От какво се печели на дневен форекс - от хода на валутната двойка в рамките на дневния диапазон (range)
Какво е дневен форекс?
Дневен форекс (Day trading in forex) е краткосрочна стратегия за валутна търговия, която се фокусира върху покупката и продажбата на валутни двойки в рамките на един и същи ден и даже в рамките на часове. Обикновено търговците извършват няколко валутни сделки на ден и ги затварят в края на търговския ден, вместо да задържат позиции за овърнайт (overnight). Но има търговци, които значително надхвърлят понятието "няколко", като откриват и закриват буквално десетки и даже стотици позиции дневно.
Колко може да се рискува при дневен форекс?
Максималния риск при дневен форекс може да е в рамките на 2% от капитала или еквивалентен на средно дневната печалба от търговията за период от 30 дни (казаното предполага да сте съвсем наясно с действията по управление на риска, капитала и парите). Например, търговец със сметка от $100 (ливъридж не е включен) може и е допустимо (но не и желателно) да загуби максимум $2 на ден при тези рискови параметри.
Можете ли да търгувате форекс ежедневно?
Форекс пазарът позволява търговия 24 часа в денонощието, докато времето за фондова търговия е по-ограничено. Другото предимство на валутния пазар е огромната му ликвидност и огромния дневен обем на сделките - 6,6 трилиона дневно (2019 г.). Можете да правите пари (или да губите пари) на всеки пазар, така че най-важното е да познавате конкретния пазар и как да търгувате ефективно.
 |
| Дневен форекс (Day trading in forex) |
Какво се търгува при дневен форекс?
Има два начина да се търгува дневен форекс:- Рейндж (range) или диапазон (което си е търгуване на тренд),
- Дневен ход на курса (което си е търгуване на волатилност).
Какво е рейндж?
"Рейндж" идва от английското "range" [ reɪnʤ ] със значение простирам се, обхващам, варирам, движа се от - до. Примерно, рейнжа за валутната двойка EUR/USD, според статистическите исторически данни, достига средно дневно от 90 до 120 пипса. Ако е много умрял пазара, може да е и 70 - 80 пипса дневно, рядко е по-малко.И това е супер максимума, който един влюбен в тренда трейдър може да изкара за деня и то ако по някакъв чудодеен начин успее да хвани целия тренд, заедно с минимума и максимума (последното става случайно и то само веднъж от 100 пъти). Но поради лаг-фактора (закъсняване на сигналите от индикаторите), това е възможно в общия случай най-много до 80% от тренда.
Трендов търговец.
Но кой уважаващ себе си трендов трейдър ще играе вътредневно? Те играят за 3 месеца, 12 месеца, 3 години... И не съобразяват, а и не го разбират, че колкото по-дълго се държи една позиция, толкова по тесен става средно дневния рейндж, на който могат да разчитат - т.е. всеки ден, в който държат отворени позиции им носи освен обичайните издръжки за тръговията, и намаляване ефективността на търговията.Как така?
Например, ако средно дневния рейндж на евро-долар е примерно 100 пипса, то вече средно седмичния е около 250 пипса, което разделено на 5 работни дни вече не е 100 пипса дневно, а само 50 пипса дневно. Ако средно месечния рейндж е приблизително 500 пипса, тогава вече средно дневния се свежда до още по-малка полза от само 500 : 20 = 25 пипса дневно.Следователно, колкото по-дълго държите една позиция, толкова по-малка полза имате от нея + всички възможни рискове, които може да понесете и които задължително ще се случат, ако толкова дълго седите открити на пазара
т.е. колкото по-дълго се държи една позиция, толкова по за нищо не става.
Какво е дневен ход на курса на валутната двойка?
Друг е въпроса, че ако вместо за "рейндж", се говори за "ход" на курса на валутната двойка - т.е за това, което се случва през деня в рамките на рейнджа, нещата значително се променят. Колко се променят? Например, за същото EUR/USD, ако средно дневния рейндж е 100 пипса, то ходът (зиг-загът) в рамките на този рейндж е от порядъка на 30000 - 40000 пипса. т.е. разликата е 300 - 400 пъти.Разбира се, една голяма част от този ход, за сега (поради технически ограничения в търговските терминали) остава неизползваема (шум), но определено има едни около 1000, че и повече пипса, които биха могли да се мислят и гонят. 1000 пипса дневно. Това обаче няма как да стане с трендова тактика и с трендово мислене от преди 100 години покрай постулатите на Дау за железопътния индекс.
Дневен форекс е търгуването на волатилността за деня
Дневен форекс (Day trading in forex) се осъществява с тактики за търгуване на волатилност (да не се бърка с шума - шум е тази част от хода, която по технически причини не може да бъде хваната за търговия). Волатилността е онази част от хода, в рамките на дневния рейндж, която може да бъде хваната с подходяща търговска тактика.Теорията на хаоса
Според Теорията на хаоса, има два вида хаос - ограничен и неограничен.Ограничен хаос
Ако в чаша вода излеем някаква мътилка, ще наблюдаваме хаотично движение, но то ще е "ограничено" в рамките на чашата.Неограничен хаос
Ако запалим огън от влажни съчки на полето, димът ще се понесе хаотично в небето, без граница и след 2 - 3 месеца можем да го открием даже над Япония.Търгуване на хода в рейнджа
Курса на EUR/USD се движи хаотично, но в "рамките" на съответния рейндж (дневен, седмичен, месечен...) и е вид "ограничен хаос", т.е. съответния рейндж може да бъде разглеждан като един вид канал или ограничител (стените на чашата или колбата).Възможна ли е 97% успеваемост в търговия на дневен форекс?
Практиката показва възможности до 97% успеваемост с помощта на тактики за търгуване на волатилност чрез дневен форекс, което от математическа гледна точка е не само логично, но и очевидно (т.е. видно, без нужда от доказване). Казаното по-горе може да бъде прието по два начина - позитивно и негативно.- - Негативиста ще се утрепе да обяснява защо това не е вярно и защо така не може да се печели и естествено - нищо няма да спечели.
- - Позитивиста веднага ще се заинтригува дали няма да излезе заек от този храст и в 3-4 от 100 случая ще открие заека.
За дневен форекс се търгува волатилност, а не тренд.
Разбира се, 3-4 от 100 не е много, но толкова е процента на изобщо успелите хора по света. Останалите 96% честолюбиво и много обосновано ще ви обясняват през цялото предоставено им време, защо работата не може да се осъществи, сякаш някой го интересува точно това.Всъщност да се занимаваш с обяснения защо една работа не може да стане, е голям срам за майстора - кой майстор би си губил времето за нищо? Истинският майстор е от групата на онези 3-4 процента, които упорито търсят заека в храсталаците и понякога го откриват.
Като например, че трябва да не се търгува с тренд по рейнджа (диапазона), а да се търгува волатилността, като се разчита на дължината на хода на валутната двойка, и че този ход, съгласно теорията на хаоса, ще остава в рамките на съответния статистически обоснован диапазон (рейндж). Последното е крайно важно за управление на риска.
Тактики за дневен форекс
В кои храсти можем да търсим "заека" за дневен форекс?- - Теория на хаоса,
- - Волатилност на пазара,
- - Хеджиране на риска,
- - Вземане (печелене чрез поставяне на тейк профит), а не даване на пазара (губене чрез поставяне на стоп лос).
- - Тактика на "Костенурката",
- - Теория на игрите (представяне на форекс като игра с два изхода),
- - Стратегиите "Мартингейл",
- - Японските свещи,
- - Тактиките около Пивот пойнта за деня,
- - Теория на вероятностите,
- - Статистика,
- - Изследване на историческите данни за котировките,
- - Управление на капитала,
- - Управление на парите,
- - Управление на риска.
|
|
Трябва ли ви собствена система за дневен форекс?
С какво да започнете?
- - Регистрирайте си демо сметка и овладейте основите на валутната търговия.
- - Научете какво е Пивот пойнт за деня.
- - Станете рано сутринта.
- - Изчислете днешния Пивот пойнт на валутната двойка евро/долар според вчерашните данни (минимум + максимум + изход за деня, делено на 3).
- - Задайте два отложени ордера с минималния възможен лот по сметката си - когато курса на двойката достигне днешния Пивот, да се открият в него две срещуположни позиции:
- = една къса (продавам) и
- = една дълга (купувам).
Курсът играе нагоре надолу
За дългата позиция това ще е в посока нарастване на курса, а за късата позиция - в посока намаляване на курса. След като се затворят и двете позиции, насладете се на печалбата си от +20 пипса и повече не правете нищо за деня.
Разработване на собствена система за дневен форекс
Не правете драстичини промени в системата си за търговия.
През цялото това време трябва да имате гарантиран страничен доход (от работа по трудов договор) за да може да се издържате, без да зависите от форекс. Никога не вземайте пари на заем, особено за участие на форекс.
----------------
Ако приемем тези стойности от дневен рейндж 100 пипса и дневен ход 30 000 - 40 000 пипса задачата наистина става интересна. На мен задачата ми звучи горе-долу така. Трябва да измина с колата за един ден 30 000 км. като карам само по магистралата между София и Пловдив (около 100км). Каква е вероятността да мина през Ихтиман, Пазарджик или произволно избрана друга точка между София и Пловдив поне 2 пъти?
ОтговорИзтриванеТ.Н.
Ахааа - почваш да схващаш. Как така 2 пъти. Да разделим 30000 на 100 и колко пъти ще получим? 300 пъти ще се повторят определени нива. Е, ако в рамките на дневния диапазон открием каквато и да е позиция и й зададем цел +10 или +20 пипса, каква е вероятността тя да се затвори? Има ли значение дали позицията е дълга или къса? Не, няма. Значение в случая има други фактори и основния от тях е определянето на диапазона, което ни прехвърля към темата за определянето на "пивот пойнт". Също така нарства ролята на баровете (японските свещи) - вход - максимум - минимум - изход. А също и понятието "времеви интервал" - потиков - минутен, - 5 минутен - 15 минутен - 30 минутен - часови - 4 часа - дневен - седмичен - месечен. Това са понятията, които трябва да проучваме при валутна търговия и от тях да търсим тактики и стратегии за успех на форекс.
ИзтриванеКазах "поне 2 пъти", защото това е условието за печалба. Окривайки произволна позиция, дори и цената да тръгне в обратна посока, при положение, че след време се върне на същото ниво можем да затворим позицията без загуба. А ако продължи още 10-20 пипса и на печалба. Тоест условието е цената "поне два пъти" да мине през едно и също ниво.
ОтговорИзтриванеВтората част от коментара ти не ми стана съвсем ясна. Какво ще рече "пивот пойнт"? Средната точка около която се колебае дневния рейндж ли? Т.Н.
След като открихме Америка (че при дневен рейндж от 100 пипса, валутната двойка може да прави 30000 - 50000 пипса дневен ход), време е да се отрезвив малко, като съобразим, че голяма част от този дневен ход е под формата един пипс нагоре, един пипс надолу. Има ли брокер който позволява (технически) да открием позиция и да я закрием на +1 пипс. Търговските платформи имат технически ограничения, а и при бързи промени в курса нещата още се затрудняват. Така че 50000 пипса дневен ход е хубаво нещо, но една част от този ход остава технически неоползотворима. Каква част? Приблизително? С какъв ход минимално има смисъл да боравим, за да бъде той уловим реално? 5 пипса?, 10 пипса? 15-20 пипса или повече?
ИзтриванеПредполагам че тук има значение изборът на брокер и условията, които предлага. В моя случай нямам възможност да поставя чакаща поръчка ако цената на откриване на сделката и лимита са по близо от 15 пипса. Така че 15-20 пипса и нагоре е реалистичен вариант. Освен това да не забравяме, че има и спред. В моя случай той е 19 пипса, които трябва да изчакаме, докато движението на цената го преодолее. Да платим 19 пипса спред и да очакваме 1 пипс печалба, ми се струва като да разменим кон за кокошка. Дори да е възможно едва ли е целесъобразно.
ОтговорИзтриванеКаква част от дневния ход може да бъде оползотворена изхождайки от тези съображения? Честно казано не мога да дам адекватен отговор.
Отворих една минутна графика и се опитах да определя по нея като просто сумирах размера на свещите докато цената направи ход 20 пипса. Изглежда, че за да уловим 15-20 пипса, губим около 150 - 200 пипса ход. Ако включим в сметката и спреда, за да покрием 35 - 40 пипса, цената трябва да направи ход 300 - 400 пипса на тикова графика. Тоест реално бихме могли да очакваме, че е възможно да оползотворим 10% от дневния ход. Все пак тази стойност e доста произволна, защото си я "изсмуках от пръстите". Но поне би трябвало да е от такъв порядък.
Графиката, която гледах беше сравнително динамична. Тоест при по "умрял" пазар, предполагам че реалистични стойности са 1-5%, а при по динамичен 5-10%.
1. 19 пипса спред е убийствено много. За мен това означава незабавно да си сменя брокера.
Изтриване2. "Умрял пазар" - това повдига въпроса за още едно изследване и оптимизация - избор на валутен инструмент (валутна двойка). Някои са много динамични и правят доста голям ход, други са доста заспали и движението им е мизерно. Нужно е проучване - дневни, седмични, месечни барове и сравнения. Може данните да се вкарат в таблици и да се разчертаят графики за визуализация и преценка. Търсим динамични двойки в не много големи дневни диапазони.
При моя брокер разликата между цената за откриване на позиция и лимит ордера не може да е по малка от 15 пипса. Така че 15-20 пипса и нагоре е реалистичен вариант. Ако добавим и спреда, който е от същия порядък, стават по скоро 30-40 пипса. На въпроса какъв процент от дневния ход остава неизползваем се затруднявам да дам отговор. Направих няколко опита да броя пипсове на тикова графика докато бъде преодоляно това ниво от 20-40 пипса но резултатите не са еднозначни. Може би трябва да се направят голям брой измервания и да се усредни.
ОтговорИзтриванеТук виждам съществен напредък - самостоятелни разсъждения върху съвсем прагматични проблеми и търсене на оптимално решение.
Изтриване1. Минимум 15 пипса отдалеченост от текущия пазар - това е много. Веднага ни препраща към темата избор на брокер, където по този показател търсим брокер с по-малки стойност - 10 пипса, 5 пипса или колкото е възможно по-малко.
2. Ни защо бихме искали горната отдалеченост от пазара да е по-малка? Примерно 5 или 10 пипса? Каква е разликата, според химията, между химическата реакция и ядрената (атомната) реакция? - доста голяма. Защо? Защото молекулите (химическите реакции) са големи и силите на взаимодействие при тях са по-малки, а атомите (атомните реакции) са по-дребни и силите на взаимодействие между тях са много по-големи - ядрени, термоядрени... В нашия случай - колкото по-малък фрактал успеем да хващаме, толкова по-голяма част от дневния ход на валутната двойка ще можем да улавяме, толкова ще е по-голяма енергията на нашата търговия, при един и същ дневен диапазон (риск). Това е много важно да се разбере - за енергията и за риска. Затова можем да кажем, че разликата между трендовите търговци и волатилните търговци е колкото между химическите реакции и атомните реакции, или колкото между аналоговата телевизия и цифровата телевизия.
Правилото е, колкото на по-дребно търгуваме, толкова по-голяма част от дневния ход хващаме. Тук решаващи са техническите възможности на търговската платформа и ограниченията, които налагат брокерите в своите условия за ползване. Това са два критерия, по които трябва да търсим и оптимизираме решение.
Със сигурност има брокери позволяващи отдалеченост от пазара 10 пипса. Но е добре да потърсим и по-малко.
