Какво е волатилност (Volatility) на форекс и как се използва при валутна търговия?

Волатилност (Volatility) е изменчивост.

Буквалното значение за понятието "волатилност" е изменчивост и понеже става дума за пазара форекс, значи изменчивост на валутните инструменти, които се търгуват на валутния пазар. С какви показатели може да се измерва тази изменчивост на пазара?

1. Диапазон -

за определен време ви интервал (time frame) какъв е диапазона на промяна на цените или на курса на валутите. От една страна, има минимално и максимално значение за периода, а от друга страна има размер на волатилността, който се пресмята като разлика между максимума и минимума. В рамките на денонощието може да се пресмята средно часовия размер, а в рамките на месеца или годината - средно дневния или средно седмичния. Тези показатели определят диапазона на волатилност, който след това може да се използва като диапазон за безопасна търговия и с предвидимо поведение на валутния инструмент. Ако валутния инструмент прояви тенденция за излизане от средно статистическия размер на волатилността, това означава увеличаване на рисковото му поведение.

2. Ход на волатилността -

измерва се за избрания времеви период - минута, час, денонощие, седмица ... и се измерва с дължината на хода, който осъществява валутния инструмент. Тук се появяват различни показатели, като брой на тиковете в минута, размер на един тик Средния брой на тиковете за определен период умножен по средния размер на един тик дава средния ход на валутната двойка за този период. Така измерения ход на волатилността показва теоретичния потенциал за доходност на съответния търгуван инструмент. Например, при средно дневен диапазон от 100 пипса, може да се окаже, че средно дневния ход на една валутна двойка е 30000 или 40000 или 50000 пипса. Теоретично, трендовите търговци могат да търгуват максимум 100 пипса за периода, докато волатилните търговци гонят 50000 пипса.

3. Енергия на волатилността -

измерва се с отношението между хода и диапазона. Колкото е по-голям този показател, торкова потенциала за печалба от съответния валутен инструмент е по-голям. В това е заложена следната логика - ако един курс не се променя, възможността за печалба е 0. Колкото повече се променя курса в едната или в другата посока, толкова потенциалната печалба е по-голяма.

Диапазон на волатилност.

Следователно, волатилност (Volatility) е склонността на валутните котировки да се изменят във времето, като това се измерва с техния ход в рамките на установения диапазон. За всеки времеви интервал могат да се измерват текущи, минимални и максимални стойности и средно статистически показатели. Всяка свещ или бар на графиката отразяват диапазоните на волатилност за съответния период. Максимума на дадена свещ показва максималната стойност на съответната котировка, докато минимума показва минималната котировка постигната за периода.
----------

3 коментара:

  1. Разликата между минимума и максимума в котировките на съответната валутна двойка за съответния период от време (ден, седмица, час...) определя диапазона на волатилността. По-голямо значение има да се определи средната волатилност на един валутен инструмент за по-дълъг период от време - 3 - 6 - 12 месеца. Това дава представа за възможните изненади на форекс, както и да се обмислят стратегии за справяне с тях.

    ОтговорИзтриване
  2. Разликата между максималната и минималната котировка за деня определя дневния диапазон на волатилността на съответния валутен инструмент. Но това е случайна стойност, която не е определяща по принцип. За да получите по обективна стойност, е добре да вземете данните за последните 3 месеца (поне) или за една година назад, да изчислите дневните волатилности и да ги усредните за съответния период. Така получената стойност ще бъде по-обективна и полезна в работата Ви

    ОтговорИзтриване
  3. За какво се използва на практика показателя за средна волатилност? Чрез него валутните търговци получават обективен поглед върху възможния диапазон на дневното движение на валутите и го използват като информационен показател за приемане на действия по откриване и закриване на търговски позиции за покупко продажба на валути.

    ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: