Търговия на форекс - винаги игра с два изхода - стратегии и тактики.

На различни форуми из интернет се забелязва неразбиране на факта,

че търговията на форекс може да се разглежда като игра с два изхода (Теория на игрите) и че тези два изхода, при достатъчно голям брой опити, са равностойни (50 : 50), като изцяло се подчиняват на законите на теория на вероятностите. Познаването на този факт и като добавим изискванията за ММ - управление на парите, можем да градим продуктивни стратегии и тактики за търговия.

Защо ти е необходимо "ММ - управление на парите", щом като долу твърдиш, че форексът е игра, която има два изхода? Щом разсъждаваш така, то ти си винаги от печелившите.
ММ - управление на парите винаги е абсолютно наложително, независимо за какво става дума (игра, форекс, бизнес, лични финанси...) А "двата изхода" предопределят стратегията на играта.

Грешиш, ако правиш аналогия между форекс и теория на вероятностите, която предполагам - си учил във ВУЗ-а.

Не е "аналогия", а резултата от всяка позиция на форекс се подчинява изцяло на теория на вероятностите и на статистическия анализ. Висша математика се учи в края на математическите гимназии и в университетите, а инженерната специалност дава възможност и да се практикува математика, за разлика от чистите математици, които си остават теоретици и учители

Форексът не решава каква е вероятността да извадиш топка с конкретен цвят от съд с 2 броя, различно оцветени топки. Затова е погрешно да се прави аналогия между форекс и теория на вероятностите, като твърдиш, че „форексът е игра, която има два изхода”. /което твърдение не зная какво изобщо може да ти помогне/.

Форекс е именно игра с два изхода и топките са винаги две. Всяка открита позиция тръгва или нагоре или надолу. Ако сложиш лимит и стоп, ще се случи едно от двете или лимит или стоп. Няма трета възможност. Просто трябва да знаеш как да представиш задачата.

Уникалното на форекса е това, че движението на валутните двойки зависи в много от случаите от покупко-продажбите на десетки валути с различни котировки в различни точки на планетата, както и от очаквани и неочаквани икономически, политически ........ събития, изказвания на политици и гуверньори на банки и т.н..........................

От каквото и да зависи движението на валутите, има само два резултата - нагоре или надолу и трябва да се отбележи, че те са абсолютно равнозначни.
Не можем да сравняваме форекс с теория на вероятностите, ако при форекса – още при първата „изтеглена топка” – НЕ СМЕ ПОЗНАЛИ, независимо, че сме уцелили посоката /т.е. – форексът не е игра с два изхода/? Това е така и при следващите няколко „топки”, защото в предлаганите котировки брокерът си вкарва комисиона...

Каквато и позиция да се открива, изходите винаги са само два + или -, а размера на капитала се определя от ММ.

Форексът е игра с два изхода ВЕРОЯТНО - не за многото играчи, а само за ТОЯ, който рискува огромен капитал срещу определена валута за точно определено време. Ако не успее в преценката за вложените СИ милиарди и за точното време на отваряне и затваряне на позициите /защото дневният оборот е от няколко трилиона/ – всеки Сорос може да се превърне на другия ден в Клошарят - Сорос.

"Знанието", че вероятността е 50 : 50, помага много, защото позволява да се направи следващата стъпка и да се избере подходяща търговска стратегия. Ако човек "не знае" този факт, рискува да затъне до гушата в уловките на фундаменталния, техническия и невронния анализи. 

Разбира се – няма толкова „смели” играчи, защото капиталът по условие е страхлив. Именно, затова той съществува и ще го има, докато го инвестират с някакви гаранции, безрисково. А ние тук можем да разтягаме локуми за това – бяла или черна топка ще извадим от чувала при 50% вероятност, без това да ни помага във форекса.

Винаги е или бяло или черно. Остава да изградим стратегия за успех при съществуването на този факт, неразделна част от която е и грамотното ММ - управление на парите.
----------

36 коментара:

  1. "Нито теория на вероятностите има във форекс, нито статистически анализ!"

    Да допуснем, че имаме открита дълга позиция по която и да е валутна двойка и сме заложили заложили стоп на -10 пипса и лимит на +10 пипса. Това е типична игра с два изхода. Ако почакаме достатъчно време, позицията автоматично ще се закрие или с +10 пипса печалба или с -10 пипса загуба. Вероятността да се случи едното или другото е 50 : 50.
    Статистическия анализ има приложение за друго - да се определят честотните параметри на различните повторения в една и съща посока. Тази изходна информация е полезна за управление на риска или на парите - ММ.

    ОтговорИзтриване
  2. "Моля, не заблуждавай околните с глупости от рода на вероятност 50:50!"

    Много е важна постановката на задачата. Да вземем един конкретен пример: открий дълга или къса позиция по която ти харесва валутна двойка и заложи два ордера - лимит на +20 пипса и стоп на -20 пипса. Ако почакаме достатъчно дълго време, позицията ще се закрие или с печалба или със загуба от 20 пипса. Това е една игра и вероятността да се случи едното или другото е 50 : 50. Сега, ако от мястото на закриване на тази позиция, открием нова позиция и отново заложим стоп на -20 или лимит на +20 пипса - това вече е друга игра, която няма нищо общо с първата и тук вероятността отново е 50 : 50.
    В този случай говорим за стоп и лимит, поставени на равно разстояние. Ако лимита е на +50, а стопа е на -20, това вече е съвсем друг случай и тук вероятностите са други и точно тук е нужен честотен статистически анализ за да ги определим и приложим ММ.

    ОтговорИзтриване
  3. "Казах ти, че дори да си познал посоката, първите ти няколко "познати" котировки отиват за покриване на комисион на брокер."

    Комисионът на брокера се нарича спред и той си го прибира във всяка открита позиция, като първо той се покрива и чак след това идва ред на твоите цели. Например, открил си позиция и имаш цел по нея +20 пипса. Ако брокера взема спред по тази валутна двой от 3 пипса, следователно преди да стигнеш своята цел ще трябва да покриеш неговия спред и след това още 20 пипса. т.е. трябва да направиш 23 пипса, от които 3 са за твоя брокер и останалите 20 за теб. Това се прави за всяка открита позиция. Не може с търговия по една позиция, да покриваш спреда от друга позиция.

    ОтговорИзтриване
  4. "Моля, ако си "накълвал" разни простотии - да не облъчваш околните: ако говориш за ММ - нямаш никакво основание да говориш за теория на вероятностите."

    Теория на вероятностите има пряко отношение към мерките за управление на риска, защото пряко определя с какъв ресурс трябва да разполагаш във всеки един момент, за да издържи избраната от тебе търговска тактика. Разбира се, това не е гаранция, а вероятност, поради което е нужно и известно презапасяване за по-лоши сценарии.

    ОтговорИзтриване
  5. "Горното е валидно, ако играеш за собствена сметка!"

    Обикновено валутния търговец играе за своя сметка, със свои пари и ако загуби, губи своите пари. Въпреки това има известни трейдъри, които са си спечелили огромен авторите, поради което успяват да привлекат инвеститори, които им се доверяват да играят с техните пари. В тези случаи инвеститора може непосредствено да наблюдава какво се случва с инвестицията му, но няма право непосредствено да дава съвети или още по-малко - да открива или закрива търговски позиции.

    ОтговорИзтриване
  6. "Ако си представител на посредник - имаш право да сваляш звезди на шараните по всички възможни начини. Все пак, моля, отчитай, че има колеги, с които сме доста преди теб на тия пазари!"

    Хората не са "шарани" и е нужно да се отнасяме с по-голямо уважение към всеки един от тях. Всеки сам преценява обстоятелствата и взема собствени решения. Затова му е нужна достатъчна информация, за да може да вземе информирано решение. Всеки носи риска на собствените си решения. И е най-добре да не си "мерим" времето и опитността на пазарите, при положение, че даже не се и познаваме.

    ОтговорИзтриване
  7. "Ако изчакаме достатъчно дълго..." Година? Две? 100? Досадно е, но ще се повторя... "
    В конкретния пример - открита позиция със стоп на -10 или на -20 пипса и лимит на + 10 или +20 пипса, закриването може да се случи буквално за секунди или за минути. Във всеки случай, при такава схема на игра и при подходящ валутен инструмент, в рамките на денонощието могат да се откриват и закриват около 100 - 140 позиции.

    ОтговорИзтриване
  8. "В интерес на истината - нито математиците, нито икономистите, нито пък психолозите стават милионери на пазарите..."
    Зависи какво се разбира под "милионери". Ако някой си прави сметките да стане милионер на форекс, определено може да загуби всичко, което има и даже ще вземе и пропилее пари на кредит. Но горните три професии определено печелят от валутния пазар, при това без да рискуват - просто с това си изкарват заплатите - да дават акъл на рискуващите.

    ОтговорИзтриване
  9. "Нека вероятността е 50/50 и нека загубим 20 пипса при грешна прогноза. Има ли вероятност да ти се насъберат 15 поредни грешни прогнози която вероятност е 1/32768."

    Да, има такава вероятност и за нея е добре да потърсим решение. 15 поредни "тура" е много малка вероятност, но е добре да обследваме конкретните финансови инструменти в исторически аспект, за да проверим дали за последните10 - 12 години е имало такава случка и ако е имало при какви конкретни параметри на сделките се случва. Втората мярка е да си спестим този труд и просто да откриваме едновременно 2 противоположни позиции. Така винаги едната ще я печелим, а другата ще я доотиграваме на втори и трети тур.

    ОтговорИзтриване
  10. "Хора, тук има достаголеми бисери, не се мъчете с тази математика и с вероятности, ами по-добре хвърляйте боб. Отново, вероятността не е 50/50, всичко друго базирано на това предположение е грешно."