Добре, това е ясно. Търсим брокер с възможно най-малкия спред, който ни дава възможност да поставяме поръчки максимално близо. Колкото по малко, толкова по добре. Засега нека да приемем тези стойности - лимит ордер отдалечен на 20 пипса и спред 20 пипса. Ако успеем да намалим тези стойности на 10 или на 5 пипса още по добре.
ОтговорИзтриванеДотук добре. Знаем, че валутния пазар притежава волатилност. Знаем че при дневен рейндж 100 пипса прави над 30 000 пипса ход от които поради технически ограничения можем да използваме една малка част.
Знаем, че автоматичните стопове по скоро пречат отколкото помагат. Знаем и че за да успеем на форекс трябва да вземаме а не да даваме "кръв".
Всичко това води до логичния въпрос: Как по най-ефективен начин постоянно да прибираме по 20 пипса, без да поставяме стопове? Как да направим така, че сметката ни прогресивно да расте?
20 пипса спред обезсмисля усилията ни. Значи първата задача е търсене на брокер с 2 - 3 - 5 пипса спред. Тук няма "ако" - категорично търсим малък спред.
ИзтриванеСтоповете не просто пречат, те убиват всеки депозит, без остатък. Който ползва стоп, не разбира нищо от Управленита на парите, на риска, на капитала.
Систематично се печели с "лимит" (обратното на "стоп"). Но първо търсим брокер.
проучете този брокер - liteforex, виждам спредове по-малки от 1 пипс.
ИзтриванеИзпробвах на практика описаните по горе идеи и мога да кажа, че работят. Но само това не е достатъчно.Идеята за волатилността на пазара би трябвало да се обедини с подходяща идея за хеджиране и управление на капитала и може и да излезе нещо.
ОтговорИзтриванеКакво става с първата задача? Нещо много се закучи. Не би следвало да има проблем. Откриваш две позиции с лимит и до довечера би трябвало да са затворени.
ОтговорИзтриване"Изобщо не се е закучило. Дори се изненадвам колко добре върви. Не мога да направя някакво обобщение, защото нямам направени достатъчно на брой опити. Но от това което пробвах мога да кажа, че доста често и двете позиции се закриват в рамките на минути ако гоним цел от десетина пипса. Няколко пъти ми се случи едната позиция да се затвори а другата да я оставя. На следващата сутрин и тя беше затворена на печалба."
Коментар:
Да, така е. Тези резултати са очаквани. Но идеята беше да го направите 1 - 2 пъти и да изнесете конкретните резултати тук. В колко часа, какви позиции са открити, на какви нива, кога са се затворили и т.н. Само с общи приказки хората не вярват. А след време и се забравя. Направете това и да продължим със следващите стъпки.
"До марджин кол досега не съм стигал, макар че играя с много малка сметка."
Коментар:
Би следвало да няма проблем с марджин кол, ако спазвате едно от условието на задачата - да "откривате позиции с минимален лот", който позволява търговската система.
"И въпреки това, мисля че в този си вид идеята е неизползваема освен ако не се играе с много, много малък процент от сметката, а освен това понякога ще ни се наложи доста дълго да чакаме докато затворим и втората позиция на печалба ако нещата тръгнат в неблагоприятна посока. Оставяме втората позиция малко или много на случайността....."
Коментар:
Това за сега не го знаем, а не бива да се водим от предположения. Това дали се затваря, кога става и т.н. е за следващите задачи. За сега извода е "Всички позиции се затварят на печалба". Няма да оставяме абсолютно нищо на случайността. Да не забравяме, че играем не само по хода на валутната двойка, но и в РАМКИТЕ на диапазона за деня.
"Затова си мисля, от какво още бихме могли да извадим келепир. И да печелим повече, а не само да чакаме и втората позиция да бъде закрита."
Коментар:
нека да видим конкретните резултати до тук и ще продължим със следващите важни стъпки.
"Ако откриваме много позиции, вместо само две би могло да се направи така че приходите да надвишават разходите от 1-2 незакрити позиции в краищата на рейнджа. И да не ни пука дори и да са на загуба."
Коментар:
Има логика в това - дали хода не изпреварва диапазона? Но до там не сме стигнали и нямаме основа за разсъждения. Целта е не да спекулираме, а да го правим на практика и да коментираме само резултати и факти, а не предположения.
"Но като цяло трябва да призная че дори само тези две идеи, "да не се слагат стопове и да се взема не да се дава кръв" и "че пазарът на форекс е повече волатилен отколкото трендов" са златни."
Коментар:
Златни идеи! Много повече, отколкото до сега са Ви казвали за форекс. Между другото, заблудата е масова и навява на мисълта, че се прави умишлено и целенасочено с ясно каква цел.
"Просто трябва още малко преди да стане от тях една хубава печеливша система. Ще ме побутнеш ли малко?"
Коментар:
Ще се бутаме, това е ясно. Но нека да е стъпка по стъпка. За сега чакаме резултатите от първата стъпка, за да си ги проясним и тогава ще продължим.
Миналата седмица си поиграх доста с експерименти, но за съжаление често си рестартирах сметката и не запазих статистика. Като цяло резултатите са такива каквито споделих. Тази сутрин реших да повторя експеримента и ето какво се получи:
ОтговорИзтриваненачало 7:30 AM 3.12.2014
капитал: 5000лв.
левъридж 1:100 , търгувано количество 5000 единици
търгувани двойки: EUR/USD ; EUR/GBP ; EUR/JPY ; EUR/RUB
за всяка двойка са открити насрещни позиции без Stop Loss, тоест общо имаме открити 8 позиции. Заложен е Take Profit 10 пипса.
Резултати:
1. позиция EUR/JPY SELL затваря в 7:44 с печалба 10 пипса.
2. позиция EUR/USD SELL затваря в 7:57 с печалба 10 пипса.
3. позиция EUR/GBP SELL затваря в 7:59 с печалба 10 пипса.
4. позиция EUR/RUB SELL затваря в 8:17 с печалба 10 пипса.
5. позиция EUR/JPY BUY затваря в 8:56 с печалба 10 пипса.
6. позиция EUR/RUB BUY затваря в 9:36 с печалба 10 пипса.
7. EUR/GBP продължава да е отворена в 13:36
8. EUR/USD продължава да е отворена в 13:36
От първите 6 позиции имам прибрани 60 пипса а последните две позиции продължават да са отворени и трупат загуба. Това не е проблем, защото маржина засега е над 95% тоест няма реална опасност за сметката. Когато има развитие, тоест позициите се закрият ще го публикувам.
В 11:50 на EUR/RUB гап 2337 пипса! Но позициите по тази валутна двойка бяха закрити преди момента на гапа.
Добре. Ще направя анализ на казаното и на действията.
Изтриване1. Много добре, че пристъпваш към действия и те са осъзнати - т.е. знаеш какво правиш и наблюдаваш резултата.
2. Добре е, че публикуваш статистиката, но това не е достатъчно. Така публикувана, тази статистика е малко информативна, а също може да събуди подозрения, че е манипулирана. Затова е добре (когато се работи с демо) да се публикува Стейтмънт - така както се появява отчета в търговската платформа. Освен това е и по-лесно - копи - пейст. Така ще се появят данни като - котировки и време на отркриване, котировки и време на закриване и др. данни. Показани по този начин, те не подлежат на никакво съмнение и могат винаги да бъдат проверени за достоверност.
3. 7,30 часа е малко рано. Говорихме за 08,00 часа. Това има значение, с оглед следващите задачи.
4. Говорихме за една валутна двойка, примерно евро-долар, а евентуално като алтернатива - GBP/USD. Едновременното отиграване на толкова много валутни инструменти поражда хаос в търговията, а той носи загуби. Всеки валутен инструмент е различен от останалите и има своя специфика. Една система изградена за евро-долар, не може да се прилага успешно и автоматично за паун-долар. Това е ключова грешка на повечето стартиращи търговци . По какви критерии се избира валутна двойка? - спред, суап, волатилнот (ход), диапазон. За домашно - малко коментар върху тези критерии и какво целим с всеки от тях.
