Как да създадете механична търговска система на форекс? | dLambow

(Forex Mechanical Trading System)
 

Как да създадете своя успешната търговска система на форекс?

Какво е механична търговска система?

Механична търговска система или автоматична система за търговия, или търговски робот, е програма, предназначена за пълна или частична автоматизация на процесите на търговия на форекс пазара. Нивото на автоматизация може да бъде различно - от подпомагане на търговеца при вземането на решения, до автономно поставяне и изтегляне на поръчки от пазара. 

Също така е възможно програмата да изпълнява допълнителни функции - контрол на поставените поръчки, наблюдение на транзакциите, анализ на търговията с предоставяне на графики и отчети.

Предимства на механичната търговска система

Механичната система за търговия на Форекс включва пълен контрол върху търговията и вземането на решения от компютърна програма, която генерира сигнали за покупка и продажба. В дългосрочен план механичните системи работят по-добре от ръчните системи, защото напълно елиминират емоционалния компонент от процеса на търговия. 

Човек се характеризира със страх, желание да спечели повече печалба (алчност), гняв, раздразнение, самочувствие, самоизтъкване, докато компютърната програма е лишена от емоции и това е нейното предимство.

Механична търговска система на форекс

Недостатъци на механичната система за търговия

Никой компютър все още не може да се сравни с човешкия мозък. Техническите индикатори на форекс работят на базата на математически данни и по своята същност винаги закъсняват (лаг-фактор / lag factor), докато човек реагира на поведението на себеподобните по-бързо и по-ефективно. Прогнозният потенциал на индикатора е ограничен, докато човешката прогноза може да бъде много по-точна.

Например, когато се публикуват данни за заетостта в САЩ, всеки търговец знае как пазарът ще реагира при намаляването или увеличаването на тази стойност, докато механична система, дори и най-съвършената, няма да сработи веднага, а само след като се появи потвърждение по техническите показатели и цени.

Именно в такива случаи, когато човешката прогноза работи по-добре от „машинната“, може и трябва да се игнорират сигналите на системата за механична търговия. Във всички останали случаи си струва да се придържате към автоматични сигнали, които изключват емоциите и следователно са по-ефективни в дългосрочен план.

Кой използва механични системи за търговия?

Сред съвременните форекс трейдъри почти всички използват механични системи в една или друга степен. Повечето от тези системи са разработени от професионалисти и работят много по-добре в търговията „на случаен принцип“ или „по интуиция“. Проблемът не е в самите системи, а във факта, че търговците понякога се поддават на изкушението да се противопоставят на поведението, което е заложено в алгоритъма им на търговия. 

В същото време, ако търговецът е опитен и има достатъчно познания, игнорирането на системата може дори да бъде много полезно, но ако няма опит и освен това има доверие в непотвърдени слухове, е случаят когато сключването на сделки срещу системата може да доведе до неоправдани загуби.

Самодисциплина и механична система

На психологията на форекс търговия винаги се обръща много внимание. Ако е уверен в точността на техническия анализ, търговецът никога няма да противоречи на системата. А ако въпреки това върви срещу системата, значи има проблеми със самодисциплината.

Разработване на механична система за търговия

 

Разработване на механична търговска система

Разработването на механична система за търговия е много по-лесно от изграждането на система от нулата, защото като разчитате на техническия анализ, можете да подобрите системата с всеки добавен нов индикатор (правейки го постепенно, стъпка по стъпка, а не наведнъж). Тук обаче може да възникне проблем, който е свързан с противоречията на индикаторите помежду им. 

Така, например, Parabolic SAR и MACD са идеално комбинирани и дават сигнали едновременно, но и двата индикатора изостават и когато се използват по-бързи индикатори като RSI и Stochastic заедно с тях, могат да се появят противоречиви сигнали, инструктиращи за отваряне позиция в различни посоки. 

В този случай спецификата на вашата стратегия ще играе роля: ако търгувате с тренда, придържайте се към Parabolic SAR и MACD, ако търгувате чрез пробиви, фокусирайте се върху RSI и Stochastic.

Стратегии за механична търговия

Що се отнася до стратегията, която да вградите в системата си за механична търговия, важно е да разберете какъв стил и времева рамка ще следвате. Ако вашият стил е да изчаквате най-сигурната възможност за влизане в пазара, първата фаза на движението може да ви подмине, без да станете жертва на фалшив пробив или друг сигнал. Този стил се нарича трендова търговия. 