    Ако постановката на задачата е правилна, вероятността винаги е 1/2 - валутната двойка да е една и съща, лимита и стопа да са равни и еднакво отдалечени, веднага след закриването да се открива нова позиция от същото място. Но даже и да не сме толкова стриктни, правилото на удвояването на залоги и едновременната игра и в двете направления, решава проблема.

    ОтговорИзтриване
  11. "Да видим от къде идва „грешката” ти? Просто е: твоята игра има „САМО” две посоки, но при тия две посоки цената може да слаломира /за твоите 20 пипса/ - по над милион възможни варианти... сФана ли, ве пич?"

    Каквито и слаломи и врътки да прави цената в един диапазон от 20 пипса, тя рано или късно пресича или стопа или лимита. При добре подбрана валутна двойка, това става около 100-140 пъти дневно. И пак стигаме на това, че играта, ако е правилно формулирана и отиграна, тя е само с 2 изхода -20 или +20.

    ОтговорИзтриване
  12. Игра на стотинка с два изхода - ези / тура:

    Да играем на стотинка (ези / тура) - типична и класическа игра с два изхода.

    Правила на играта: аз определям залога и винаги играя “ези”. Вие хвърляте стотинката и определяте “ези” или “тура”.
    Резултат от играта - аз винаги печеля, в 100% от случаите.
    Пример, 20 хвърляния, получени с генератор на случайни числа.

    Игра 1:
    тура - залог 1 ст. - резултат -1 ст. - губя
    тура - залог 2 ст. - резултат -2 ст. - губя
    ези - залог 4 ст. - резултат +4 ст. - печеля

    Игра 2:
    ези - залог 1 ст. - резултат +1 ст. - печеля

    Игра 3:
    тура - залог 1 ст. - резултат -1 ст. - губя
    ези - залог 2 ст. - резултат +2 ст. - печеля

    Игра 4:
    тура - залог 1 ст. - резултат -1 ст. - губя
    тура - залог 2 ст. - резултат -2 ст. - губя
    тура - залог 4 ст. - резултат -4 ст. - губя
    ези - залог 8 ст. - резултат +8 ст. - печеля

    Игра 5:
    ези - залог 1 ст. - резултат +1 ст. - печеля

    Игра 6:
    тура - залог 1 ст. - резултат -1 ст. - губя
    тура - залог 2 ст. - резултат -2 ст. - губя
    тура - залог 4 ст. - резултат -4 ст. - губя
    тура - залог 8 ст. - резултат -8 ст. - губя
    ези - залог 16 ст. - резултат +16 ст. - печеля

    Игра 7:
    тура - залог 1 ст. - резултат -1 ст. - губя
    тура - залог 2 ст. - резултат -2 ст. - губя
    ези - залог 4 ст. - резултат +4 ст. - печеля

    Игра 8:
    ези - залог 1 ст. - резултат +1 ст. - печеля

    Общ резултат: печеля +8 ст.

    Който е мераклия, може да се пробва — хвърляйте на случаен принцип стотинката и записвайте резултатите. Няма нужда да ми ги пращате, защото спазвайки горната стратегия сами може да проверите, че аз винаги ще печеля - в 100% от случаите.

    ОтговорИзтриване
  13. [QUOTE=Дон К...;].
    Мартингейл е сляпа случайност ...
    ... фалира при сляп Мартингейл.
    Мартингейл, както вече споменах, е сляпо удвояване ...[/QUOTE]

    В горния пример не използвам думите "сляп" Мартингейл, а казвам, че той е основа за печеливша стратегия, но има много разновидности, които се прилагат при различни случаи. С тази стратегия печеля всяка игра в 100% от случаите, при достатъчно много повторения.

    В началото доста хора не разбираха, че форекс е игра с два изхода, затова започнахме по-далеч, за да си изясним какво точно е "игра с два изхода", а едва след това - да изясним аналогията с форекс и в какви случаи може да има аналогия. В примера за игра на стотинка, който е типична и класическа игра с два изхода, не казвам нищо за форекс. Всички обаче пускат коментари в контекста на форекс.

    Затова нека да приемам, че вече всички разбират примера с играта на стотинка и са съгласни, че е налице стратегия за 100% печелене на тази игра. Ако сме съгласни с това, имаме здрава почва за следваща стъпка.

    Междувременно, нямам намерение да репликирам появилите се коментари - какво ще правя ако имало 1024 последователни "ези". Даже в контекста на форекс не съм съгласен, че това е чест случай, освен ако има стремителен гладък и почти моментален ГАП от 1000 пипса, но повечето брокери избягват да го правят, а и против това си има техники за противопоставяне.

    Но даже и да има ГАП, кой е казал, че трябва да играем със стъпка 1 пип (стъпка на залагане и размер на залога са две различни неща). Стъпката може да бъде 10 пипса, 50 пипса, 100 пипса, 200 пипа, 500 пипса, 1000 пипса и т.н. Можем също да съчетаваме няколко различни игри с различни стъпки и т.н.