Значи - КОНЦЕНТРАЦИЯ! Не може да се печели от много валутни инструменти. Изберете и ще работим само с един. Пълна концентрация и това ще ни даде възможност за задълбочена специализация по избрания валутен инструмент.
5. Търгуваното количесто от 5000 валутни единици е направо огромно. Гоним минимално възможното, което позволява търговската платформа. Не може да играем на реал с 200 долара и да търгуваме с повече он минималното. Това е и един от критериите за подбор на брокер и на търговска палтформа. С 200 долара депозит търсим не форекс и не мини форекс, а микро-микро форекс. Има едни, които са се изхитрили и превръкат доларите в центове и фактически с 200 долара имаме 20000 сента. Така нещата заприличват. Защо гоним минимален лот? Защото това е основно изискване на критерииет за управление на парите, управление на риска и управление на капитала. Всички тези после ще ги изчисляваме с цифри и те са конкретни цифрови понятия, а не пожелания и предположения или още по-малко - усещания.
6. Правилно, когато се спазват правилата за управление на капитала, не ни трябва изобщо никакъв стоп. Работим само с лимит - "вземаме от форекс", а не му "даваме" Ако искаме да печелим и сметката да се увеличава, трябва да "вземаме", а не да "даваме".
7. Съвсем логичен резултат - 60 пипса печалба. Някои валутни търговци работят за толкова по цяла година, като за това време (1 година) откриват и закриват 50 - 60 позиции. Ако твърдо са спазени условията за управление на капитала, и отворените позиции рано или късно ще се затворят. Първи закон на Л. - "Всяка постигната котировка ще се повтори." Допълнение: "При това не еднократно."
8. Рублата я оставете на мира. Нека да работим с традиционните и от десетилетия утвърдени валутни инструменти. Те са по-предвидими, имат история зад гърба си, могат да бъдат анализирани.
В заключение, предлагам да рестартирате демото и отново да повторим упражнение № 1 - откриване на 2 (две) срещуположни позиции, с цел +10 пипса, по възможност в 08,00 часа. Ако търговската платформа позволява, залагаме предварително ордери за 8,00 ч да се открият по текущия курс. Ако не позволява, правим го ръчно. След това копирате стейтмънта и го публикувате тук. С полните данни.
Ясно! Първия път просто не разбрах какво точно се иска от мен и направих упражнението по скоро за да видя какво става а не за да публикувам резултати. Затова и избрах случайни валутни двойки, исках всичко да е на случаен принцип а не нагласено. Този път ще го направя както трябва и ще дам резултатите.
ОтговорИзтриванеЗапочнах в 7:30 защото след това трябва да работя и предполагах че няма значение за експеримента. Не се оправдавам. Ще намеря начин да го направя както се иска от мен.
Относно критериите за избор на валутната двойка, те би трябвало да са следните. Спреда би трябвало да е възможно най-нисък, защото ни създава още едно препятствие за преодоляване.
Би трябвало също така да търсим валутна двойка с възможно най-голяма волатилност при възможно най-малък диапазон.Така увеличаваме вероятността да затворим и двете позиции на печалба и то по-бързо.
Тоест ако изследваме известен брой валутни двойки би трябвало да предпочетем тази с най-голямото отношение волатилност - диапазон. Диапазонът би трябвало да има отношение и към стратегията за управление на капитала. Колкото е по голям диапазонът толкова по-голям риск представлява, значи трябва да играем с по-малък лот. Това са няколко най-общи съображения, които ми идват на ум на първо четене.
Ще пиша пак, когато съм готов с резултатите.
Цитат:
Изтриване"Ясно! Първия път просто не разбрах какво точно се иска от мен и направих упражнението по скоро за да видя какво става, а не за да публикувам резултати."
Коментар:
Целта не е да "публикуваме резултат", а да изграждаме стъпка по стъпка самостоятелна търговска система. Невъзможно е да печелиш с чужда търговска система, колкото и ясно да съобщена. Винаги остават недоизказани неща, а и липсва практиката и проверката и увереността, че работи. Затова, сега градим, стъпка по стъпка, самостоятелна, по възможност "механична" търговска система. За да продължим със следващите стъпки, трябва да са изпълнени предходните и да сме уверени ъв фактите, а не да ги предполагаме.
Цитат:
"Затова и избрах случайни валутни двойки, исках всичко да е на случаен принцип, а не нагласено. Този път ще го направя както трябва и ще дам резултатите."
Коментар:
Ако ще играем наслучаен принцип, това е чист хазарт за забавление. Всичко, което правим, трябва да е обосновано. Казваме "трябва да вземаме, а не да даваме" Но оставено така е просто едно нищо не значещо твърдение. Ако сега откриете две двойки срещуположни позиции, едните с лимит, а другите със стоп и публикувате стейтмънт, твърдението се потвърждава и от практиката. Това вече е съвършено друго. И така можем да стъпим на по-твърда почва (а не на случайност). Който вярва по-малко, ще повтори опита и ще го прави още десетки и стотици пъти, но при същите условия. Резултатите би следвало да се потвърждават.
Цитат:
"Започнах в 7:30 защото след това трябва да работя и предполагах че няма значение за експеримента. Не се оправдавам. Ще намеря начин да го направя както се иска от мен."
Коментар:
Има начин да определим най-подходящия момент на откриване на позициите и той се основава на числа. Но това ще го направим в следващите задачи. Тогава ще знаем кой е най-подходящия момент.
Цитет:
"Относно критериите за избор на валутната двойка, те би трябвало да са следните.
- Спреда би трябвало да е възможно най-нисък, защото ни създава още едно препятствие за преодоляване.
- Волатилност: Би трябвало също така да търсим валутна двойка с възможно най-голяма волатилност
- Диапазон: при възможно най-малък диапазон.Така увеличаваме вероятността да затворим и двете позиции на печалба и то по-бързо."
Коментар:
Именно.
Колкото е по-тесен диапазона, толкова по-малко изненади.
Колкото е по голям хода в рамките на дневния диапазон, толково повече възможности.
Цитат:
"Тоест ако изследваме известен брой валутни двойки би трябвало да предпочетем тази с най-голямото отношение волатилност - диапазон."
Коментар: Това все пак е динамичен показател. Така че не бива да го абсолютизираме. Важна е и специализация. Ако вече сме избрали валутната двойка Х и доста добре сме я проучили, и в същото време се появи друга валутна двойка с малко по-благоприятни данни, не бива да се втуркаме веднага и да зачертаем доста труд и работа по първата двойка.
Цитат:
"Диапазонът би трябвало да има отношение и към стратегията за управление на капитала. Колкото е по голям диапазонът толкова по-голям риск представлява, значи трябва да играем с по-малък лот."
Коментар:
Именно. По този начин вече не говорим общи приказки и всичко изчисляваме в числа и задачата става математическа, а търговията не е емоционална и интуитивна, а обоснована и очаквана. Това означава по-малко нерви, повече здраве и печалба.
Цитат:
" Това са няколко най-общи съображения, които ми идват на ум на първо четене.
Ще пиша пак, когато съм готов с резултатите."
Коментар: Остана и още нещо - Суап: Ако остава позиция за следващия ден, брокера ни взема суап за прехвърлянето. Може да взема, а може и да ни дава. Добре е да играем с валутна двойка по която би ни давал. Но това е помощен и не много съществен критерий, защото при една динамична търговска система, суапа е много малка величина, почти пренебрежима. Но за някои търговци той има значение.
Ето и обещания стейтмънт:
ОтговорИзтриванеStraighthold Investment Group, Inc.