Ако сте готови да грабнете всяка възможност обаче, бъдете готови за факта, че вашият процент на загуби ще бъде доста висок, но ще реализирате печалба от самото начало на движението, което е изгодно за вас. Този стил на търговия се нарича суинг търговия или скалпиране на пазара. От самото начало на разработването на план за търговия ще трябва да се придържате към един или друг път. 

Не можете да търгувате по тренда и едновременно с това да използвате всяка най-малка възможност: трябва или да изберете едно от двете, или да разделите капитала си по равно и да търгувате всяка система на две различни сметки. Система, която обединява индикатори за тренд и индикатори за обръщане на тренда, е несъстоятелна и всеки от нейните сигнали (дори тази система да е разработена лично от вас) не може да бъде вземан на сериозно.

Избор на форекс индикатори

Изборът на индикатори е динамичен процес, свързан не само със стила на търговия, но и с това кои индикатори дават резултати в определен момент. Можете да закупите готова механична система или да си я разработите сами, но във всеки случай няма да е трудно да изберете необходимите форекс индикатори: просто проучете списъка с технически индикатори, предоставени от търговската платформа, с която работите и ги приложете един по един върху графиката. 

Ако индикаторът помага при откриването на тенденции и модели, можете да го включите в системата си за търговия. При това е добре да имате няколко индикатора (не повече от 10), на които имате доверие до известна степен. След това трябва да съвместите всички тези индикатори на една графика и да проследявате резултатите им (колко печеливши и колко губещи сделки ще донесат), като използвате исторически данни за котировките на избраните от вас валутни двойки.

Съчетаване на индикатори

В почти всяка търговска система има както индикатори за тренд (пълзящи средни, линии на подкрепа и съпротива и т.н.), така и индикатори за обръщане на тренда, като канали, графични модели и индикатори за сила на движението. Използването на индикатори от двата типа в един и същ процес на търговия е сложен въпрос, изискващ дисциплина и усърдни тестове на исторически данни. 

Ето защо професионалните анализатори препоръчват използването наведнъж на няколко (и в същото време не корелиращи помежду си) индикатора. Такова съчетаване ще помогне за потвърждаване на сигнала, тъй като колкото повече различни индикатори показват едино и също състояние на пазара, толкова по-голям е шансът тяхната прогноза да бъде правилна. Много е казано за принципа на потвърждение, но има много малко информация за това кои инструменти за технически анализ да се използват. 

Обикновено се препоръчва да се използват тези индикатори, които отговарят на вашето ниво на риск, но никой не казва как точно да ги съчетавате. Такава ситуация е дразнеща, но остава да се примирите с нея, като единственият съвет, който може да се даде тук, е да тествате всеки индикатор върху историческите данни поотделно и след това заедно.

Управление на капитала в механичните търговски системи

При разработването на механини търговски системи и важен въпросът за комбиниране на стратегиите за управление на парите и избрани индикатори. По правило всеки индикатор генерира сигнал за покупка/продажба сам по себе си. Единствените изключения са може би линиите и каналите, но дори пресичането на пълзящите средни вече е сигнал сам по себе си (пресичане отдолу нагоре - покупка, отгоре надолу - продажба). 

Често търговецът иска да "настрои" малко индикатора, за да получи точно сигнала, от който се нуждае. Проблемът е, че настройките, които работят перфектно в условия на "обучение", може да не работят правилно в реалния живот. Ако използвате MACD, но постоянно закъснявате да влезете в пазара, трябва или да преосмислите стратегията си, или просто да не работите с този индикатор. Търговецът, при обръщане на тренда, е малко вероятно да се възползва от MACD, дори след определен период от време след обръщането. 

Ако не можете да се откажете от MACD (като надежден индикатор), тогава той може да се използва като лакмусов тест, който в този случай ще покаже, че трендът приключва и стопът трябва да бъде поставен недалеч от входа. Така винаги ще имате възможност да спрете в точния момент. Понякога това е неудобно, но ако не сте прекалено нервни, тогава тази стратегия ще работи.