    Става дума, че стъпката е въпрос на оптимизация и анализ на риска. Но ето, сега ще се приближим още една стъпка към форекс, макар още да сме на територията на играта на стотинка, като игра с два изхода и че тя може да бъде постоянно спечелвана със съответната стратегия. Тук добавям, че всяка стратегия, без нужната организация и дисциплина, може лесно да се пропука. И сега допълвам - вече играя с два залога - залагам по 1 стотинка на ези и една стотинка на тура.

    Няма да изписвам всички сделки, понеже ги има по-горе, когато залагах само на "ези" и спечелих играта с +8 стотинки. Същата стратегия прилагам и сега при залаганията "тура" и тях също ги печеля, по същия начин. На практика това е трудно да се постигне, понеже изисква добра концентрация и координация, но ако се абстрахираме от психологията и го разглеждаме само технически, по този начин удвоявам печалбата си и тя вече става +16 стотинки.

    Сега вече мисля, че това е отговор и на всички въпроси от рода "какво ще правя при 12 повторения на "ези" или при 1000 повторения и подобните. Отговарям кратко и ясно - хеджирам (застраховам). Защо да играя само с "ези" и да "губя" чак до 1000-ния ход. Ако "тура" печели, аз залагам и на "тура", при това - през цялото време, през което се очаква да губя някаква фантастична поредица от 12 последователни "ези-та" (които са много рядка възможност).

    Така аз печеля това, което мога да спечеля от тура и по този начин значително си намалявам загубите от ези-то, а накрая и него спечелвам. В заключение ще уточня, че много хора говорят за "хеджиране", но малко хора го разбират като конкретна практика, а други правят неща, за които си мислят че са хедж, но те не са. Мога да кажа, че най-мразя да говоря и да обсъждам защо една работа не може да стане (от което никога нищо няма да спечеля), а винаги предпочитам да обсъждам начините, по които тя може да стане, от което 3 - 4 пъти на 100 случая може и да спечеля.

    ОтговорИзтриване
  14. Днес ще говорим малко за вземането и даването.

    От форекс могат да печелят онези, които вземат, а не които дават. т.е. Ако слагаш стоп и той постоянно сработва, какво правиш? Даваш - причината да губиш депозита си. Много трейдъри (повечето) трудно ще го повярват по разбираеми причини, но то лесно може да се докаже с едно демо. Открийте демо и започнете да слагате стоп винаги на едно и също отстояние. В 90% от случаите стопа ще сработи и в 90% от случаите ще сте на фиксирана класическа загуба. Затова, днешната задача за размисъл е "Какво трябва да направите, за да сте в 90% от случаите на печалба? Който отговори на въпроса, разбира кой печели на форекс и какво означава да "вземаш", а не да "даваш" кръв.

    Цитат:
    от needtoknowmore
    "Фиксиран стоп от Х пипове е равно наистина на провал! Стоповете се слагат над/под структурни нива! Правилото на стопа е:
    - да е достатъчно далеко, за да има толеранс - не точно на структура(подкрепа/съпротива), защото при stop hunting/фалшиви пробиви става интересно
    - да гарантира добър risk/reward поне 1:1"

    Коментар:
    Колко е "достатъчно далеко" - 10, 50, 100, 500, 1000 пипса? Всички стопове са "фиксирани" (ако не е фиксиран, това не е стоп), като има 1001 правила за поставяне на стопове, всички с претенции, че са най-добрите. Има само един "плаваш" стоп, който се мести (като храпов механизъм" само в посока на профита), но колкото повече го местиш, толкова по-бързо сработва и освен това, за да го преместиш, трябва да чакаш да стигнеш до профит.Аз твърдя, че всеки стоп е катастрофален за Вашия депозит - той фиксира винаги и само загуба, при това го прави много често. Това обяснява защо огромна част от участниците във форекс губят депозитите си, като на някои от тях (по-упоритите) им се случва по няколко пъти. Какво твърдя аз - няма значение. Важното е, че това много лесно може да се докаже с тестове на едно демо. Да ползваш постоянно стоп на форекс, означава постоянно да "даваш" (кръв) и скоро за презареждаш. Стопа фиксира загуба. А нали целта е печалба? Или не е?

    Цитат:
    от Чърчил
    "Стопът не е само за парите и сметката, по важната му функция е че позицията не те натоварва психически."

    Коментар:
    Стопът е фиксирана (изконсумирана) загуба. Едва ли има търговец, който да се чувства разтоварен психически от този факт. Единствените, които са успели да се преборят с поразиите на стопа, са авторите на Тактиката на костенурката. Тя е нещо като "теория на относителността" във физиката - единици хора могат да я обяснят ясно и почти никой не може да я приложи правилно. Все пак тя работи и е единственото решение за стоповете.