Account: 1002299371 Currency: USD Leverage: 1:100 2014 December 4, 15:41
Deposit 10 000.00
Closed Transactions:
Open Time Type Size Item Price S / L T / P
2014.12.04 07:56:27 buy 0.01 eurusd 1.2308 0.0000 1.2318
2014.12.04 07:57:02 sell 0.01 eurusd 1.2306 0.0000 1.2296
Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
2014.12.04 10:28:39 1.2318 0.00 0.00 0.00 1.00
2014.12.04 15:36:06 1.2296 0.00 0.00 0.00 1.00
Closed P/L: 2.00
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 2.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 002.00 Equity: 10 002.00 Free Margin: 10 002.00
Добре, ще приемем, че задача номер 1 е изпълнена. Все пак се проявиха проблеми, които в бъдеще могат да влияят негативно върху създаването на собствена търговска система. Например, трябваше да има и две аналогични позиции, но със стопове. Тогава публикувания стейтмънт щеше да е още по информативен и поучителен. Да не забравяме, че днес 99% от т.н. трейдъри, вярват безпрекословно в стопа. Друг проблем - задача за половин-един ден отне 10 дни за да бъде изпълнена. Това показва лесна разсейваемост и ниска концентрация. Освен това, така се губи темпо и се стига до загуба на мотивация и обизкуражаване. Добре е, ако се върши важна работа, то тя да има съответниото темпо. Фактически, задачата бе за около 1 - 2 минути, а при недостатъчно опитност със съответната търговска платформа - 10 - 15 минути.
ИзтриванеКакто и да е. По-важното е, че вече имаме една реалност, факт. Това е много, много по-добре, отколкото да имаме всевъзможни философии, спекулации и подобни.
Следващата стъпка е да проверим какво би се случило със същата задача за последните 5 работни дни от една завършена работна седмица. Този път няма да чакаме цяла седмица, а ще направил проверка по историческите данни за последните 5 работни дни. Потърси минутни котировки за избраната валутна двойка за цялата предходна седмица. Виж какво са изходните курсове за всеки днен точно в 08,00 часа и кога се затварят позициите, според известните вече правила.
Това е лесна и бърза задача, като за уикенд. Запиши резултатите от проверката в табличен вид и ги публикувай отново.
След това ще продължим.
дата: 01.12.2014 8:00 - EUR/USD - 1,2448 спред 2 пипса. насрещни поръчки с цел 10 пипса: дневен рейндж - 90 пипса
ОтговорИзтриванепоръчка buy би се затворила в 10:50
поръчка sell би се затворила в 9:45
дата: 02.12.2014 8:00 - EUR/USD - 1,2463 спред 2 пипса. насрещни поръчки с цел 10 пипса: дневен рейндж - 97 пипса
поръчка buy до този момент все още би стояла открита (08.12.2014 8:56)
поръчка sell би се затворила в 10:05
дата: 03.12.2014 8:00 - EUR/USD - 1,2380 спред 2 пипса. насрещни поръчки с цел 10 пипса: дневен рейндж 83 пипса
поръчка buy би се затворила в 16:10
поръчка sell би се затворила в 10:20
дата: 04.12.2014 8:00 - EUR/USD - 1,2308 спред 2 пипса. насрещни поръчки с цел 10 пипса: дневен рейндж 175 пипса
поръчка buy би се затворила в 10:28
поръчка sell би се затворила в 15:35
дата: 05.12.2014 8:00 - EUR/USD - 1,2377 спред 2 пипса. насрещни поръчки с цел 10 пипса: дневен рейндж 116 пипса
поръчка buy до този момент все още би стояла открита (08.12.2014 8:56)
поръчка sell би се затворила в 9:10
Дневния рейндж е определен от 8:00 до 8:00 на следващия ден.
Седмичния рейндж е в размер на 237 пипса.
Ако приемем, че една първоначална работна търговска система гласи "откриваме всяка сутрин в 8,00 часа откриваме две срещуположни позиции по избран валутен инструмент и им задаваме цел +10 пипса", горното можем да го наречем едно първоначално тестване, което показва 8 затворени позиции от 10. За останалите две е добре да проследим какво се случва поне още 1 или 2 седмици.
ИзтриванеНо сега е ред да навлезем в малко по-дълбоки води на проверката. Тестването на една търговска система е много важно и фактически - неотменимо правило. Много търговци не само, че не тестват системите си на търговия, но изобщо нямат такива и което е още по-лошото - не разбират за какво става дума. Така, че ние "имаме" ТС, и сме я тествали за 1 седмица. Сега обаче трябва да направим по-сериозно тестване - с историческите данни за 1 година назад. Това звучи доста обемно като работа. Затова нека да се опитаме да го опростим. В нашия случай ни интересуват дневните диапазони и котирвките в 8,00 часа. Затова правим следното нещо:
1. - изтегляме дневните котировки за 1 година назад или за 12 месеца. Те обикновено съдържат поне 4 цифри - отваряне, затваряне, минимум и максимум. Понякога са в текстови файл, друг път са в таблица. Най-добре е да са направо в таблица, но ако са текстови файл - хвърляме го в таблица и готово.
2- изтегляме минутните данни за 1 година назад (това са много данни и вероятно файла ще е доста "тежък). В зависимост от възможностите на таблиците, с които работим задаваме търсене в колоната за часа, като търсим 08,00,00 часа. Така за изследвания период ще ни излязат минутните котировки в работните дни на годината за 8,00 часа. Другият вариант е да дадем "сортиране" по колоната с часовете и тогава програмата ще подреди котировките по часове. Маркираме само отсека съдържащ 08,00 часа и го отделяме.
3.- така отделените котировки от минутните за час 8,00, ги добавяме към дневните котировки и сега вече имаме още една колона, 5-та, с котировките за всеки ден в 8,00 часа.
4. - Обикновено таблиците имат функции за превръщане на данните в графика. Задайте от 5-те колони с данни да се построи графика. Разтеглете я достатъчно за да се избегне застъпването на данни.
5. Изследвайте графиката по два показателя - ако позициите се откриват в 08,00 часа и алтернативно - ако се откриват в 00,00 часа - последното са котировките "open". При условията на нашата система - попадат ли в рамките на дневните диапазони, колко се затварят, колко остават висящи и висящите кога се затваря и преди за се затворят какво "правят". Всички тези данни са важни за следващото изчисляване за Управление на риска. Освен това данните могат да ни насочат за оптимизиране на системата и т.н. Ако до сега човек няма опит в работата с таблици и много данни, тази работа е доста трудна. Но който не може да свърши тази работа за системата си, я научава по трудния и скъпия начин т.е. започва да играе на реален пазар - често печели и започва да пише по форумите, че печели, но идва момент и губи всичко. Така след 3 - 5 - 10 години може да си изгради система, в която ще печели. Ако свършим тази значителна проучвателна работа за няколко дни, си спестяваме няколко години игра натъмно и предварително можем да знаем какво ни очаква. Освен това, по този начин виждаме какви са евентуалните рискове и можем да си съставим план за действие при аварийни ситуации. (това вече започва да прилича на реалния живот, като с наводненията - явно научаваме някои природни закони по трудния начин).
Свърши тази работа и накратко дай изводите, за да продължим нататък.
насрещни поръчки с 10 пипса цел и 2 пипса спред, общо 12 пипса пуснати в 00:00
ОтговорИзтриванеизследване за 2014г общо 245 дни или общо 490 поръчки.
От тях 386 се затварят в рамките на деня.
104 остават отворени като прави впечатление, че на повечето не им достигат едва няколко пипса за да бъдат затворени. Обичайно 2-4, максимум 10-15 пипса. От тези 104 отворени поръчки, 47 се затварят на следващия ден.
Остават 57. Повечето от тях се закриват в рамките на следващите от 2 до 30 дни. Остават 17 позиции, които не се закриват до края на изследвания период! От тях 1/4 са в края на изследвания период, тоест най-вероятно не са закрити, защото след откриването им има твърде малък времеви период. Другите 3/4 са от месец Юли, тоест са имали достатъчно време до края на Декември. През това време цената е "мръднала" надолу с около 1400 пипса.
Всички останали открити позиции са "Buy"! Позициите "Sell" са закрити всички до една! Тоест за избрания времеви период - 1 година, може да се говори за низходящ тренд.