Обединяване на методи и стилове за търговия

Случаите, когато се опитват да комбинират няколко метода и стилове в една система за търговия, далеч не са редки. Но такива залитания само демонстрират неспособността да се придържате към определена система, чиято основна причина са човешките чувства. Така че, ако търговецът предпочете тренда пред пробива, най-вероятно той просто се страхува от нова загуба. В противен случай, може да се предпочете обръщането на пазара, поради жажда за бърза печалба или поради умората от малки, но постоянни загуби в рамките на самия тренд.

Изборът на един от двата подхода – търговия по тренда или търговия обръщане на тренда – става не просто така, а чрез работа с индикатори и тяхното постоянно тестване. Първоначално, може да мислите, че сте склонни да следвате тренда, но след като изпробвате различни стратегии, можете да стигнете до заключението, че обичате да поемате рискове и сте готови да търгувате при обрати и силни суингове. Случва се и обратното: на търговеца му изглежда, че е фен на суинг търговията, но всъщност се оказва, че той е крайно консервативен и търгува само с тренда.

Как да се сдобиете с механична търговска система?

Много механични системи за търговия могат да бъдат изтеглени от интернет безплатно. Друга част може да закупите или да поръчате разработка от професионалисти (ако знаете точно какво искане, но не знаете програмиране). При всички тези случаи не бива да се сдобивате със система без да сте наясно с нейните функции и възможности, а също и изискванията за настройването й. 

Каквато и система да имате, първо трябва да я тествате на исторически данни, а след това и на демо сметка. Докато го правите, ще разберете, че с много моменти във форекс търговията не сте наясно и би било добре да си ги изясните. А когато навлезете достатъчно дълбоко в теорията и практиката на форекс, идва момента сами да си подготвите собствена механична търговска система.

Как да създадете собствена механична търговска система?

Обърнете внимание, че идеята е не да ви дадем готова система, каквито може да намерите стотици в интернет (и безплатни, и платени, и разработвани по поръчка), а да ви дадем алгоритъм (модел) за разработване на ваша собствена търговска система, която ще разбирате най-добре и с времето ще подобрявате.

1. Начална идея за доход от форекс

Като начало имаме нужда от идея, някакъв модел, който може да бъде печеливш на пазара форекс. Например,

• - купуване (откриване на дълга позиция) след значителен спад, по правилото "купувай евтино, продавай скъпо".

Или

• - продаване (откриване на къса позиция) валутите на тези страни, в които започват войни или природни бедствия, по правилото "продавай скъпо, купувай евтино".

Можете да използвате отскок от нива на подкрепа/съпротива. Трендовостта на ликвидните пазари също не е лоша идея. Да вземем за пример трендовите тактики. Най-вероятно търговска система с малки стопове и големи лимити ще бъде жизнеспособна, и може да послужи като основа за изграждане на собствена търговска система. 

Но имайте предвид, че има дълги периоди на флет на пазара, така че застоите на такава система е възможно да бъдат продължителни. Това може да послужи за начало, а останалото ще дойде след тествания, наблюдение на пазара и пробване на нови идеи.

2. Избирайте интуитивни разбираеми параметри и филтри.

Да предположим, че искате да създадете трендова система за търговия. Отварете графиката на избраната валутната двойка (как избирате валутна двойка?) и търсете зони на трендово поведение (когато цената се движи в една посока без значителни отклонения). Опитайте се да разберете какви параметри ще са ви нужни за вашата стратегия за механична търговия? Вероятно ще ви хрумнат мисли, като:

• А) Необходимо е по някакъв начин да се филтрират плоските части на пазара;

• Б) Необходимо е да се определи размерът на печалбата и стоповете на евентуални загуби. Евентуалния тейк профит (печалба) трябва да бъде няколко пъти по-висок от стоп лос (загубата).

• В) Трябва да се подготвите за факта, че част от транзакциите ще преминат в положителната зона, но няма да достигнат нивото на лимита за вземане на печалбата. Тоест, ще ви трябва трейлинг стоп.

Може би, свремето, тестването и четенето, ще възникват и други идеи и съображения в главата си.

3. Колкото е по-просто, толкова е по-добре.

В начало тествайте основната идея. Няма нужда да се опитвате да включите няколко индикатора и филтъра наведнъж. Параметрите за стоп поръчки и тейк печалба трябва да са "прости". Например, стоповете винаги са кратни на 5 или 10 - 50 или 100, или 500, или 1000. По-точна стойност на стоп може да бъде намерена по-късно. Същото е и за лимитите.