    Цитат:
    от onufri
    "Ето какво гласят правилата на костенурката: "Stops – When to get out of a losing position. Traders who do not cut their losses will not be successful in the long term. The most important thing about cutting your losses is to predefine the point where you will get out before you enter a position." Стоповете им е трябвало да бъдат не повече от 2 % от акаунтите им.

    Коментар:
    Така е, но не в стоповете е същността. С тях само губят - но защо и докога? - Така чакат и се надяват на онези 3 - 4% щастливи случаи, когато курса ще тръгне стремително в тяхната посока и ще върви толкова много, че да покрие всичката им кръв, която са дали до момента. Това изисква много дебел депозит и много добре изпълнено домашно - правилна статистика и управление на риска. Освен това, не винаги сработва и изисква железни нерви, за да издържиш на психическото напрежението почти постоянно да губиш и евентуално някога да спечелиш.

    Цитат:
    от mechobikov
    "Работи грънци !!! Ти пробвал ли си я ??? 21 поредни ударени стопа имам преди да се откажа да играя на пробиви.

    Коментар:
    Има причини да е така, но все пак има логика да е така. Но от всичко това, по-важно е каква е поуката? Ето, една задачка за по-досетливи и ... трудолюбиви.

    ОтговорИзтриване
  15. Цитат:
    от k_v_v_
    Няма трейдър без губещи позиции, значи няма как да има печеливш трейдър "не даващ кръв. Всеки начинаещ който търгува без стоп, гарантирано е пътник."

    Коментар:
    На всеки се налага да дава кръв на форекс, въпроса е колко? Който ползва стоп, дава много и постоянно - на практика над 90% от стоповете по правило сработват. Има само един начин да се излезе сух накрая от стоповете и това е "костенурката", но това е много трудна и не винаги успешна тактика. Отделно, че малко хора разбират смисъла й.

    ОтговорИзтриване
  16. Цитат:
    onufri
    "Същността на търговията е в правилните входове на пазара. А смисъла на стопа да ти гарантира поносима загуба при евентуална грешка при входа."

    Коментар:
    Когато влизаш та пазара, се стремиш да си гарантираш не минимална загуба, а максимална печалба. Този пример е стар като форекс и е станал нарицателно за същността на търговията на валутните пазари. Прави се от 10 или 20 трейдъри, които влизат по един и същ начин в пазара. След това всеки е свободен да излиза по свое усмотрение, когато намери за добре. Резултатите винаги варират от голяма печалба, през нищо, до голяма загуба и много рядко излизат едни и същи резултати.

    Извод:
    За крайния резултат от една търговска позиция няма никакво значение как влизаш (което автоматично прави ненужни всички философии на техническия анализ - отделно проблема "лаг-фактор"), единствено значение има как излизаш от пазара, т.е. как водиш търговията според текущата ситуация. Правилото е не да гадаеш форекс, а да следваш форекс.

    ОтговорИзтриване
  17. Цитат:
    от 43210
    "Вместо стоп би могло да се постави насрещна позиция с 1/2, 3/4 или същата стойност на тази, която застраховаме, като се затваря при връщане към първата на дневна графика, на печалба при това. Има и други варианти ..."

    Коментар:
    Аз го правя по по-ясен начин. Влизам в пазара от едно и също място с две идентични позиции - къса и дълга. Доста скоро, обикновено след 10 - 30 минути те и двете се затварят с печалба. После повтарям същото и после пак го повтарям. Общо около 100 - 140 пъти дневно.

    ОтговорИзтриване
  18. Цитат: от onufri

    „В случаите, когато си с две насрещни сделки и си взел едната, другата е възможно да стане неуправлаема, което със сигурност ти се е случвало."

    Коментар:

    Да, случвало се и вече ти отговорих. От доста статистика по въпроса, може да се каже, че от 100 сделки около 3 остават, така да ги наречем, условно "неуправляеми", което не означава, че не можем или че не трябва да ги управляваме - просто стават малко по-трудни за управление. Аз ги чакам да станат на кантар и ги закривам заедно, като изчаквам най-изгодния момент или близо до него, а междувременно съм изкарал 97 плюса.

    ОтговорИзтриване
  19. Цитат: от onufri

    „Естествено, че не печеля от стопа! Та кой ли печели от него?! Но стопа ти предпазва капитала, което е първата ти задача, захващайки се с трейдинг - да запазиш капитала и чак след това да го увеличаваш. Затова мога да кажа, че постоянни и натрупващи се загуби идват от неползването на стоп!"

    Коментар:

    Стопа няма как да ти "предпазва" капитала, а напротив - изяжда го и то доста често, тъй като всеки стоп си е фиксирана (изконсумирана) т.е. безвъзвратна загуба. Не ти ли се е случвало пазара да ти близне стопа и да се върне обратно. Докато, ако там не си имал стоп, след малко парите ти се възстановява и даже може да нарастнат. Но щом заложиш стоп - гърмиш ГАРАНТИРАНО и то често.