При същото изследване за поръчки пуснати в 8:00 часа, броя на незатворените поръчки за деня е 87 тоест има известен спад. Изводът би трябвало да е, че 8 часа е по-подходящо време за този експеримент. Но изследването не е съвсем коректно, защото сравнявам цената в 8:00 часа (която за едната поръчка се увеличава с 12 пипса а за другата се намалява с 12 пипса) с най - високата и най - ниската стойност за деня (High и Lоw). Но ако тези стойности за High и Low са достигнати преди откриване на нашите позиции, тоест в интервала от 00:00 - 08:00 изследването ни не е коректно. Остава да се надяваме че пазарът в този интервал от време е "вял" и големите ценови движения се получават през деня.
Останалите стойности са аналогични с първия случай.
Изводите са следните:
1. Преобладаващия брой поръчки се затварят в рамките на деня - 78%
2. На втория ден се затварят още 9.5 %
3. Затварянето на останалите поръчки изисква доста време - от 3 до 30 дни, дори повече!
4. Много малък процент поръчки не се закриват изобщо 2.5 -3.5%
5. Разликата между най-ниската и най-високата стойност за деня, е обикновено 40 - 80 пипса, и доста по-рядко 100 - 150 пипса.
6. Разликата между цената на отваряне и затваряне обикновено е 30-40 пипса. Доста често е под 20 пипса, и много рядко надвишава 90-100 пипса.
7. При положение, че около 90 процента от всички поръчки се затварят в рамките на 2 дни, оставянето на отворени поръчки за по-дълъг период изглежда безсмислено. Да държим отворена поръчка на загуба 4-5 месеца, която акумулира срещу себе си 1000-1500 пипса едва ли е разумно. По скоро след втория ден трябва да се ориентираме към затваряне на тези поръчки при подходящи условия.
Цитата: "7. При положение, че около 90 процента от всички поръчки се затварят в рамките на 2 дни, оставянето на отворени поръчки за по-дълъг период изглежда безсмислено. Да държим отворена поръчка на загуба 4-5 месеца, която акумулира срещу себе си 1000-1500 пипса едва ли е разумно. По скоро след втория ден трябва да се ориентираме към затваряне на тези поръчки при подходящи условия."
ИзтриванеКоментар:
Това ми звучи почти като фантастика - от 88 до 98% от позиците се затварят и то сякаш от само себе си, само благодарение на едно, не просто, а елементарно правило и при това се затварят автоматично, без да се травмираме психически, залепени по цял ден на екрана. Аз си мисля, че от това би могло да се разработи научен доклад и той да се публикува в най-авторитетните финансови списания. Разбира се, за това ще е необходимо доста повече работа и със данните и с теорията (например, Теория на хаоса, в частта за "ограничения хаос", която се оказва много важна в нашия случай, и като че ли остава незабелязана от хиляди трейдъри до момента.).
Значи, тук се очертава една допълнителна възможност - развитието на научна кариера в областта на финансите, което не е никак за пренебрегване.
Сега, нека да довършим тази, иначе - добре свършена работа. Да проследим какво се случва с незатворените в рамките на деня позиции.
1. Няколко варианта - какви минуси се появяват в края на
1-ви ден;
2-ри ден;
5-ти ден;
10-ти ден...
Целта е да установим кога е най-благоприятно да ги затворим? В края на деня? в началото или в края на 2-рия ден? В края на работаната седмица?
Целта е да ограничим загубата и да не й позволяваме да расте до - 1400 пипса.
И ако закрием позициите, какъв ще е баланса от положителните и от губещите позиции.
2. При така създадения оптимален модел, какви лотове може да изтърпи сметката ни. Сега го правим с минимален лот - 0,01 единици. Можем ли да го правим безопасно с 0,1 или с 1,0 или с 2,0 или с 10,0 и т.н. Т.е. дали в този случай 0,01 лот не твърде предпазлива игра.? Дали не е възможно, без да нарушаваме правилата за управление на риска, да печелим повече?
Eто още един интересен момент! Ако намалим целта от 10 пипса на 3 пипса, и имаме 2 пипса спред тоест общо 5 пипса, имаме 98% успеваемост още първия ден. Само 2% от поръчките биха останали отворени за следващия ден.
ОтговорИзтриванеНека да оставим засега този въпрос така. Очевидно е, че като намаляме лимита, търговията ще придобива по-голяма енергия и сила - повече сделки и по-голям процент затворени позиции. Но едва ли ще намерим брокер и търговска система, които ще позволяват да се реализира на практика.
ИзтриванеПо-добре е да направим едно разширение на сегашната система. Защо? Със сегашното правило да работим само с 2 позиции в 8,00 часа, по никакъв начин не използваме целия ход на валутната двойка. Затова, сега разширяваме малко правилото. Разделяме графиката с хоризонтални линии. Приемаме, че текущия курс е "0", но го правим до най-близката кръгла стойност. След това на десет нива нагоре и на десет нива надолу, залагаме ордери купувам/продавам, при същите правила - +10 пипса цел с лимит ордери.
Допълнително правило - на едно ниво не може да има повече от една активна или изчакваща позиция. Нова позиция можем да откриваме в рамките на този диапазон само ако преди това се е закрила активна позиция и нивото се е освободило. Ако се е закрила лонг позиция, залагаме лонг и обратното. Т.е. през цялото време диапазона трябва да е запълнен с по две срещуположни позиции на всяко ниво. Като се освободи ниво, веднага го запълваме. Това не означава, че по цял ден трябва да сме на екрана. Влиза се по 5 - 8 пъти на ден по за 10 - 15 минути за да се презареждат освободените позиции.
Това се прави засега само за 1 ден, след което се приключва е се прави анализ. След това ще уточняваме и други възможности.
1-ви ден. Закриват 386 поръчки по 10 пипса всяка. Чистата ни печалба е 3860 пипса.
ОтговорИзтриванеОстават отворени 104 поръчки. Ако ги затворим в края на деня общата загуба от тях е 3886 пипса. Ако затваряме поръчките в края на първия ден, в края на годината ще излезем на загуба с 26 пипса!
2-ри ден. Остават 57 отворени позиции. Ако ги затворим загубата би била 3271 пипса. Тук вече излизаме на печалба в края на годината от 589 пипса.
3-ти ден. Остават отворени 52 позиции. Загуба 3133 пипса. Годишна печалба 727 пипса. Тук имаме максимална печалба!
4-ти ден. Остават отворени 44 позиции. Загуба 3314 пипса. Годишна печалба 572 пипса.
5-ти ден. Остават отворени 44 позиции. Загуба 3905 пипса. Пак излизаме на годишна загуба от 19 пипса!
10-ти ден. Остават отворени 38 позиции. Загуба 16695 пипса!!! Годишна загуба 12 810 пипса!
От данните става очевидно, че системата е доста чувствителна към момента в който се затварят поръчките. Изследването показва, че е най-добре това да става на 3-тия ден! И все пак това е задача за оптимизиране, която пряко се отразява на крайния резултат, затова мисля да си поиграя още малко, когато имам време и да видя дали този резултат се потвърждава и за други години. Ако пак се окаже че оптималния вариант е да се закриват поръчките на 3-тия ден, ще изследвам какво става ако закриваме поръчките в различни часове на деня, тоест ще намеря, кога се получава максимална печалба. За сега толкова, с другите задачи още не съм приключил.