4. Търсете принципи за очевидна печалба

Добър резултат (печалба) трябва да се получава още от първото проиграване на системата. Тоест, ако основната идея е донесла печалба (поне малка), тогава можете да работите по стратегията по-нататък. Ако няма печалба, тогава по-нататъшната оптимизация е безсмислена. Търсете нова идея.

5. Исторически котировки

Научете се да тествате всяка идея на базата на реални исторически котировки.

6. Избор на валутна двойка

Каквато и система да съставите, тя може да работи с една валутна двойка, а с други да не работи. Трябва да имате ясни критерии, по които подбирате работна валутна двойка. Желателно е да се специализирате в една такава и да станете експерт по нейното поведение на базата на проучване на историческите котировки.

7. Избор на брокер

Каквато и система да изградите, тя трябва да е съвместима и допустима за търговската платформа и за правилата на избрания от вас брокер. Как ще избирате такъв брокер?

8. Управление на капитала

Каквато и система да разработите, задължително се нуждаете от правила за управление на капитала.

Една идейка за механична търговска система за следване на тренда на форекс

Ето в аванс една начална идея за Механична търговска система за следване тренда
 

И така, разделяте пазара (екрана с графиките) на фрактали с хоризонтални линии - примерно през 10 или 20 или 30 пипса. Текущия курс приемаме да е изходното положение – 0. В посока нагоре от него изчертавате хоризонтални линии на +10, +20 и т.н. пипса, а след това правите същото и надолу, като слагате линии на -10, -20 и т.н.

След тази подготовка вече може да започвате да търгувате. Примерно, виждате, че в момента курса върви нагоре - от 0 към +10 и пресича линията – приемаме това за сигнал да открием дълга позиция с цел +20 пипса, като поставяме лимит на +20 пипса и стоп на ниво -20 пипса. Край, тук сме си свършили работата и повече не я мислим.

Събитията могат да се развият по два начина:

 

При вариант 1 - 

курса продължава нагоре и стига до ниво +60. В този момент лимита сработва автоматично и така вземате 60 пипса печалба. В същия момент, без да губите време, откривате нова дълга позиция.

При другият вариант 2 - 

курса тръгва надолу и пресича ниво -20, при което стопа сработва и тук реализираее загуба -20 пипса. В този случай, веднага откривате къса позиция с таргет на ниво -80.

Правилото

По този начин разбирате, че правилото е - откривате текуща позиция в посоката, в която се движил курса в предходния фрактал. Решението се взема механично, без мислене и без нерви, без технически индикатори, индекси и др.п.

Ако допуснете, че имаме един абсолютно прав тренд нагоре (както си го представят някои трейдъри), следвайки горното съвсем просто правило, (съвсем механично - без мислене и емоции, могат да се направят автоматично, със скрипт), то с тази механична тактика е за вземане почти целия тренд на +.

Но ако из невиделица се появи корекция, на следващия ход, следвайки установеното правило, ще тръгнем надолу след нея. Така вървим след форекс и се движим винаги в посока на пазара. С други думи, ще можем да вземаме по нещо и от корекциите, а не само от тренда. Това е начин да се освободим от разсъжденията има ли тренд, в коя посока е той и кога ще е корекцията или обръщането на тренда. Работа - релакс.

Разработете си свой метод за анализ на движенията на форекс.

Борсата е многомерна величина. В един случай върши работа едно, в друг случай - друго. Проверявайте всяка сделка от няколко гледни точки и с няколко различни метода за анализ на пазара.

Сравнявайте текущите данни с историческите данни и с практическите резултати, постигнати до момента. Борсите постоянно са в движение и се нуждаете от различни методи за различните ситуации. Всъщност, разработването на своя, собствена система за форекс търговия е главната Ви задача, преди да се впуснете в реални сделки.

Ако нямате такава система, при това достатъчно "механична" (независеща от текущото Ви емоционално състояние), парите Ви са предварително обречени, а Вашият край е предизвестен. Не си спестявайте работата, спестявайте парите си.

Е, това са достатъчно идеи да започнете разработване на собствена механична търговска ситема за форекс пазара. С течение на времето ще възникват още проблеми и идеи за тяхното решаване и то ще е постоянен процес.

----------------