    Няма начин загубата да се тълкува като някакво "предпазване" на капитала. Най-доброто пазене е като вземаш от пазара, а не като му даваш. Пробвай - открий от едно и също място две срещуположни позиции (къса и дълга). Наблюдавай и ще видиш, че след 10 - 30 минути и двете ще се закрият (автоматично) една след друга с известно разминаване във времето. Докато се пазиш със стопове, пропускаш стотици възможности да вземаш. А междувременно, като се закрие една позиция, веднага на нейно място откриваш нова. и пак си в хедж.

    ОтговорИзтриване
  20. Цитат: от Чърчил

    „... защото човека с тази стратегия каза, че не го интересува тренд ли е рейндж ли е и търгува така. аз просто се чудя като попадне на тренд и праска тия насрещни позиции как излиза сух."

    Коментар:

    Нека да не разбираме и да не обясняваме тренда като права линия, без волатилност. Освен това, зависи от фракталите - какви фрактали използваш. Винаги има волатилност, която е добре предварително да си изследвал за съответния валутен инструмент. Волатилността предоставя много по-голяма енергия на търговията от който и да е тренд или даже ГАП. Сметни средно дневно колко пипса може да ти даде един тренд и същия тренд колко волатилност може да ти насъбере. Играейки с тред (ако изобщо го уцелиш) вземаш рейнджа (диапазона), а играейки с волатилността, вземаш хода. Разликата е огромна.

    ОтговорИзтриване
  21. Цитат: от Чърчил

    „Да, така е и в този случай трябва да се влиза с малко по големи обеми на търговските позиции,щом се играе за малки движения. Скоро имаше импулс срещу долара, почти навсякъде - почти черта, без волатилността, която търсиш. Ако приемем, че си открил насрещни позиции в този момент и едната отдавна е затворена с малък +, то другата е здраво на минус вече и с голям обем. как реагираш в този случай?"

    Коментар:

    Не бива да се влиза с големи обеми, а напротив - в тази тактика винаги се влиза с технически възможно най-малките обеми. По този начин, когато попаднеш на ГАП (което може да се случи 1 - 3 пъти месечно), малката позиция и на хиляда пипса да избяга, не те бърка. Но през цялото време докато тя бяга, три продължаваш да откриваш срещу положни позиции и да си ги прибираш с печалба. Всеки трейдър знае, че след ГАП-а следва откат - тогава идва ред да си затвориш и „избягалата" позиция. Освен това не се играе кьоравата - правят се проучвания, статистики, подбират се подходящи валутни инструменти и т.н. - всички мерки, предвидени в ММ.

    ОтговорИзтриване
  22. Цитат: от k_v_v_

    „Не казваш от колко време търгуваш
    Не казваш и нищо за "две противоположни=0 -2 спреда"

    Коментар:

    От 9 години, а две противоположни позиции от един и същ инструмент имат 0 спред, понеже брокера в този случай нищо не изнася на свободния пазар. Но не знамзащо имам чувството, че някои хора не разбират какво е спред. Да приемем, че от една позиция печелиш 20 пипса, те са си точно 20 пипса, и ако брокера взема своите си 3 пипса спред, то той не ги взема от тези твои 20 пипса, а си ги взема предварително, т.е. откривайки позиция, ти не тръгваш от 0, а от -3 и чак тогава почваш да работиш за своите 20, но стигнеш ли ги, те са си 20 лично твои.

    ОтговорИзтриване
  23. Цитат: от onufri

    „Когато се влиза в две насрещни позиции от един и същ валутен инструмент, вход е без никакво основание, което от своя страна е равносилно да се гадае на боб. И това е така, понеже в момента на отварянето и на двете позиции, излиза че реално нямаш позиция. Това го правят само тези, които не знаят какво правят. И разбира се,няма да го пробвам."

    Коментар:

    Основанието да се отварят две срещуположни позици е, че търговията може да се води само в две възможни посоки - нагоре или надолу. Аз я водя и в двете посоки с еднакъв успех, а и статистиката дава 97% успеваемост в този случай. Надявам се вече да е ясно, че форекс е игра с два изхода, при това с еднаква вероятност да се случат. Разбира се трендовата компонента придава определена специфика на форекс, но тази специфика не отменя факта - или нагоре или надолу, с редуване и с малко разминаване във времето.

    ГАП-ът е сравнително рядко явление. Освен това, той не е толкова страшен при спазване правилата за ММ - управление на риска и парите. Колко може да е (при това абсолютно прав) - 250 -300 - 500 пипса?? При положение, че дневно можем да реализираме 100 сделки с по 10 пипса всяка, което прави 1000 пипса всеки ден. С други думи, месечния ГАП или седмичния си го избиваш за един ден. Освен това, ако брокера е добър и реномиран, и от ГАП-а може да се печели поне половината от него, а остатъка да се затвори при отката във възможно най-удобния момент.