Добре. Значи трябва да поработим върху затварянето на оставащите отворени позиции. За тях този принцип - "на еди кой си ден", явно не работи. Според Порви закон на Л. "Всяка постигната котировка, ще се повтори.", което означава, че рано или късно всяка позиция ще се затвори. Но в нашия случай проблема е във фактора време. Той поражда проблема "суап" - всеки ден трябва да плащаме за пренос на незатворени позиции. Ако това се проточи много във времето, натрупания суап може много да надхвърли очакваната печалба от 10 пипса по една позиция. Има доста варианти на реакция, които е добре да се тестват поне за 1 година назад. Например, такива позиции да ги затваряме ръчно във възможно най-благоприятен за ситуацията момент - т.е. да са на загуба, но но възможно най-малка. Един подвариант е да въведем към всяка позиция освен лимит на +10 пипса, едновременно с това и стоп на -20 или на -30 пипса. Но това пак трябва да се тества, защото такъв стоп, макар че ще бъде математически 2 или 3 пъти по-малко вероятно да се затвори преди лимита, все пак такива случаи ще има, което ще намали броя на печелившите позиции. А към това ще се добавят и загуби от по 20 - 30 пипса за всяка сделка, затворена със стоп. Тези два варианта (стоп на -20 и на -30) е добре да бъдат проверени, защото ще донесат полезна информация.Особено внимание да се обърне, че тази тактика ще увеличи броя на губещите позиции и ще намали броя на печелившите позиции.
ОтговорИзтриванеСега, нека да пристъпим по-нататък - описания по-горе метод за тотална търговия. Т.е. не само в 8,00 часа, а непрекъснато, с игра на всички нива през 10 пипса (с фрактал 10). Добре е да се направят поне 4 - 5 самостоятелни теста по за 1 ден и да се видят резултатите.
ОтговорИзтриванеТова по принцип не отнема много време, затова между временно трябва да поработим върху понятието Пивот пойнт. Има открита такава тема, но е също добре да се разгледат и други мнения из интернет. Може да бъде разглеждано от различни гледни точки. За много системи за търговия това понятие е крайъгълен камък. При нас също може да мери сериозно приложение, но за това по-късно. Сега е добре да го разнищим откъм различните му аспекти и добре да го разберем. Още повече, че това е много прост и лесен показател (но важен - при това, не в аспекта, в който го обсъждат).
Добре, доста неща станаха са пробване. Ето резултата от първия ден експеримент за тотална търговия. Нещата вървят чудесно, постоянно "щипваме" по 10 пипса и сметката ни нараства линейно. Опасността, която виждам тук е ако цената излезе от тази мрежа с която сме я заградили. В случая тя е плюс минус 100 пипса. Справка с историческите данни за 2014 показва, че това в повечето случаи е достатъчно въпреки, че би било по-добре да увеличим тази мрежа до плюс минус 200 пипса. Най-голямата разлика High-Low за 2014 е 176 пипса. Като обобщение може да се каже, че системата е елементарна и работи прекрасно. Ще я тествам още няколко дни да видим дали няма да има някакви изненади. Би трябвало обаче да помислим, какво би станало евентуално при големи еднопосочни движения, гапове и други екстремални ситуации.
ОтговорИзтриванеДругото, което ми идва на ум е, че за да индексираме печалба трябва цената да направи 10 пипса ход. Ако разположим втора мрежа отместена на 5 пипса спрямо първата ще "щипваме" два пъти по-често.
Цитат: "Ето резултата от първия ден експеримент за тотална търговия. Нещата вървят чудесно, постоянно "щипваме" по 10 пипса и сметката ни нараства линейно."
ИзтриванеКоментар:
Нека да уточним, какво означава това "постоянн"? Колко пъти на ден щипваме по 10 пипса? Някои традиционни трейдъри се борят с 50 - 70 позиции годишно, по за 80 - 150 пипса печалба и ако го постигнат, са много доволни.
Цитата: "Опасността, която виждам тук е ако цената излезе от тази мрежа с която сме я заградили. В случая тя е плюс минус 100 пипса."
Коментар: Откъде се появи тази "мрежа"? Какво означава? На какво правила се подчинява" Защо 2 х 100 пипса? Винаги, когато правим нещо на форекс, трябва точно (математически) да разбираме защо го правим. Трябва да имаме някаква обосновна възоснова на цифри, статистика, матемачески теории или модели. Всичко останало е от областта на гадаенето, предположенията, самочувствието, самонадеяността, а тези неща скоропостижно присушават собствената ни сметка.
Цитат: "Справка с историческите данни за 2014 показва, че това в повечето случаи е достатъчно..."
Коментар:
Нека да направим справката точно - вкарваме дневните данни в таблица. Правим колона със изчислението Максимум - минимум - това са дневните диапазони. Сумираме ги и делим на броя на дните. Така намираме средния дневен диапазон. Освен това е важно да видим кой е максималния дневен диапазон, и кой е минималния. При това, тези сметки е добре да ги правим не само за последната година, но за 10 години назад. Междувременно, е добре да изчислим възоснова на седмичните и месечните барове съответно седмичния, месечния и годишния диапазон. Но това още не е достатъчно. Същото упражнение трябва да направим за поне още 4 - 5 валутни двойки, които са най-популярни и най-гъргувани (с най-големи обеми). И накрая всички тези данни е добре да ги подредим в една хубава, нагледна таблица. И това почти се равнява на дипломна работа за висше борсово образование. Много хора не вършат тази РАБОТА - някои не знаят, други ги мързи, трети не знаят математика, други не владеят таблиците, има и такива които се объркват и т.н. Това са фундаментални статистически данни, с които всеки трейдър трябва да разполага, както учениците и студентите ползват готови "Математически таблици". Това е основата, фундамента.
Според Първи закон на Л. "Всяка постигната котировка, ще се повтори".
ОтговорИзтриванеКой е този Л. ???
В контекста на този разговор, мисля че Pivot Point може да ни бъде полезен само като начална точка, около която се построяват нивата за откриване на позициите. Тоест Pivot Point би трябвало да приемем за централна точка за следващия ден, около която в рамките на 100-200 пипса да разположим чакащи поръчки през 10 пипса. Нивата на подкрепа и съпротива не виждам с какво могат да ни бъдат полезни.
ОтговорИзтриванеИма и още един важен въпрос:
При тази система на търговия неминуемо ще останат незатворени поръчки от предния ден. Те също ще започнат да трупат загуба, така че пак опираме до въпроса какво да ги правим и какъв е оптималния начин да ги затваряме. Това, което ми хрумва на първо четене е че е съвършенно безмислено да оставяме отворени поръчки от една седмица към следващата. Тоест търговията ни би трябвало да започва в понеделник и да свършва в петък. Има смисъл да изчакаме някой незатворени поръчки от предния ден. Така, че според мен живота на всяка поръчка би трябвало да е максимум 2 дни.
Пивота е доста сериозна теория, затова трябва много задълбочено да я разнищим и разберем.
Изтриване"100 - 200 пипса" - така е много произволно казано. ТПо-точни данни ще излязат след като направим онова упражнение с данните за 1 година назад - в темата за пивота са двете задачи за изясняване.
По въпроса с незатворените поръчки има два подхода - да не допускаме да се отварят такива позиции, като ползваме очертаващите се 3 диапазона около пивота или ако са се отворили - да ги затворим при оптимални условия, което означава или да ги изчакаме за печалба или ръчно да ги затворим, но при най-благоприятни условия. Тук има една особеност - с времето (седмицата) се натрупват както дълги, така и къси незатворени позиции. Когато курса е избягал в едната посока и е оставил доста дълги или къси незатворени позиции, тогава риска е най-голям, защото за тези незатворени позиции, няма хеджиране. Когато курса се позавърне, се отварят и остават незатворени и противоположни позиции, и така нещата се уравновесяват и хеджират. Най-благоприятно е седмичното затваряне да става когато броя на незатворените позиции е по равно - дълги и къси. Най неблагоприятно е затваряне само при един вид позиции - дълги или къси. Значи тук говорим да принципа на "кантара" - затваряме на кантар - когато са уравновесени. Остава да се реши кога да става това - в края на деня, на втория ден, на седмицата, на месеца... Но това ке излезе от статистическите проверки, които трябва да правим. Т.е. тестването е НЕМИНУЕМО.
Цитат: "... въпреки, че би било по-добре да увеличим тази мрежа до плюс минус 200 пипса. Най-голямата разлика High-Low за 2014 е 176 пипса."
ОтговорИзтриванеКоментар:
Опааа. Защо 200, а не 300 или 50? Да повторим пак, тук не се занимаваме с гадаене, предположения, впечатления, ... Придържаме се към числата. Затова, продължаваме да разнищваме понятието "Пивот пойнт" (в другата тема) и след кота си го изясним напълно, ще го използваме за тези граници, диапазони, канали и т.н.
Цитат: "Като обобщение може да се каже, че системата е елементарна и работи прекрасно. Ще я тествам още няколко дни да видим дали няма да има някакви изненади."
Коментар:
Все още нямаме система За сега тестваме различни неща и проверяваме дали работят. 99% от т.н. трейдъри даже не разбират, че стопа ги изяжда, а освен това, са готови и да се бият за него. Ние трябва да сме обратното на тях. Всичко проверяваме. Това е доста работа, но ние я вършим, при това грамотно - ползваме научни методи, компютри, програми и т.н. Ако не го правим, се превръщаме в поредните самонадеяни, но лесни жертви на форекс.
Цитат: "Би трябвало обаче да помислим, какво би станало евентуално при големи еднопосочни движения, гапове и други екстремални ситуации."
Коментар:
Точно за това става дума - сега сме на етапа проверки и трябва да намерим отговори, стратегии и тактики за всяка ситуация, която може да възникне.
Цитат: "Другото, което ми идва на ум е, че за да индексираме печалба трябва цената да направи 10 пипса ход. Ако разположим втора мрежа отместена на 5 пипса спрямо първата ще "щипваме" два пъти по-често."
Коментар:
В интерес на истината, са възможни много комбинации - мрежа през 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 пипса и т.н. Две, три или повече отделни системи с различни фрактали и т.н. Тук възникват два проблема: техническите възможности на търговската платформа и правилата на брокера - дали го позволяват? И второ - Управление на парите - колкото е по-гъста мрежата, толкова повече позиции ще имаме открити, толкова ще е по-голям риска и обратното - ако направим мрежа през 100 пипса, ще имаме по една сделка дневно пир почти нулев риск за сметката. Другият момент, от който зависи управлението на капитала, е размера на лотовете, с които участваме - колкото са по-малки, риска е по-малък. Колкото са по-големи - рискът е по-голям. Например, С идеята за две срещуположни позиции в 8,00 всеки ден - ако те се правят с по-голям лот, могат да осигурят много прилична печалба. Но трябва да е съвсем ясно как ще оперираме с оставащите незакрити позиции. Обратно, тоталната игра през 10 пипса и в двете посоки, ни дава значителното предимство да оползотворяваме максимална част от хода, докато сме все още в рамките на дневния диапазон. Т.е. докато чакаме да се случи нещо - ГАП ... в това време трупаме печалби и увеличаваме капитала, което намалява риска ни.
Е, сега трябва да се направят сметките и да се разнищи понятието пивот.
Цитат: "Ето резултата от първия ден експеримент за тотална търговия. Нещата вървят чудесно, постоянно "щипваме" по 10 пипса и сметката ни нараства линейно."
ОтговорИзтриванеКоментар:
Нека да уточним, какво означава това "постоянн"? Колко пъти на ден щипваме по 10 пипса? Някои традиционни трейдъри се борят с 50 - 70 позиции годишно, по за 80 - 150 пипса печалба и ако го постигнат, са много доволни.
Отговор:
Постоянно означава, че за 2 дни експеримент сме щипнали общо 40 печеливши сделки по 10 пипса и нито една губеща. Това не става постоянно, по-често щипваме по времето когато има ценово движение. В часовете около 9:00-10:00 сутринта и 16:00-17:00 следобяд става по-често но и през останалата част на деня имаме затворени позиции, макар и по-малко.
Направих изследването за EUR/USD за периода 1971-2014 тоест за 43 години назад. Данните са обемисти а освен това тук по-трудно се публикуват таблични данни, затова ще дам накратко резултатите за 10 години назад 2004-2014.
ОтговорИзтриванеНай-голям дневен диапазон - Max
Най-малък дневен диапазон - Min
Средна стойност - Average
2004
Min - 36
Max - 276
Average - 125
2005
Min - 42
Max - 249
Average - 111
2006
Min - 27
Max - 233
Average - 94
2007
Min - 13
Max - 244
Average - 82
2008
Min - 49
Max - 533
Average - 184
2009
Min - 56
Max - 548
Average - 167
2010
Min - 50
Max - 356
Average - 149
2011
Min - 32
Max - 389
Average 156
2012
Min - 42
Max - 267
Average - 105
2013
Min - 21
Max - 269
Average - 96
2014
Min - 17
Max - 262
Average - 73
10-те години:
Min - 13
Max - 548
Average - 122
От проучването става ясно, че средния дневен ход за последните 10 години е около 120 пипса. Така че мрежата от чакащи поръчки през 10 пипса трябва да има размер поне 120 пипса (60 пипса надолу и 60 нагоре от нулевата точка). Това ще ни осигури хващането на повечето движения, но ще има и дни,в които ще "глътнем вода" и може да се удавим. Ако искаме да намалим риска би било добре да увеличим размера на мрежата на 550 пипса.
Кои други валутни двойки представляват интерес, ще направя същото проучване и за тях?
10 години е предостатъчно. Преди това имаше дойче марка - тях да ги оставим. Иначе много добре. Същото трябва да се направи за поне още 4 - 5 валутни двойки.
ИзтриванеПо отношение на определяме на търгувания диапазон за деня е по-добре да се придържаме към системата за пивот пойнт. Тя е разделена на три нива, би следвало изцяло да се корелира с тези данни, като при това става и конкретна. Да не забравяме, че тези данни са средни стойност. Докато пивота ни задава съвсем конкретен потенциал. В някои случаи той може да е по-широк, в други да е по-тесен от средния диапазон. Освен това, пробива на едно пивот ниво е сигнал, че имаме изместване на диапазона и нов пивот. Нали така?
Мислил ли си, за такъв вариант на грид системата, при която тя да е на практика 100% печеливша? Имам предвид, да е способна да вземе всеки пипс движение на пазара и в същото време да няма ситуация на пазара, който може да я фалира, а балансът винаги да расте. И това да бъде предварително математически доказано.
ОтговорИзтриванеИма много съществена разлика между фондовия пазар (пазара на акции) и валутния пазар (форекс). Акциите обикновено постоянно растат и са в тренд нагоре, а понякога е възможно и съвсем да фалират и изчезнат. Докато основните валути са постоянно в някакъв баланс - нагоре - надолу., като се движат в определен диапазон. Теоретично е възможно в рамките на историческия диапазон да се гони 100% успеваемост, но в системата има множество ограничения, някои от които са и технически, поради които това не е възможно. Затова търсим статистически данни, оптимизиране, управляваме парите и т.н. Развиваве собствена търговска система. Това не става бързо, а стъпка по стъпка и с много разбиране.
ИзтриванеАз имам идея как да се постигне 100% успеваемост и то не на база на някакъв исторически диапазон а за дневна или седмична търговия. Тя е базирана на твоите идеи, те са в основата. Просто на мен ми хрумна как могат да се преборят някой слабости. Не е довършена но според мен има голам потенциал. Искаш ли да го обсъдим?
ОтговорИзтриванеНяма лошо да обсъдим. Но има някои основополагащи принципи. Всяко нещо, което се абсолютизира, е грешно. Винаги трябва да се търси баланс. По принцип е възможно са се постигне близка до 100% успеваемост, но все пак трябва да търсим и доходност. "Доходност" и "успеваемост" са различни неща. Намери ли исторически данни за курса на валутите? Без тях няма да можеш да проверяваш състоятелността на теориите си, а това води до заблуди.
ИзтриванеИнтересна тема, но защо е оставена недовършена
ОтговорИзтриванеКак мога да се свържа с автора на темата?
ОтговорИзтриванеСтрахотна тема !!! Няма ли възможност да се продължи !!!
ОтговорИзтриване