) в търговски стратегии

Тези данни широко се използват именно заради това, че са ефективни и прости за приложение при съставянето на търговски стратегии. Използват ги банки, търговци и финансови институции, тъй като те са показатели или индикатори за силата или слабостта на пазара.

На повратната точка (Pivot Point) се базират голям брой технически анализи. Това е точката, в която мечите настроения на пазара се заменят от бичи и обратното.Точките на преобръщане на пазара или Pivot Points широко се използват във вътредневната търговия.

Методика за построяване на линиите.

Методиката за определяне на лините на смяна на тенденцията, на поддръжка и на съпротивление, е доста проста и се свежда до няколко изчисления. Същността на метода се състои в това, че знаейки някои данни от предходния търговски ден, можем да изчислим и построим нивата на поддръжка и съпротивление за текущия ден.

Пивота се определя като средно аритметично от три данни за предходния търговски ден: максимум (high), минимум (low) и закриване (close) или изразено с формули:

PP = (High + Low + Close) / 3;

• - Първа поддръжка: S1 = 2 * PP – High;

• - Първо съпротивление: R1 = 2 * PP – Low;

• - Втора поддръжка: S2 = PP – (R1 – S1);

• - Второ съпротивление: R2 = PP + (R1 – S1);

• - Трета поддръжка: S3 = Low – 2 * (High – PP);

• - Трето съпротивление: R3 = High + 2* (PP – Low)

Обърнете внимание, че най-важни се считат нивата PP, S1 и R1, а останалите (R2, R3, S2, S3) най-често се използват като нива на закриване на търговските позиции, тъй като в случай на достигане на цената до тях, пазара достига състоянието на препродаденост и прекупеност, т.е. насищане в едната или в другата посока. Това е възможно най-краткото описане на концепцията за Пивот пойнт (Pivot Point), както и за нейното използване във валутната търговия на форекс.

Използване на пивот пойнта при търговия.

Докато текущата цена на валутната двойка остава под точката на обръщане на тренда (Pivot Point), вероятността за нисходяща тенденция остава голяма. В случай на пробив през пивот пойнта нагоре, курса попада под възходящ импулс. Ако пазара се намира над пивота, вероятността за растеж е по-голяма, но при пробив на пивота отгоре надолу - валутната двойка се оказва под натиск за снижение на курса.

----------------