    При тактиката на костенурките - те играят с депозит от 50000 и не винаги успяват да го опазят. Въпреки това, са създали школа. Аз лично ги разглеждам като обща култура в тактиките за търговия на финансовите и валутните пазари, но от анализа на тяхната система заквасих някои свои идеи. Точно тогава установих какво кръвопролитие (терминът е техен) е това. И нека да знаем, че ако един човек през цялото време обяснява защо една работа не може да стане, то няма начин тя някога да стане.

    ОтговорИзтриване
  24. Цитат от k_v_v_;
    "От къде ги измисли тези 1000 писпа на ден: Това е меко казано нелепо, 100 сделки по 10 пипса и твърдиш, че можеш да ги ханеш с нулиращи се насрещни поръчки, кой е този пазар, кой е този инструмент."

    Коментар:
    Във форекс е разпространено понятието "range" - диапазон и японските свещи (и не само те) изцяло се основават на него - свещта има вход, изход, минимум, максимум за разглеждания период от време, например - денонощие.

    Тези, които търгуват тренд, се опитват да хванат поне част от този "range". Всъщност, може да се хване диапазона между вход и изход, и почти никога целия диапазон от минимум до максимум.

    Средно дневния диапазон на редица валутни двойки е между 40 - 50 до 120 - 150 пипса дневно. В общи граници, това е което може да се заработи с трендовите тактики, всъщност - около 20 40% от този диапазон, поради това, че има припокриване. Толкова за "range" и трендовите тактики.

    Сега си представи нещо друго - ХОД на валутната двойка. Това се вижда най-добре на потиковата графика. Може да се каже, че по търгуваните инструменти правят по 30-40 или даже повече тика средно в минута. Обикновено един тик е един пипс, но има и по-големи тикове от 2, 3, 5 или даже 10 пипса. Затова бихме могли да кажем, че условно един тик се равнява средно на 1,1 - 1,2 пипса.

    При това положение, една валутна двойка може да прави 1,1 х 30 = 33 пипса ход в минута.
    х 60 минути в час = 1980 пипса в час.
    х 24 часа в денонощието = 48000 пипса в денонощие.

    Сега сравни това с "range" от 50 - 100 пипса за денонощие.

    Разбира се, тези 48000 пипса немогат да бъдат хванати с нито една трендова стратегия и няма никакъв технически начин това да стане, защото тези 48000 вече по никакъв начин не могат да бъдат причислявани към какъвто и да е тренд. Те са волатилност.

    Когато един трейдър осъзнае този факт, а е добре да го осъзнае поради съотношението 100 : 48000, и разбере, че това е волатилност, едва тогава възниква въпроса как се търгува волатилност.

    Търговията на волатилност няма нищо общо с търговията на тренд. Срещуположните позиции при търгуването на волатилност има само допълнителен ефект в хеджиране, защото тяхната основа роля е в търговия - т.е. така се търгува волатилност.

    Навремето имаше едно понятие "тотален футбол" - играеха го холандците с Йохан Кройф. Търговията на волатилност е тотална търговия - по целия терен за търговия, нагоре, надолу - навсякъде накъдето може да се движи курса. Всяко мигване трябва да бъде хващано.

    Това е техническа търговия, води се автоматично. Мисленето се прави на етапа на планиране, а изпълнението е изцяло механично - без мислене. Просто се следва плана за търговия. За сега няма да се задълбочавам в някои технически подробности и проблеми.

    ОтговорИзтриване
  25. Цитат: от mikomikov
    "Форекс не решава каква е вероятността да извадиш топка с един от два възможни цвята. Погрешно да се прави аналогия между форекс и теория на вероятностите. Ако „форекс е игра, която има два изхода”. /което твърдение не зная какво изобщо може да ти помогне/.

    Коментар:
    Нека да вземем за пример която и да е валутна двойка и да изчертаем две хоризонтални линии върху графиката й: на +20 пипса от текущия курс и на - 20 пипса. Като наблюдаваме известно време какво става, ще забележим, че курса пресича или горната или долната линия на така очертания диапазон. В този случай, вероятността е 50 : 50. Това е игра с два изхода на форекс.
    А сега да го направим на търговския терминал - Откриваме или дълга или къса позиция по текущия курс на екрана и поставяме лимит на +20 пипса и стоп на -20 пипса.
    Чакаме, гледаме и след известно време "вадиим" или бяла топка (+20 пипса печалба) или черна топка (-20 пипса загуба).
    Това е реална игра на форекс с два изхода. Прилоагаме известните професионални правила за спечелване на игра с два изхода, като например при хвърляне на стотинка (ези - тура) или черно - червено или четни - нечетни и т.н. и печелим.

    ОтговорИзтриване
  26. Тактика е съвкупността от подходи и средства за постигане от някого на определена цел или казано с други думи - линия на поведение, която е съставна част от стратегията.

    ОтговорИзтриване
  27. Търговската тактика на forex определя конкретния момент за вход в пазара и за излизане от него. Нейната роля е особено важна при работа на пазара на стокови фючерси, доколкото там размера на гаранционния депозит е сравнително нисък, а размерът на кредитното рамо - голям, което не оставя право за грешки у търговците.

    ОтговорИзтриване
  28. Често се случва решението относно направлението на движение на пазара (тренда) да е взето правилно, но поради несвоевременното му реализиране, то може да донесе загуби на валутния търговец. По принцип тактиката за валутна търговия носи изключително технически характер.

    ОтговорИзтриване
  29. Даже ако един валутен търговец отдава предпочитание на фундаменталния анализ, при все това на определени етапи от работата си на пазара на него му се налага да използва технически инструменти, за да определи конкретните моменти за вход и изход от форекс.

    ОтговорИзтриване
  30. Цитат: от needtoknowmore
    "Лесното е да се прогнозира волатилноста - за скромните си 8 години на пазара така и не разбрах как да я намеря предварително тази волатилност, а тя я чуква с 90+%"

    Отговор:
    Волатилността е хода на една валутна двойка в рамките на съответния диапазон - това ходене нагоре-надолу в рамките на диапазона. Най-добре се вижда като си го начертаеш на хартия - да речем - потиковия курс за деня. Волатилността е толкова очевидна, че не са необходими никакви индикатори, а само предварително трябва да се направят сметките и да не забравяме ММ.

    ОтговорИзтриване
  31. Цитат: от needtoknowmore
    "Най-любимото ми е това със стопа - как можел стопа да ми изяде без остатък на 100, а после прокламира "хеджинг" с насрещни поръчки със стоп и удовявания!"

    Коментар:
    Разсъждаваш заядливо и повърхностно, с доста негативна нагласа. Така ти е трудно да разбереш, че става дума за различни тактики и концепции.

    Хедж, удвояване, стоп, волатилност ... - това са различни неща и всяко има значение на мястото си. Всяка една концепция изисква време и осъзнаване, а личната тактика на всеки трейдър е съставена от много такива фрагменти, подходящи за различни ситуации на валутния пазар.

    ОтговорИзтриване
  32. Цитат: от night_lord
    "Когато четох за технически анализ ми направи впечатление, че някои от нещата не са верни даже от математическа гледна точка, а съм завършил математическа гимназия и имам доста добри познания по математика. И един мой познат, голям математик, ми каза че голяма част от нещата в книгата са абсолютни глупости."

    Коментар:
    Подозренията ти са напълно правилни, тъй като технически анализ (това, което се нарича така) може да се характеризира с една дума "наукообразност". Прави с травиалната цел баламите на форекс да си мислят, че нещо пропускат или не са научили. Поначало тех. анализа е привнесено понятие от фондовата търговия, а случая с форекс съвсем не е такъв. Акциите са съвсем друго нещо и имат малко общо с поведението на валутите.

    ОтговорИзтриване
  33. Цитат: от LANDLORD
    "Темата валутна търговия FOREX - технически анализ, е доста упорита на първа страница във форума за съжаление! Толкова комарджии на едно място дори в най-големите казина на Европа не съм виждал.Българинът обаче никога няма да схване, че форекса е чист комар."

    Коментар:
    Съвсем правилно, но повечето т.н. "форекс търговци" и понятие си нямат как да го представят даже и като комарджийска игра и затова не могат да загреят, че във всеки един момент то си е или "ези" или "тура" игра с два изхода.

    ОтговорИзтриване
  34. Цитат: от nradev
    "форкса е като рулетката и съвсем вероятно, в дъгосрочен план си на нула, ако няма комисиони. тоест в дългосрочен план комисината изяжда всичко."

    Коментар:
    Не е точно така. Даже, може да се каже, че е по-лошо от рулетка и проблема далеч не е в комисионната или спреда, както е на валутния пазар. Например, правилото да слагаш стоп, за да "сведеш загубите до минимум", ти изяжда много, много по-бързо от спреда цялата сметка без остатък със 100% вероятност (докато на рулетка вероятността все пак е 50 : 50). Преди да сложиш следващия стоп, сериозно се замисли какво правиш!

    ОтговорИзтриване
  35. Цитат: от Snipe
    "Личното ми мнение е, че малък брой хора обират масата от дребни играчи. Дали са по-прозорливи или използват вътрешна информация не знам със сигурност."

    Коментар:
    Печели основно организатора. Печелят и опитните участници в пазара, които имат изградени собствени системи за търговия.

    ОтговорИзтриване
  36. Цитат: от night_lord
    "И пак да питам, има ли поне един човек от този форум дето да е спечелил в действителност?"
    Коментар:
    Индиректен отговор - можеш ли от 6 (шест) кибритени клечки да направиш 4 (четири) триъгълника. Ако разбереш как става тази задача, със сигурност ще разбереш, че от форекс се пели с помощта на многобройни и различни тактики и стратегии и ще заподозреш как точно.

    ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: